期貨合約到期日價格漲跌趨勢

1. 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

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期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。

2. 期指交割日的漲跌幅都是20%嗎

只有三大合約漲跌幅是20%，股票的漲跌幅仍然是10%不變。
根據中金所的交易規則及其相關實施細則規定，滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1507合約、IH1507合約、IC1507合約的最後交易日為2015年7月17日。最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，交割手續費標准為交割金額的萬分之一。

3. 隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格的關系是( )。

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隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格逐漸聚合，在到期日，基差接近於零，兩價格大致相等。

4. 一般情況下，隨著期貨合約到期日的臨近，同種商品的期貨價格和現貨價...

因為有交割

5. 期貨不就是現在確定了價格然後到期了就進行交易嗎為什麼每天還是會有賺有跌啊，都約定好價格的呀

期貨成交的價格，就是你說的現在的價格，這個價格也是未來合約到期後買方和賣方的實物交割價格。至於為什麼有賺和虧，那是因為期貨合約的價格發生變化，人們對未來預期發生了變化，期貨價格是動態的，而你的成交價格是靜態的，所以這就產生期貨價格和成交價格間的價差，所以就有了盈虧。
補充回答：期貨自然人投機者是不能進入交割程序的，只有法人才可以進入交割程序，如果你是投機倉就一定要在交割月前就平倉，這樣就必然會有盈虧，每日結算是必然的。

6. 舉例說明什麼是期貨的結算價格它和合約上的價格有什麼關系和到期日標的現貨價格有什麼關系

成交價是當時成交的現價，結算價是當天的加權平均價格 ，例如某天某期貨品種的成交情況如下：

2000成交10手，2020成交5手，1990成交20手，2010成交15手，結算價是：
（2000×10+2020×5+1990×20+2010×15）÷（10+5+20+15）=2001

到期日標的貨物交割價格一般是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。期轉現結算價採用買賣雙方協議價。

具體可看：http://www.dce.com.cn/portal/servlet/ServletGate?op=forward&cur_page=DCEPage&target=infodetail&dc=%C6%DA%BB%F5%B7%A8%B9%E6&column=ROOT%3E%B7%C7%D2%B5%CE%F1%3E%CD%F8%D5%BE%3E%D6%D0%CE%C4%3E%C6%DA%BB%F5%B7%A8%B9%E6%3E%BD%BB%D2%D7%CB%F9%B9%E6%D5%C2%3E%D5%C2%B3%CC%BA%CD%B9%E6%D4%F2&infoid=1167369132100&infotype=CMS.STD

7. 期貨的問題：美國原油期貨，如圖，為什麼原油3月合約到期日之前價格變化這么大如果倉位沒平會怎樣

不管是老牌的原油期貨投資還是現在的現貨原油。都是保證金杠桿雙向交易。

以我是在黃金，白銀，外匯，原油領域從業七年的時間中。我發現，這種投資簡單來說抓住行情波動的方向就能創造源源不斷的財富。

在分析原油價格波動的方向主要分為基本面跟技術面兩個層面。

在基本面層面，第一個需要了解原油的供給（主要關注OPEC成員國針對於原因開採的政治變化）第二個需要了解原油的需求（占需求比重最大的為一些工業國家，比如中國印度，所以原油的需求主要看這些方面）另外，突然性重大政治時間，石油庫存變化，OPEC與國際能源署IEA的市場干預，國際資本市場熱錢流出或者流入，匯率變動，異常氣候，利率變動，稅收政策。這些因素會具體影響原油的供需從而影響油價。

在技術面層面，首先需要了解MACD,布林帶，均線跟蠟燭圖是如何影響後期走勢的，然後綜合所有的分時圖給出一個全面的分析跟具體操作點位。基於這一點的完整性，建議直接尋找這方面的專業分析師，專人做專事請相信專業。

不知道，我的回答對您來說是否有幫助。如果還沒有不明白的地方請追問。

8. 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

9. 期貨的漲跌依據

理論上期貨市場應該依據現貨的走勢漲跌起伏，實際除了到期即將進行交割的合約或者近期合約與現貨市場關聯性較大外，其他合約與現貨的關聯性不是主要的，要看國際大宗商品的幾個走勢，還有國際結算貨幣的走勢，以及突發心事件的影響等等，期貨買賣的是預期。希望對您有所幫助。

10. 期貨價格和其標的物價格在期貨合約到期日臨近時將會呈現什麼樣的關系為什麼

通常會期貨價格向標的物現貨價格靠攏的關系，因為期貨的本質是商品的漲跌預測，而臨近交割，持有期貨頭寸的貿易商會以接近現貨的價格成交，沒有一方願意以虧損價格成交，只有接近現貨價雙方才看起來公平！