期貨合約數據

㈠ 一個期貨合約的手數是一定的嗎

1、理論上是可以無限增加的，只要買賣雙方都有足夠的資金

2、實際上，為了防止出現風險（持倉量越高風險就越大），交易所都規定了不同持倉總量下的保證金比例，持倉量越高，保證金比例也越高，直到交易者知難而退

3、舉個例子，某交易所的某個品種，單個月份合約持倉量在20萬手（多空合計）以下時，保證金是5%，20萬手到30萬手時，保證金比例是8%，30萬手到40萬手時，保證金比例是10%，40-50萬手時，保證金比例是15%，50-60萬手時，保證金比例是20%，.......以此類推遞加。
當保證金比例達到一定高度後，參與交易的人會越來越少的，因為此時杠桿效應越來越差了。

4、另一個措施，就是交易者（自然人客戶和法人客戶）、期貨公司的持倉量都有一定限制的。
比如某交易所規定了：任何一個月份的合約（平常月份、交割前一個月、交割月都各有不同），自然人客戶持倉不得超過1000手，法人客戶不得超過1500手，期貨公司不得超過單月合約總持倉量的15%（比如口月份合約目前持倉為10萬手，那麼一個期貨公司最多不能超過1.5萬手）......

㈡ 期貨歷史數據是怎麼對接的

是的，在期貨的09合約上查到的去年數據是1409的數據。

㈢ 期貨合約數量如何規定，有限制嗎

期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約，期貨價格則是通過公開競價而達成的。 一般期貨合約規定的標准化條款有以下內容：
（1）標准化的數量和數量單位。如上海期貨交易所規定每張銅合約單位為5噸。每個合約單位稱之為1手。
（2）標准化的商品質量等級。在期貨交易過程中，交易雙方就毋需再就商品的質量進行協商，這就大大方便了交易者。
（3）標准化的交割地點。期貨交易所在期貨合約中為期貨交易的實物交割確定經交易所注冊的統一的交割倉庫，以保證雙方交割順利進行。
（4）標准化的交割期和交割程序。期貨合約具有不同的交割月份，交易者可自行選擇，一旦選定之後，在交割月份到來之時如仍未對沖掉手中合約，就要按交易所規定的交割程序進行實物交割。
（5）交易者統一遵守的交易報價單位、每天最大價格波動限制、交易時間、交易所名稱等等。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金後，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。

㈣ 誰知道某種商品的期貨合約總數是多少，怎麼定的呀

樓上的說的也有問題
期貨和約是沒有總量這一說的我賣100萬頓的和約 只要有人買成交量就是100萬噸 到期對沖我買100萬噸的和約只要有人賣成交量也是100萬噸 從整個過程來看並沒有發生實物的交割 總量是零

