如何計算期貨合約的波動率
『壹』 請問股票波動率如何計算
波動率的計算：
江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離
2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離
拓展資料：
股市波動率的類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。
顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。
因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。
由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
參考鏈接：網路：波動率指數
『貳』 波動率計算公式是什麼
波動率的計算：
江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離
2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離
股市波動率的類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。
『叄』 期貨價格的波動率有哪幾種怎麼計算最好給些資料。
期貨價格波動大致有;小幅波動，中幅波動，大幅(峰谷)波動。怎麼計算需要請問「主力莊家」。期貨市場，一般需要避開節前後交易日，防止「過山車」行情，祝你幸運，留在市場，永葆青春。資料;請你多關照95-99年度的鄭州白糖，10-11年度的鄭州棉花，PTA，及上海交易所的銅和橡膠品種，自己看收獲的經驗值更加深刻。
『肆』 期貨品種的波動率怎麼算
波動率的演算法和期貨當日漲跌幅度的演算法一樣啊。只是漲跌幅度一般在期貨指的是漲停跌停的幅度。
『伍』 期貨價格的波動率有哪幾種怎麼計算最好給些資料。
期貨價格波動大致有；小幅波動，中幅波動，大幅（峰谷）波動。怎麼計算需要請問「主力莊家」。期貨市場，一般需要避開節前後交易日，防止「過山車」行情，祝你幸運，留在市場，永葆青春。資料；請你多關照95-99年度的鄭州白糖，10-11年度的鄭州棉花，PTA，及上海交易所的銅和橡膠品種，自己看收獲的經驗值更加深刻。
『陸』 什麼是期權波動率，如何計算
隱含波動率是制期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系。
只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率。
但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。
(6)如何計算期貨合約的波動率擴展閱讀：
影響：
標的資產的波動率是布萊克-斯科爾斯期權定價公式中一項重要因素。在計算期權的理論價格時，通常採用標的資產的歷史波動率：波動率越大，期權的理論價格越高；反之波動率越小，期權的理論價格越低。波動率對期權價格的正向影響。
可以理解為：對於期權的買方，由於買入期權付出的成本已經確定，標的資產的波動率越大，標的資產價格偏離執行價格的可能性就越大，可能獲得的收益就越大，因而買方願意付出更多的權利金購買期權；對於期權的賣方。
由於標的資產的波動率越大，其承擔的價格風險就越大，因此需要收取更高的權利金。相反，標的資產波動率越小，期權的買方可能獲得的收益就越小，期權的賣方承擔的風險越小，因此期權的價格越低。
『柒』 期貨市場中，市場的平均波動率和品種波動率是怎麼計算的市場效率是怎麼算的
你在做期貨波動率嗎？ 我也在做有一種短期的就直接價差再除以各一個基數！中線要考慮隔夜的影響！國外有一中是把短期乘以一個西格瑪值 西格瑪值是有隔夜之間的一個除數 不好說