期貨合約同時掛牌總數

Ⅰ 當一份期貨合約在交易所交易時，會使得未平倉合約總數增加一份。這個說法是對是錯，並說明理由

說法不完整，是錯的。分四種情況：
1.雙開：即多方開1手買單，空方開1手賣單，雙方撮合成交，合約總數增加1手；
2雙平：即多方賣出平倉1手多單，空方買入平倉1手空單，雙方撮合成交，合約總數減少1手；
3:多換：即原有多方需要賣出平倉1手原有多單，接手的是新進來的多頭，買入1手多單，雙方撮合成交，合約總數不變。
4：空換:即原有空方需要買入平倉1手原有空單，接手的是新進來的空頭方，賣出1手空單，雙方撮合成交，合約總數不變。
任何成交的時候，都有一個對手盤對應。

Ⅱ 誰知道某種商品的期貨合約總數是多少，怎麼定的呀

樓上的說的也有問題
期貨和約是沒有總量這一說的我賣100萬頓的和約 只要有人買成交量就是100萬噸 到期對沖我買100萬噸的和約只要有人賣成交量也是100萬噸 從整個過程來看並沒有發生實物的交割 總量是零

Ⅲ 期貨合約總數有限制嗎

當然有限制。各合約不同和不同的期貨公司都是不一樣的。一般情況是，交易所會為每個期貨公司規定一個持倉上限（或者是個絕對數，或者是個比例），也會為單個客戶的持倉規定上限。這樣規定的目的是防範大戶操縱市場的風險。

Ⅳ 股指期貨合約同時掛牌交易的合約分別有哪幾個

你是問的滬深300股嗎，有四個月份合約，當月，下月及隨後的兩個季月月份合約

Ⅳ 股指期貨的合約一共有多少種，每種合約的保證金比例是多少

股指期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為 8月，季月合約為9月與12月。表示方式為CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN為合約代碼，06表示2006年，07表示7月份合約。

股指期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的8%。

Ⅵ 如何知道一個期貨合約的掛牌日期

上一年度該月份合約到期下市，新合約上市，期貨交易軟體裡面都能看到。

Ⅶ 期貨合約數量如何規定，有限制嗎

期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約，期貨價格則是通過公開競價而達成的。 一般期貨合約規定的標准化條款有以下內容：
（1）標准化的數量和數量單位。如上海期貨交易所規定每張銅合約單位為5噸。每個合約單位稱之為1手。
（2）標准化的商品質量等級。在期貨交易過程中，交易雙方就毋需再就商品的質量進行協商，這就大大方便了交易者。
（3）標准化的交割地點。期貨交易所在期貨合約中為期貨交易的實物交割確定經交易所注冊的統一的交割倉庫，以保證雙方交割順利進行。
（4）標准化的交割期和交割程序。期貨合約具有不同的交割月份，交易者可自行選擇，一旦選定之後，在交割月份到來之時如仍未對沖掉手中合約，就要按交易所規定的交割程序進行實物交割。
（5）交易者統一遵守的交易報價單位、每天最大價格波動限制、交易時間、交易所名稱等等。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金後，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。

Ⅷ 期貨合約怎麼連續上的

1.1301合約到了13年1月交割日結束後摘牌，相應掛牌1401合約掛牌上市。由此可見期貨合約的最長交易時間為一年。但是新掛牌合約的第一天漲跌幅通常比合約規定的大，一般在2倍左右，是為了便於市場尋找合理價格，所以你看圖表的時候，舊合約到期新合約掛牌的當天會有比較大的價格跳空。

2.價格不一樣，是因為合約到期日不一樣。1301和1303代表1月和3月到期，合約越接近到期日，價格通常會越接近現貨價格。舉個例子，現在離13年1月不遠了，1301的價格就會慢慢接近現貨豆粕價格，（當然人為操縱，惡意逼倉除外）和現貨價格波動的相關性也就越大。但是3月還遠，3月的合約價格反應的是市場對於3月市場現貨價格的一定預期，以及相應的持倉成本的綜合反映，所以遠月價格通常會比近月價格高，你可以參考期貨的定義去理解。

更簡單的說，1301反應市場對13年1月現貨價的預期，1303反應對3月現貨價格的預期，當然會不一樣。

Ⅸ 買進股票組合的同時賣出相同數量的股指期貨合約是：

答案是 B 正向套利。

題干同時也是 賣出套期保值交易，而買入套期保值稱多頭套期保值，是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。

一般情況下 期貨價格應高於現貨價格，當期貨價格比現貨價格的比值高於無風險套利區間上線的時候，可以才用正向套利策略，即買入現貨，賣出期貨