基差股指期貨減現貨

❶ 股指期貨基差的風險規避

為盡可能減小套期保值中的基差風險，一是盡量選擇期貨合約到期日在現貨交易日之後、且離現貨交易日最近的合約作為套保合約，二是通過觀察基差的變化來動態調整套期保值比率。目前某些境外交易所推出了基於基差的期貨進行單純的基差交易，這就為市場提供了迴避基差風險的新工具。

❷ 基差不是現貨價減期貨價嗎為什麼萬德裡面是倒過來

你好！
基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。
基差等於現貨價格減期貨價格。
萬得資訊中導出的數據只是一個參考，是我們做市場分析的一個工具，你把它倒過來看就行。
還有其他問題可以繼續追問，希望對你有所幫助。

❸ （股指期貨套保中）什麼是基差率如何計算的

基差=現貨價格一期貨價格

基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。

❹ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

❺ 基差為什麼規定現貨價格減去期貨價格

反向市場不就是正的了，這沒什麼方便與否的，總會有正有負。

❻ 股指期貨和現貨指數交割日基差多少

魯魯修★M7y您好：以今天（期指交割日）為准，股指期貨和滬深300指數點基點差是-30.97。

❼ 股指期貨基差問題

基差=近期合約價格-遠期合約價格
理論基差為0 因為按照期貨理論知識 現貨價格圍繞期貨價格上下波動最終趨於一致

❽ 股指期貨基差的基差風險

在股指期貨交易中，由於現貨價格與期貨價格波動不一致、從而基差波動不確定而導致的風險被稱為基差風險。如果基差朝著有利方向變化，則不僅可以取得較好的套期保值效果，而且還可以獲得額外的盈利；反之，不僅會影響套保效果，甚至還會蒙受損失。比如，在買入套期保值中，由於在套保結束時要買入現貨並賣出期貨合約，當基差變弱、即現貨價格相對更低而期貨價格相對更高時，投資者買低賣高就可能獲利。相反，如果此時是賣出套期保值，由於在套保結束時要賣出現貨並買入期貨合約，因此當基差變弱時，投資者賣低買高則可能虧損。

❾ 期貨基差和期現差的區別

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。