套利一般使用期權還是期貨
A. 期權套利
假設到期時豆粕價格為P
1、看漲期權支出27.5美分，看跌期權收入28美分。
2、如果P<=310美分，則期權組合盈利0+(P-310)=P-310美元，為負表示虧損，如果P>310且P<=410，則期權組合盈利0+0=0，如果P>410，則期權組合盈利(P-410)+0=P-410，為正表示盈利。
3、期貨盈利411-P，如果為負表示虧損。
所以組合的收益為
當P<310時，(-27.5+28)+(P-310)+(411-P)=100.5美分
當P>310且P<=410時，(-27.5+28)+(0)+(411-P)=411.5-P美分
當P>410時，(-27.5+28)+(P-410)+(411-P)=1.5美分
所以該組合總有收益的。
B. 期貨中套利是什麼意思
期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的
跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
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套利的風險
1、交易風險
通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。
2、無效配對
套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。
3、交易對手
由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。
C. 套利是什麼意思能否舉個例子謝謝
套利 ，在金融學中的定義為:在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。
舉例：香港市場美圓對人民幣是1：8，倫敦市場是1:8.1，那麼比就可以在香港市場買入美圓，在倫敦市場再賣出，賺這0.1的價差，這個是一分鍾完成的，而且是無風險的，這就是套利。
套利
[ tào lì ]
基本解釋
1.在同一市場或不同市場上同時買進和賣出同一種或等量的證券、商品合同、保險單或外匯,旨在從差價中取利。
2.在一個市場上購進,而在另一個市場上空頭售出。
拓展資料
造句
1.套利者、可以通過受讓低價非流通股控制上市公司，在這之前購入低價的普通股，在重組公布時拋售套取利潤，或者在重組成功後通過再融資套取利潤。
2.電信已引進一套利用浮標狀超音波傳輸器的服務，可將傳輸器的一端連到手機，另一端連到釣線。
3.套利交易者借入低息貨幣,買入收益率較高的幣種。
4.第五部分結合實例對股票指數期貨套利進行了實務研究。
5.同時也表明深圳股市基本上符合套利定價模型。
D. 期權，期貨和現貨三者之間的關系
期權、期貨、現貨三者之間可以完全轉化，比如期權可以合成期貨（買入看漲賣出看跌合成多頭期貨，買入看跌賣出看漲合成空頭期貨），根據現貨也可以算出一個理論期貨價格，所以它們三者之間就可以互相比較了，當三個期貨價格不一樣時，理論上兩兩之間就可以互相套利了，期權與現貨之間的套利我們一般稱為轉換套利與反轉換套利，期貨與現貨之間的套利我們一般稱為期現套利，期貨與期權之間的套利我們一般稱為期期套利。
現貨就是可以隨時交割的期權，跟活期存款一樣隨時可以支取；期貨是標的合約到約定的交割期才可以交割。金融期貨也是期貨的一種，與商品期貨不同的是金融期貨用現金交割，商品的標的合約是實實在在的商品貨物，金融期貨的標的就是個標的，比如股票指數、國債價格。
E. 如何用期權做多頭套利
空頭套利就是說，他本來在A市場是賣空者，但擔心價格上漲造成的損失，所以買入看張的期權或者期貨。 多頭套利相反。 你的問題問的很模糊。
F. 期權和期貨的區別
期權與期貨都是在交易所交易的標准化衍生產品，都是風險管理的工具，都能用於風險對沖、套利、方向性交易和組合策略交易等。
期權與期貨有根本性的不同：
(1)期貨交易中，買賣雙方具有合約規定的對等權利和義務。交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內平倉。期權交易中，權利方在支付權利金後獲得以合約規定的價格買入或賣出標的資產的權利，而不必承擔義務，義務方則有被動履約的義務，不享受權利。
