期貨和現貨溢價

❶ 最優套期保值比率與期貨溢價有什麼關系嗎

最優套期保值比率與期貨溢價是因果關系，期現貨基差溢價是導致最優套期保值比率的變動的根本原因，不能單獨以期貨溢價和現貨溢價來和最優套期保值比率做對比。比如說強麥期貨價格與優質小麥現貨價格之間，現貨價格比較平穩，但強麥期貨價格波動較大，導致在進行套期保值時同等數量的保值時，期貨頭寸面臨更大的風險，經過最優測算後，可能得出來期貨與現貨0.35：1的比例，期貨價格溢價*0.35最接近現貨溢價*1的溢價幅度。

❷ 什麼是期貨溢價

期貨溢價，一般指在正常的供求關系下，現貨相對低於期貨價格，近期合約低於遠期合約價格。
期貨溢價的出現正是證明了那些主動型、價值導向的更為明顯的品種受到的影響最大。

❸ 股指期貨表現為現貨溢價是否意味著股指現貨看跌

可以這么做，在6月份的合約交割前，兩者會趨於相等，不過到交割這段時間的風險你要抗的住，另外，沒有滬深300這么一個具體的股票，要做滬深300ETF。

❹ 期貨白銀怎麼可以看到溢價多少

你好，可以到文華財經軟體上查詢每日的基差表，就是統計期貨價格和現貨價格的價差。

❺ 現貨溢價和期貨溢價指的是什麼

指的就是升水與貼水

❻ 黃金期貨跟現貨的溢價的盈利數模要如何做

這個很難，你想要找期貨和現貨的套利模型，就要負擔套利風險，包括時間上的，資金量上的，升貼水的，還有交割風險，建議你先確定自己的資金量和自己的可持倉上限，再充分評價一下自己可承受的升貼水交割風險和承受時間風險，再想想自己到底能不能做得了這種套利交易

❼ 什麼是現貨溢價

現貨溢價（Backwardation）
貨物的客單價這近代來不斷上漲，從生活的必需品可以體驗出來。

❽ 什麼是期貨溢價

善林金融告訴您，期貨溢價(Contango)，指遠期月份合約價格高於近期月份合約價格，往往發生在供需平衡的市場，或短期內需求高於有效供給的市場。