期貨更換合約解釋
⑴ 關於期貨合約，求解釋下面一段話！！！
連續合約非常有用，這是為了你在一張圖上就能看到一個期貨品種自交易所設立該品種以來的所有的價格K線。任何單一合約存在時間不會超過2年，而且在還沒有成為主力合約的時候，價格偏離比較大，沒有真正反應該品種的價格變化。
打個比方，如果你要看2006年至今銅期貨的價格變化，如果沒有連續期貨合約，你怎麼看？
而且該連續合約是取各個周期的主力合約的加權平均價，能夠比單一合約，特別是那些不活躍的合約更加准確和真實的反應該期貨品種的價位變化。
一般國內的連續合約以888和000來標識。
⑵ 什麼是期貨合約換月
期貨某個月份的品種成交量最大的就是主力合約，散戶沒有交割的權利，一個合約到期了就要平倉。你繼續看跌或看漲就換另一個月份的合約做。
⑶ 期貨主力合約切換問題
「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間，可以做長線，也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。
一種是指數編製法，如文華財經，就是將各合約的價格，以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格，這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗，這種方式更科學一些，我有一個交易規則就是：分析用指數，交易看主力。即分析走勢上，看指數，操作上，在主力上建倉、設置止損等。
⑷ 期貨換月是什麼意思
期貨主力合約如何換月：期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割，而且期貨市場實行持倉限額制度。
這兩點對證券市場投資者不僅陌生，而且極不習慣。對於機構投資者來說，他們的投資是經過精心策劃的，在投資前，對股指期貨市場和證券市場的規則都有深入的研究，因此，機構投資者的增倉和減倉一定是順應市場規則的。但對於一般的投資者來說，主力合約的概念和主力移倉的特點仍然值得費些筆墨進行介紹和說明。
所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。但工業品期貨每個月就會出現這樣的一個短暫的階段，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象稱為移倉。值得指出的是，移倉並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉過程的簡稱，是存在交易成本的。
⑸ 期貨如果遇到換合約，會有什麼後果
就要遷倉，把原來的合約平，再在主力合約上開倉（就是成交量最的那個）
如果不遷的話，成交會越來越不活躍，然後臨近交割時候就要強平。
⑹ 期貨合約到期怎麼換期
期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。
期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。
在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。
期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
⑺ 期貨怎樣換合約
換合約 是否想把倉位移到同一品種或者另外品種上去，其實只要你平掉當前的合約，在去另外的合約上面建倉就可以了。需要注意的是大家都移倉的時候，價格變動會很劇烈，多單移倉時候兩個合約價差小時候移倉，空單移倉時候兩個合約價差大時候移倉，對你有利。
⑻ 期貨–換合約時切卡聯動是什麼意思
沒聽過這個名詞術語，切卡聯動，有可能是換合約時近月合約資金大幅流出，切換的主力合約開始流入資金，修補合約之間的價差，聯動其實就是各合約漲跌一致。
⑼ 期貨，請問合約中的多換和空換是什麼意思 最好舉個例子
假設現在10手空單和10手多單，這時候有一個多頭平倉，同時又有個一新多頭要開倉，於是他倆成交了，這時候持倉還是10手空單和10手多單，這就叫多換。
空換就是平老空單和開新空單。
多換和空換不影響持倉量的變化。