(2)保證金收取不同。期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金；而在期權交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以保證他具有相應的履行期權合約的能力。
(3)保證金計算方法不同。股票期權是非線性產品，保證金與標的價格間的關系也是非線性的；期貨是線性產品，保證金按比例收取。
(4)如果期貨合約被持有至到期日，將自動交割；而期權合約被持有至到期日，期權的權利方可以選擇行權，也可以放棄行權，期權的義務方需做好被行權的准備，如果認購或認沽期權的權利方提出行權，義務方必須按照合同約定履行賣出或買入標的資產的義務。
(5)合約價值方面，期貨合約本身無價值，只是跟蹤標的價格；期權合約類似保險合同，本身具有價值，期權合約價值的市場表現就是權利金。
(6)盈虧風險方面。期貨交易中，隨著期貨價格的變化，買賣雙方都面臨著無限的盈利與虧損；期權權利方的收益隨市場價格的變化而波動，但其虧損只限於購買期權的權利金；義務方的收益只是出售期權的權利金，其損失則由市場價格決定，是不固定的。
(7)期貨持倉者每天收盤後需根據結算價進行每日無負債結算，對於結算後保證金不足的投資者進行追加保證金或強行平倉；期權交易不需要進行盈虧結算，只要計算義務方的維持保證金是否充足。
G. 怎樣通過期權和期貨賺錢的
期貨和約的標的物是商品或金融產品，
期貨期權和約的標的物是期貨和約，分為看漲期貨期權和看跌期權，原理是買入在固定價格做空或做多期貨和約的權利，期權和約的期貨執行價格是固定的。只是買入期權的權利金的變化。
比如花10元買入一張執行價格為1000元的看漲期權，就相當於在期貨市場上擁有了一張1000元建立的多單期貨和約，不管期貨價格漲了多少，只要想形式期權，就能得到一張1000元的多單期貨，在高價格將期貨和約平倉獲得利潤，也可以以更高的權利金賣出期權平倉獲得利潤。
如果期貨價格下跌，可以放棄權利，最大損失為權利金，或者低價買入期權平倉。
期貨和期權套利，期權的橫向套利，垂直套利等獲利方式
一個簡單的例子，期權的雙向套利，就是在同一執行價格，同時買入看漲期權和看跌期權，這樣，在期貨價格波動超過（執行價格+花費權利金）的時候，不管上漲還是下跌，都將獲得利潤。
套利方式還有很多，詳細的可以查找相關資料。
H. 進行期權，期貨，套匯，套利，交易需要很多的錢才能交易嗎》是不是只有很多錢財能這些金融交易的
不用太多幾萬塊就行
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I. 期權和期貨有什麼區別
(1)買賣雙方的權利義務
期貨交易中，買賣雙方具有合約規定的對等的權利和義務。期權交易中，買方有以合約規定的價格是否買入或賣出期貨合約的權利，而賣方則有被動履約的義務。一旦買方提出執行，賣方則必須以履約的方式了結其期權部位。
(2)買賣雙方的盈虧結構
期貨交易中，隨著期貨價格的變化，買賣雙方都面臨著無限的盈與虧。期權交易中，買方潛在盈利是不確定的，但虧損卻是有限的，最大風險是確定的；相反，賣方的收益是有限的，潛在的虧損卻是不確定的。
(3)保證金與權利金
期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向對方支付費用。期權交易中，買方支付權利金，但不交納保證金。賣方收到權利金，但要交納保證金。
(4)部位了結的方式
期貨交易中，投資者可以平倉或進行實物交割的方式了結期貨交易。期權交易中，投資者了結其部位的方式包括三種：平倉、執行或到期。
(5)合約數量
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、看漲期權與看跌期權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。
期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。
J. 可以用50ETF期權可以做期現套利么
可以的。主要操作方式是購買上證50一攬子股票，做空上證50股指期貨，進行套利。
但目前股指期貨處於貼水狀態，也就是股指期貨做空無盈利空間，只有在股指期貨升水現貨的時候才可能有套利空間！