股指期貨套期保值合約分數

Ⅰ 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確

Ⅱ 如何利用股指期貨套期保值

空頭套期保值（賣出套保）空頭套期保值是指通過賣出股票指數期貨合約從而達到保值目的。這是針對股市看跌的一種保值措施，它是通過期貨合約的收益彌補股市下跌而造成持有股票的損失，它是為現貨市場中正持有的股票進行保值的一種手段。

例：某投資者持有某公司股票10000股，每股價格為20元，此時股市指數為2000點。該投資者認為，在未來2個月股票市場行情看跌，股指期貨也會下跌，投資者所持有的股票也會隨之下跌，但他又不願意賣出手中的股票（或者是由於交易清淡賣不出去）。為了規避這種可能的損失，該投資者便在股指期貨的2000點賣出2手股指期貨合約（每手保證金仍為10000元，每點值100元）。兩個月後，股市大盤指數跌至1800點，期貨指數也跌至1800點，投資者所持有的股票已跌至每股16元。該投資者在股票現貨市場的利潤縮水了，而同期股指期貨也跌至1800點，該投資者便買進兩手股指期貨合約平倉。這樣，該投資者在期貨合約上的盈利正好可以彌補同期在股票現貨市場上的損失。

該投資者的整個操作過程計算如下（為計算方便，仍不計算各項稅費）

A、下跌前的操作（股票大盤2000點，股票價格每股20元，期指價格2000點，每點值100元）

此時股票市值：10000股×20元／股＝200000元

賣出2手股指期貨合約（開倉）成本：10000元／手×2手＝20000元

B、下跌後的操作

此時股票市值10000股×16元／股＝160000元

下跌前股票市值200000元－下跌後股票市值160000元＝40000元，即投資者在股票現貨上損失40000元。

買進2手股票期貨合約（平倉）盈利：（2000點－1800點）×100元／點×2手＝40000元。

這樣該投資者雖然在股票現貨市場上損失了40000元，但在股指期貨市場的交易中得到了全部彌補，鎖定了利潤，達到了保值的目的。

股票指數期貨的套期保值功能是很實用的，即使投資者對股市大盤很不了解，做多做空無從選擇，但僅從保值的目的講，無論是在指數期貨上做多還是做空，都可以彌補股市波動給投資者帶來的系統性風險。當股市走勢與投資者所預料的趨勢相反時，投資者在期貨市場上會遭受損失，但在股票現貨市場又可以獲利。這樣可以達到保值的目的。當然，實踐中投資者不可能做到前述示例中那樣絕對分毫不差的完全保值，但只要依照上述思路操作，即使有損失，也是很少的，同樣會達到大幅度地減小風險的目的。

來源：易闊每日財經

Ⅲ 股指期貨的套期保值賬戶交易所給的額度是單個合約的額度還是幾個合約加起來的額度

套保賬戶是沒有10手的限制
另外額度是單個的品種，不是幾個合在一起
股指一手的手續費萬分之0.25

Ⅳ 股指期貨的套期保值賬戶。交易所給的額度。是單個合約的額度。還是幾個合約加起來的額度

套保賬戶現在只能做IF這一個 沒有手數限制，一次開多少手取決於你的保證金的多少，最低是1萬開一手，

Ⅳ 股指期貨套期保值計算題

你沒有理解題意。「某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合」就是說1億的現貨。

Ⅵ 股指期貨套期保值中期貨合約數量求出來是四捨五入嗎還是只要有小數點就進1

套期保值分完全套期保值和不完全淘氣保值。
看你個人需求，只是1手的差別而已，差別太小，這個問題沒有實際意義。

Ⅶ 股指期貨怎樣進行套期保值

股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指准備持有股票的個人或機構（如打算通過認股及兼並另一家企業的公司等），為避免股份上升而在期貨市場買進所進行的保值。利用股指期貨進行保值的

步驟如下：
第一，計算出持有股票的市值總和。
第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。
第三，在到期日同時實行平倉，並進行結算，實現套期保值。
利用股指期貨進行投機交易的方法如下：跟隨趨勢交易的原則。
趨勢交易的風險來自於投資者所建立的頭寸方向，與實際價格演澤方向相反而產生的虧損，這種虧損可以不斷擴大，所以趨勢交易有幾條必須堅守的原則：
1）順應趨勢交易，在漲勢中做買單，在跌勢中做賣單，振盪市作區間交易或離場觀望。
2）嚴格設置止損，一般以資金量浮虧5％或關鍵技術位作為止損界限。止損是投機市場的生存基礎。
3）控制好開倉頭寸，一般以資金量30％作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情並採取應對措施。

Ⅷ 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。

Ⅸ 股指期貨的套期保值賬戶保證金。比例是多少

關於調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知


各結算會員：
根據市場運行情況，經研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下：
（一）自2015年8月26日（星期三）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%；
（二）自2015年8月27日（星期四）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%；
（三）自2015年8月28日（星期五）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。
特此通知。

中國金融期貨交易所
2015年8月25日