交易量最大的股指期貨合約

Ⅰ 買賣股指期貨有上限嗎

持倉限額制度

就是特殊法人機構在開戶環節所需要注意的一些問題和細節供大家參考。接下來就談一下對於機構投資者參與期貨市場的投資操作，避險操作更為緊迫和更為需要注意的，那就是持倉限額制度。就是說交易所實行的是持倉限額制度，也就是說他有了持倉限額制度他就規定了會員，或者某一個客戶對某一個合約當天持倉的最大數量，也就是說超過了數量的話，在這一個客戶無法下除定量的單子。這個就是一個持倉的限額，是一個絕對量。

然後同意客戶在不同會員出開倉交易，寫在單一合約的單邊持倉的合計計算後超過會員的持倉限額。也就是說作為某一個機構投資者，作為某一個投資公司或者是一個大型的機構投資者，無論他在多數家會員處開戶，他的合計的編碼是不能超過持倉限額制度的要求。那麼，我們在這里就把這個持倉限額制度的具體數量要求給大家做一下展示。大家也了解一下他的數量化。

就是說會員和客戶的股指期貨合約持倉限額的具體規定分兩類。一類是進行投機交易的客戶，某一個合約的單邊持倉限額為100手。在2007年初次發布中金所交易規則當中這一持倉限額是600手，為了保證市場的平穩起步和高標準的要求，這次降為100手。如果我們以滬深300指數3000點計算，一張合約的價值是3000點乘以300個合約指數，這個大家都已經挺熟悉了，那就是90萬元。那麼進行投機交易的某一客戶、某一個合約單邊持倉限額就是9000萬，就是說是相當於對單一合約限制。

同時我們也知道，滬深300股指期貨推出以後，推一個期間內，是有4個合約在交易的。也就是當月、下月及隨後兩個季月，也就是說同一時間、同一方向，如果投資者是通過在四個合約上同時開倉的話，他所能持有的最大部位是400手。也就是約合3.6億。

這是第一個，持倉限額對投機客戶的絕對量限倉的一個要求。第二個就是某一個合約結算賬戶後，單邊持倉量超過100000手，結算會與下一個交易日，該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。也就是說單一結帳會員在市場規模達到一定程度以後，不得超過市場總量的四分之一。這個就是在100000手以上的規模。在這里提到的持倉限額就是提醒機構投資者一定要關注持倉限額的具體要求。根據持倉限額合理的調整。那麼在前面的交易編碼申請里給大家已經介紹過了，就是說新修訂的辦法裡面增加了一個套期保值和套利，可以根據投資的目標和要求申請相應的客戶編碼。

在這里就有一個具體的規定，在持倉限額制度裡面這里就規定了，就是說進行套期保值交易合套利交易的客戶號持倉，按照交易所的有關規定執行，不受投機客戶100手的限制。只要是你經交易所報批，經交易所審批可以後，部分要求的套期保值交易的部位和套利的部位他們持倉是不會受到持倉限額的約束的。也就是說在座的機構投資者，在套利交易方面有獨到的特長，獨到的模式，要盡早的開始向交易所實施套利交易的編碼，然後在套利交易編碼的情況下，實施相應的套利投資交易。這樣的話，這部分持倉是不會受到持倉限額投機100手的限制的。

然後套期保值交易也是一樣的，套期保值交易也有一些重大的突破。以往的套期保值交易在原地的規則裡面，時約設計，設計的時限也是比較短的。現在新修訂的規則裡面，對於套期保值交易，設計的時間是比較長的。然後不是對合約、對方向，你可以在不同合約上進行補充性的選擇，更好的滿足機構投資者避險的需求。所以說套期保值交易和套利交易現在也提供了很多的申請要求，這個可能是機構投資者下一階段可能需要盡早了解，盡早開始准備的。

Ⅱ 股指期貨合約數量，買多少有多少

不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量，放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧？這時才開始雙方又可以開倉了。

所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢，每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的，或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。

Ⅲ 股指期貨，合約連續是什麼意思

很多人故意把這個說的很復雜，讓人聽不懂，我給你解釋一個人話版的。銀行賬戶下的商品交易其實是期貨市場交易，期貨市場當然就有交割期限，意思是到了指定時間就必須完成買賣。簡單來說，「月度合約」就是到了指定時間你銀行賬戶里的商品就自動賣掉了，不可以繼續持有，合約到了期限就自動結束了。而「連續合約」就是到指定時間了還可以繼續持有，但別高興的太早，所謂的繼續持有是銀行給你賣出去一遍，然後再買回來，完成一次交易後繼續持有，因為期貨市場是到了時間必須買賣。你每個交易周期都要自動支付一次點差費和手續費，保證金不夠還會從你銀行賬戶里扣，合約雖然是連續的，但是你的錢不連續，很坑是吧？

Ⅳ 股指期貨看那個價值大 看當天成交量最大的嗎

股指一般來說當月合約是主力合約，持倉量最大的合約就是主力合約，一般都是選擇主力合約交易的。股指期貨相關的知識可以和我交流，我也是做期貨的

Ⅳ 股指期貨主力合約是哪個

股指期貨主力合約是持倉量/成交量最大的合約，成為股指期貨主力合約。 主力合約隨著市場人氣的變化而變化，有時候是一兩個月以後的合約，也有可能是若干個月後的合約。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

Ⅵ 哪個期貨品種體量最大

期貨分為商品期貨和金融期貨,商品期貨的標的物為實物,比如原油,黃金,白銀,銅,鋁,白糖,小麥,水稻等,金融期貨的標的物是非實物,比如股票價格指數,利率,匯率等,而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲,既可以買漲(術語:做多)也可以買跌(術語:做空),看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作空頭,目前國內有三種股指期貨合約,分別為滬深300股指期貨IF,中證500股指期貨IC,上證50股指期貨IH,每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約,一個當月合約,一個下月合約和兩個季月合約,比如目前上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是當月合約,指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約,IF1605是下月合約,指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約,IF1606是當季合約,指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約,IF1609是下季合約,指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約。

Ⅶ 股指期貨持倉量有限制嗎，最大是多少

中金所對會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：
1、對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，期貨持倉限額為600張；
2、對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號股指期貨持倉限額為600張；
3、某一合約單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。
股指期貨的持倉限額，正常情況下，股指期貨限額制度是這樣的規定，獲批套期保值額度的會員或者客戶持倉，不受上述規定的限制。會員、客戶持倉達到或者超過商品期貨持倉限額的，不得同方向開倉交易。

Ⅷ 全球交易量最大的股指期貨還是利率期貨啊

應該是股指期貨，利率期貨只限於套期保值，甚至不如外匯期貨的。

Ⅸ 股指期貨最多能買多少

最新的政策是單個合約每天的新開手數是50手。
現在限制的是單個合約，也就是滬深300股指期貨1901合約，日內買賣開倉合計我可以開50手，由於股指期貨是當月、下月和隨後兩個季月的合約，所以目前滬深300為例，可以交易的合約有1901、1902、1903和1906，這4個合約我都可以在日內買賣開倉上做不超過50手，也就是單單滬深300這個一個品種我最大日內開倉可以做200手！！那麼加上剩餘的兩個品種，中證500和上證50，理論上股指期貨所有可以交易的合約最大日內買賣開倉合計為600手。