已知英鎊期貨合約規模62500

⑴ 這題怎麼做啊

首先3個月的期貨,對不? 當時要1.44美金才可以換到1英鎊. 然後美金升值了,只要1.425元就可以換到1英鎊了.
最開始的時候用9萬美金只能買62500英鎊的期貨,然後美金升值了,他不要用9萬美金可以買到62500英鎊的期貨了,期貨這東西,只要保證了62500英鎊在裡面,那麼多出來的美金是不是就賺了,他可以抽出來了?
關鍵是用題目里隱藏的是美金的兌換率,所以就是用美金交易,而且題目里也說明了appreciate升值,所以就肯定是賺了.
至於計算方法,你懂的.你考的是SAT么?

⑵ 急求國際金融的計算題

1.先判斷
轉換成同一標價法
紐約外匯市場：US$1=DM1.5100-1.5110
法蘭克福市場：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
倫敦外匯市場：￡1=US$1.5600-1.5610
匯率相乘(可用中間價):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等於,可以套匯,大於1,做法是將美元在紐約市場兌換成德國馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去原投入的美元,獲利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.遠期小於即期,英鎊貶值,而英鎊利率低於美元, 與利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論相反.也就是說,利用利率差套利的同時,也可以套到利率差.
計算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判斷可獲得套利的收益為:10000*(10%+2%)=1200英鎊
做法:將10000英鎊即期兌換成美元,進行美元1年的投資,同時簽訂一份1年期賣出美元投資本利的遠期協議,到期時,美元投資本利收回,以合同協定兌換成英鎊再減去10000英鎊的機會成本,即為獲利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英鎊
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根據題目意思,該題應該是」美國某企業在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貨款金額為1億德國馬克，3個月後付款」,不是6個月後付款.
如果即期收到馬克貨款,收款額為100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款額為100000000/2.5美元
期貨保值,1億馬克正好是8份馬克期貨合約.
該企業在簽訂出口合同的同時,賣出8份馬剋期貨合約(價格0.47美元/1馬克),合約值1億馬克,合美元100000000*0.47美元,繳納保證金8*2025美元,6月份期貨平倉,即買入8份馬剋期貨合約(價格0.37美元/1馬克),收回保證金.
現貨市場:由於馬克貶值損失: 100000000/2-100000000/2.5=1000萬美元
期貨市場:由於馬克貶值獲利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000萬美元
通過期貨保值,用期貨市場的獲利抵補了現貨市場的虧損,達到了保值的目的.(在這里,保證金8*2025美元的三個月投資收益不作考慮)

⑶ 金融工程學計算題求解

哇~~~原來金融工程學那麼難！我高考還准備報相關專業呢

⑷ 這是一道外匯期貨交易的題目。急求解答。十分感謝。

這道題應該是有點問題的，題目中的維持保證金應該是指三份期貨合約加超來的是4000美元，否則就會出現維護持保證金大於初始保證金(一般把原始保證金叫初始保證金)的情況，維持保證金理應小於初始保證金。
該客戶應該繳納的保證金就是初始保證金乘以合約的張數即2700*3=8100美元。如果第二天，英鎊貼水300個點(這里每個點實際上是0.0001)也就是說每英鎊兌美元的匯率下跌了0.03美元，由於這客戶是買入的也可以理解成做多英鎊，英鎊的貼水說明該客戶是虧損的，故此該客戶的損益情況是每張合約虧損62500*0.03=1875美元，三張合約虧損5625美元。由於三張合約的初始保證金8100減去5625美元的虧損後實際上保證金余額只有2475美元，保證金余額低於維持保證金4000美元的要求，故此必須補交保證金，補交金額就是把現在的保證金余額補足至初始保證金金額，故此補交5625美元的保證金。

⑸ 一道國際金融實務題，求解答

現貨市場,由於英鎊貶值,損失:50萬*(1.3200-1.2800)=20000英鎊
期貨市場,做空頭,由於英鎊貶值,獲利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英鎊
凈盈虧為0,達到完全保值.

⑹ 有關期貨買賣操作原理

你覺得蘋果10塊一斤要太貴，估計要往下跌。現在你給市場交一部分保證金，借用虛擬貨源，期貨就是假借你可以有無限的貨源。以10塊一斤賣出，等蘋果跌倒9塊的時候，你就買回來，補上虛擬的貨源，這樣你就賺了1塊。
保證金交易就是運用資金杠桿，例如期貨杠桿是10倍，你現在只有1塊錢，沖抵保證金後就可以買一斤的蘋果，當你做空蘋果價格下跌10%的時候，變9塊一斤時，你買回來平倉，賺取1塊錢，等於盈利100%.
所以在你平倉的時候才結算，之前只要交付保證金。

⑺ 國際金融計算題！！求教~~~~

呵呵……僅供參考：
1、12月10日將會收到客戶交付的S$現貨S$3000000元，因此套期保值應該採用交易額度相同，交易方向相反的方式進行，即應該賣出12月份交割的S$期貨合約3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期匯率為0.5900US$/S$,那麼客戶支付的S$現貨S$3000000元可以兌換US$3000000*0.5900=1770000元，期貨交易帶來盈利為：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，現貨損失為：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
該跨國公司通過套期保值獲得利潤為：US$52620-15000=37620元。
2、該公司購買的期權合同份數為：1250000/62500=20份，支付期權費為：US$0.01*1250000=12500元，到期日執行期權帶來收益為：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此該公司執行期權帶來的總收益為0。
3、以每份期權合同金額10000日元為例，則公司購買了1000000日元的雙向期權合同，共需支付期權費US$1000000*0.000268=268元，傭金為US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期權費和傭金：US$313.45元，協定價格 JP￥1=US$0.008929相當於US$1=1/0.008929=112JP￥。
市場匯價為US$1=JP￥100時，公司盈虧US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市場匯價為US$1=JP￥125時，公司盈虧US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；

⑻ 國際金融計算題

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收損失100美元。

二、可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。

⑼ 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

⑽ 假如某公司持有外匯62500英鎊的現貨，如何為這筆外匯進行避險

目前國內沒有外匯期貨合約上市，所以只能選擇銀行購匯，做空英鎊。但是沒有杠桿，或許會佔用公司一定資金。可能有些金融機構可以代理客戶做境外期貨，有一定杠桿，佔用資金少，壞處是需要支付一定傭金