期貨合約的題目

㈠ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

㈡ 簡單的期貨題目

上海期鋁合約的漲跌停板正常情況（文中所述即是）下為不超過上一交易日結算價正負3%，所以次日跌停板為15000*.97=14500、漲停板為15000*1.03=15450，即次日最高價（不得超過）為15450元/噸，因此選B。

㈢ 期貨考試題目

難道你不認為你說的兩個公式是一樣的嗎？變通一下就是了，資金成本就是=現貨指數*年利率/月份/12
反正這兩個公式是一樣的，不過表達方式不同而已，你多參悟一下
另外演算法沒錯，只不過是他計算錯誤而已。答案是1542.8

㈣ 關於期貨的題目

你好，期貨市場的頭寸只能通過平倉或者交割了解。不知道你做的是什麼方便的題目。

㈤ 期貨考試題目求解

我覺得你的答案有問題。
13. 假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬，假定市場年利率為6%，且預計1個月後可收到1萬元的現金紅利，則該股票組合三個月的合理價格應該是（D）。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

14. （接上題）假設該股指期貨合約的乘數為100元，則100萬市值的股票組合相當於股票指數10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等，則26題中的3個月後交割的股指期貨合約的理論的點數是（D）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00

15. （接上題）假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續費雙邊為2個指數點，市場沖擊成本也是2個指數點；股票買賣的雙邊手續費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%；借貸利率差為成交金額的0.5%.則無套利區間為（A）。
A.〔9932.5，10165.5〕
B.〔10097，10405〕
C.〔10145.6，10165.3〕
D.〔10100，10150〕

解答我以前有做過
..com/question/110135794.html
你去看下

㈥ 期貨試題

客戶權益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持倉保證金：(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度：28840/123600=23.33%

㈦ 一個關於期貨的題目

上海期貨交易所鋁:每日價格最大波動限制 不超過上一結算價±5%。

結算價格為15000元/噸，則：

15000×（1＋5％）＝15750元

即，最高可以按照漲停板價格15750元賣出。

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那要看你的題目是哪年的了，最新規定是上海鋁期貨的漲跌幅限制是5％。以前好像有過4％。你可以去上海期貨交易所的網站看看。

㈧ 期貨題目求詳細解釋

樓上的沒通過從業資格考核
鑒定完畢！
第一題答案正確：C
但是解答思路不是很規范
第二題：B
首先付出權利金800，也就是一開始損失800
到9550的時候選擇執行，獲利500
總的算下來還是虧損300

㈨ 期貨題目

在不考慮交易成本的情況下，贏利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
問題2：2400/5/10=48。2500+48=2548。當價格上漲到2548元每噸時，平倉，才能保證自己不虧損