㈤ 恆生指數期貨合約的歷史數據去哪裡可以找到

希望對你有幫助、、

恆生指數期貨合約交易於一九八六年五月六日在香港期貨交易所開始出現後，該期貨很快便流行起來，平均每日交易量從首月開始交易的每日1 ，800份上升到一九八七年十月的高於25，000份，最高紀錄是於一九八七年十月十六日所創的高於40，000份交易。
但其成功時間維持至一九八七年十月十九日，當日發生的股災，揭露了香港期貨交易所應付對手風險能力的不足，以及期貨保證公司的保證服務不夠。恆生指數於十月十九日下跌超過4 20點，使期貨交易所增加保證金及擴大停板幅度，但期貨指數很快便跌至停板，而現貨月合約較收市指數高，167點或5%。很多會員需要補充履約保證金， 但不少會員均無力補充；因其保證金不足以支付結算額，使欠款高達港幣一億元以上。
其後，香港股票交易所及期貨交易所停市共四天，該決定是於十月二十日早上，在紐約道.瓊期指數暴跌之後宣布的。停市的一個重要原因是考慮到不少恆生指數期貨合約將拖欠債務。雖然股票市場與期貨市場是兩個不同的個體， 但兩者的董事局是有共同會員的。
對手風險是指合約買賣雙方其中一方有不能履行合約的可能性；在期貨合約下，對手風險是買方或賣方在結算時不能付出補交保證金的可能性。如前文所述， 期貨交易所是由結算所管理，其目的是保證所有市場參與者能履行責任。該結算所負責未平倉合約的凈額，凈額是指持好倉（揸）合約減持淡倉（ 沽）合約，或者是會員購入合約的數量減出售合約的數量。於每日收市時，結算所便計算每位會員的未平倉合約數量的改變，並與該會員的保證金作出比較以決定應收取或退回保證金予該會員。因此， 結算所便成為每位凈沽家會員的買家，而同時亦是每位凈買家會員的沽家。
結算所管轄會員的買賣，而會員亦應管轄其客戶的買賣。但需注意結算所的可靠程序，若它不能履行其保證（保證能支付任何未平倉者）的功能， 便將破壞期貨市場。
香港期貨保證有限公司是於一九七七年，當港府授權期貨交易時成立的。其設立是作為結算所的財務後盾，以及保證所有合約皆能履行。其股東包括六家知名銀行及結算所本身， 但其股本及儲備僅得約港幣二千二百五十萬元，該資本實在並不足以應付抵償會員的壞帳。
當保證公司不能履行其保證時，香港期貨交易所亦出現危機，在過去的一些行動中，可得知普通大眾對期貨市場在香港的角色及重要性有不少爭論。
一九八七年十月二十六日股市重開前，有關方面宣布了一個拯救期貨市場計劃，該救市計劃是指供一筆備用貸款予保證公司，分別由香港政府（ 50%）及主要銀行和經紀提供。該筆貸款最初為港幣二十億元，但很快便增至港幣四十億元。該筆貸款將透過追討未履行責任會員欠款及期貨合約和所有股票交易的特別征費來償還。解釋利用所有股票交易及期貨交易來收取征費以償還債務的原因很多， 但最主要的是政府希望將負擔該筆拯救貸款的主要責任放在投資者的身上。
保證公司最後使用了約港幣二十億元的備用儲備來處理未能履行合約經紀的十八億元未平倉合約。結算公司其後控告不少該些未能履行合約的經紀， 而該些經紀亦控告了不少拖帳的客戶，其中最大一項拖帳高達港幣十億元，協議後需分期還款共港幣七億五千萬元，當時現值約港幣六億元。
其後，期貨交易所經過一連串改革和改組，大部分改組的目的是減低現行制度拖帳的風險。部分改革內容如下:
（1）建立四種會員等級，交易經紀承受愈大風險，其股本要求會越高。第一類經紀是指只替自己買賣的經紀，第二類包括代表自己及客戶（但該客戶需要是期貨交易所會員） 交易的經紀，第三類則包括代表非會員客戶交易的經紀，第四類則指有包銷權的經紀。每一類會員皆要監察其顧客的財務狀況，而會員仍需承受客戶一旦拖帳的風險。
（2）重組結算所的工作，使結算公司成為期貨交易所附屬公司，以便更嚴格地執行經紀存放發展按金的要求。
（3）以港幣二億元儲備基金來取締從前的保證公司。該筆基金可由期交所結算公司作支付經紀拖帳之用。該筆基金數目亦會隨著期貨市場的參與和波動情況而增加。
（4）修改風險管理方案，以增加發展保證金要求。現時按金制度是收取總額（持好倉加淡倉的總額）取代過去的凈額（持好倉減去淡倉的凈額） 制度。
（5）提供更多風險問題及教育性的資料予以公眾。經過一連串的改革，香港期貨交易所現時和一九八七年時的分別很大，交投量亦漸漸回升。

㈥ 計算買賣期貨合約數的公式

當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。

㈦ 期貨合約數據的結合方式有哪些

一、非調整數據使用非調整方法，只需在合約過期或合適的時候停止該合約，繼續開始下一個合約—新的即月合約。二、點基換倉調整數據只要觀察的時間久，就會發現絕大多教市場的交易不是溢價就是有折扣。

㈧ 期貨市場上每種期貨合約的數量是怎麼確定的

上市的只是品種，具體數量是交易者參與形成的。

㈨ 期貨主力合約（連續數據）的月與月之間的換月時間

豆一連續指的是離交割最近的月份，現在看就是指的1103的行情，因為期貨合約只有未來日期的，過期的合約就會沒有了，要看過去的行情怎麼辦，就是看連續。他並不是合約。1101指的是11年1月，這張合約的交割時間是1月份的中旬，具體日期每個品種都不一樣，到期後沒有平倉有交割資質的辦理交割，沒有交割資質的就會強行平倉不會移到下個合約里。他們之間不存在轉換。因為這些合約都是提前一年就有了，而且也有交易的，所以到合約到期就不存在了，