在滬深300股指期貨合約到期交割時

⑴ 滬深300股指期貨的交割規定

指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

⑵ 滬深300股指期貨合約滿期是什麼時候三個月還是幾個月

當月的第三個周五是最後交易日。比如現在的主力合約是IF1207了，因為IF1206已經交割了。我做期貨，歡迎交流。

⑶ 滬深300股指期貨合約怎麼交割

股指期貨合約是通過現金交割的，在最後交易日，多空雙方通過現金交割的方式實現盈虧資金的劃轉。

⑷ 滬深300股指期貨合約的交割結算價怎麼確定 滬深

在國際市場上，股指期貨的到期交割均採用現金交割方式，交割結算價確定方式主要有四種，分別是：最後交易日現貨市場一段期間的平均價格；最後交易日現貨市場收盤價；交割日現貨市場特別開盤價；交割日現貨開盤後一段時間成交量加權平均價。
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

⑸ 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

(5)在滬深300股指期貨合約到期交割時擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。

⑹ 滬深300股指期貨合約的交割結算價如何確定

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整

⑺ 滬深300股指期貨的合同期限是多少

根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。

⑻ 滬深300股指期貨交割時間怎麼確定

交割時間是合約到期月份的第三個周五，遇上法定節日順延。

⑼ 如何看待滬深300股指期貨交割制度

股指期貨與股票有著聯系與區別。二者的聯系在於股指期貨合約的現貨基礎是股票價格指數，實際上是現貨與期貨的聯系。
股指期貨有著自己鮮明的特點：
(l)股指期貨交易的對象不是股票，而是以經過統計處理的股價指數為基礎而設計的期貨合約；
(2)股指期貨採取保證金交易制度即期貨交易制度，而不是股票的現貨交易制度；
(3)股票指數期貨有交割時間，而且以現金作為交割手段，而非股票以過戶方式完成交易；
(4)股指期貨有賣空機制，即不持有股票可以拋出股指期貨合約，並且不像股票有限定的數量，它可以隨著交易雙方的成交而無限地生成持倉量，沒有限量。