期貨合約計算題例題

⑴ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

⑵ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊

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⑶ 期貨計算題，請高手幫忙解答，越詳細越好，可追加懸賞！

1,（1）持倉20手，平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=（2000-2050）*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益：100000+8000+10000=118000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：118000-20400=97600元
（2）後幾題是證券我就不懂了，所以這個問題我答不完了、、、

⑷ 期貨計算習題

您好，我認為 A D E 是正確的
選項A : A ,平倉利潤是 1940-1800= 140，轉現後買入價比實際交割多花 1900-1800=100，這樣通過期轉現 A實際節省了 140-100= 40 ,
B 平倉利潤是 2000-1940= 60，轉現後賣出比實際少賣了 2000-1900=100,這樣B虧損了 100-60= 40 ，但是B省掉了交割費用60元，所以B實際節省了 60-40 =20元，
所以節省的費用總和為 40+20 =60元，事實上只要在對雙方都有利的價格區間內，節省費用的總和應該都為60 ，因為在這個過程中只節省了交割費用
選項D : 通過前面的計算，A比原來節省了40，1800-40= 1760
選項E : 假設交收價格為 X ,
那麼對A來說，平倉利潤是 1940-1800= 140，要保證對A有利必須是
1800-(X-140)>0 ,計算得出 X < 1940,
對B來說，平倉利潤是 2000-1940= 60，要保證對B有利必須是
X+60-（2000-60交割費）> 0,計算得出 X >1880
希望對你有所幫助.

⑸ 股指期貨合約計算題

6月份賺了192.45-188.15=4.3，9月份虧192-190.45=1.55，合計賺4.3-1.55=2.75

⑹ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

⑺ 期貨計算題

這題目看著真眼熟，以前我看期貨從業人員考試的書裡面就有這樣的題目，不過這樣的題目我覺得不太適用，所以就跳過去了，還好後來開始的時候根本就不考這樣的題目因為太難了。

15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000

大概是這樣的，估計是錯的。
15000*50*90/365*8% 這個是3個月的利息
10000*30/365*8% 這個是紅利的利息
2個利息加起來然後加上本來的錢就是了。
所以+15000*50+10000*50

那個什麼垃圾公式我看不懂 。反正你照那書多翻一下就明白了。

⑻ 期貨 計算題求助！

1)不算手續費，現貨虧1200-1150=50，期貨賺1250-1160=90，合計賺(90-50)*100=4000元。2)不算手續費，10月合約，賺7350-7200=150；12月合約，虧7200-7100=100，合計賺150-100=50美元/噸。LME的銅1手是25噸的，最後乘以25得賺1250元。

⑼ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