股指期貨四張合約

A. 期指三大合約是什麼意思

周一滬深股市大幅下挫，股指期貨市場的瘋狂殺跌更甚於現貨市場。期指主力合約IF1502、下月合約IF1503、下季合約IF1506等主要合約齊齊跌停，為期指自2010年4月19日上市以來首次。
分析人士表示，期指三大合約集體跌停，很大程度上反映了券商股、銀行股等權重板塊繼續下挫的市場預期。就期指的前瞻指引意義來看，如果周一晚間市場不出現重大利好，則周二早盤滬深主要股指料將出現較大幅度跳空低開。
期指現最大單日下跌
在上周五相關利空消息發酵消化之後，周一股指期貨市場在早盤開盤即被空方掌握主動。在9點10分至14分集合競價結束後，主力合約IF1502、下月合約IF1503、下季合約IF1506低開幅度均超3%。進入到午後交易時段，在券商、銀行、保險等行業個股幾乎全線跌停的情況下，隨著越來越多的滬深300(3355.16,-279.990,-7.70%)指數成分股加入到殺跌，期指三大合約在14點以後先後被封至跌停板上。
截至收盤，IF1502報3316.2，跌幅10.00%；IF1503報3359.6，跌幅10.00%，IF1506報3409.6，跌幅10.00%。新上市合約IF1509由於是第一天上市交易，按照交易所規定，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%，雖沒有跌停，但收盤重挫11.7%。周一期指的罕見走勢，創下兩大歷史記錄，即期指主力合約自2010年4月19日上市以來，首次以跌停板的幅度創單一交易日最大跌幅；此外，期指首次出現三張合約集體跌停。
在成交和持倉方面，周一期指所有四張交易合約合計成交1297466手，較上周五的1511496手縮減約一成半；四張合約合計持倉225924手，較上周五增倉4801手。

A股面臨短期回調
分析人士表示，期指主要交易合約下跌幅度明顯大於現貨市場、主力合約由升水轉為貼水、遠期合約升水幅度大大縮減，可能預示A股市場短中期仍面臨一定調整壓力。
截至周一收盤，滬深300(3355.16,-279.990,-7.70%)指數下跌7.70%收報3355.16點，並沒有達到期指主力合約10%的下跌幅度。分析人士指出，期指主力合約之所以跌幅更大且以跌停報收，在很大程度上是對當日大量大盤藍籌個股跌停的合理反應。如果沒有重磅利好提振，周二相關個股預計仍會大概率顯著低開。
同時，從中遠期合約的升水幅度來看，目前IF1503、IF1506的升水幅度，已由上周五的80.7點、134.9點，大幅萎縮至4.4點和54.4點。考慮到上述兩個合約周一均以跌停板報收，如果周二兩合約再出現較大幅度低開，則還可能由當前的升水轉為貼水。
綜合最新A股現貨市場和股指期貨市場相關市況特徵，南華期貨、寶城期貨等機構指出，A股市場短中期預計還將面臨繼續調整的壓力。不過，雖然短期陣痛難免，但如果市場充分休整後運行節奏轉向緩步推漲，則後期股指上升空間或仍可進一步看高。

B. 股指期貨的掛牌有四個合約的含義

交易所掛出這四個合約，可方便投資者根據 持倉長短（對近期/遠期的判斷） 而方便買入不同的合約。
假設目前是2010年12月，但你長期 看好/看空 滬深300股指期貨，你可以 買入/賣出 6月的合約，這樣，這個合約會等到2011年6月才交割。你就不用擔心1月就需要去交割。

因為到了1月，只是1月的合約交割；2月、3月、6月的合約還會繼續交易.同時1月合約交割之後，2011年9月的合約又會掛牌（成為新的合約），始終保持4個合約，方便不同的投資者，根據自己的判斷買入/賣出 不同的合約。

當然，實際上絕大多數投資者買入的都是近期合約。遠期合約一般交投都比較清淡。

C. 股指期貨合約數量，買多少有多少

不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量，放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧？這時才開始雙方又可以開倉了。

所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢，每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的，或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。

D. 股指期貨的四個合約怎麼理解

我做期貨的，我來告訴你。上市合約為2010年5月、6月、9月和12月合約（IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約）為什麼是這幾個月份呢 分別是 當月、下月、以及隨後的兩個季月（就是隨後兩個季度每個季度最後一個月） 為什麼當月是5月份呢，這個不太清楚。官方就是這么說的。應該是因為5月份交割月份，所以算4月份的合約？

E. 股指期貨合約主要包括哪些要素

股指期貨合約中主要包括下列要素：
1.合約標的
2.合約價值
3.報價單位及最小變動價位
4.合約月份
5.交易時間
6.價格限制
7.合約交易保證金
8.交割方式
9.最後交易日和交割日

F. 四個股指期貨合約標的都一樣,為什麼指數不一樣呢

時間周期不一樣，投資者對當時的價值評估也就不一樣，況且資金是有成本的，自然而然的指數也就不一樣了

G. 股指期貨主力合約是哪個

股指期貨主力合約是持倉量/成交量最大的合約，成為股指期貨主力合約。 主力合約隨著市場人氣的變化而變化，有時候是一兩個月以後的合約，也有可能是若干個月後的合約。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

H. 請問股指期貨4個合約什麼意思。和股票有什麼區別呢

股指期貨應該只有滬深300，上證50，中證500吧，難道你還帶上了新華富時A50？
滬深300：從上證深證中挑出300隻具有代表性的公司，放在一起編制出的指數
其他的都好理解了吧？
和股票的區別，期貨和股票的區別就在於杠桿，期貨自帶5-10倍杠桿，1塊可以買賣5-10塊的期貨。股票就是1換1么。對吧

I. 股指期貨合約的問題！！！！

3月.6月.9月.12月是季月合約；
每個合約月份都有一個對應的交割日，五月是5月21日，六月是6月18日，七月是7月16日。。。。。。。。。
IF1004是股指期貨2010年4月到期的合約。
IF1005是股指期貨2010年5月到期的合約。
以此類推。每次只有四個月份可以交易，交割完一個月份合約，就會增加一個月份合約。例如現在6月合約已經交割完了就又增加了個八月份合約。在交易的永遠是「當月、下月及隨後兩個季月」