看跌期貨期權和看跌期權一樣嗎

① 舉例說明什麼是看跌期權和看漲期權

期權從買方的權利劃分 看漲期權和看跌期權

看漲期權 期權的買方向賣方支付權利金，即擁有在期權合約的有效期內或特定時間，按執行價格向期權賣方買入一定數量的標的物的權利，但不負有必須買進的義務。
大豆期貨舉例
買入大豆看漲期權權利金100 大豆看漲期權執行價格5000 買入成本5100
在規定時間 有權以5000的價格買進大豆期貨
加上權利金 實際買進大豆期貨的成本是5100
5200 賺100 5100 保本 5050 行權虧50 5000 行權否都虧100
4900 行權虧200 不行權只虧權利金100

看跌期權 是按執行價格向期權賣方賣出一定數量標的物的權利，也可不賣出。
大豆期貨舉例
買入大豆看跌期權權利金100 大豆看跌期權執行價格5000 買入成本4900
在規定時間 有權以5000的價格賣出大豆期貨
5100 行權虧200 不行權只虧權利金100
5000 行權否都虧100 4950 行權虧50 4900 保本 4800 行權賺100
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② 期貨合約的空頭頭寸與看跌期權之間有什麼差別

實際上二者方向是一致的，但是期權的損失是一定的，收益是無限的；而期貨的損失跟收益都是無限的！

③ 股票看漲看跌的期權就是期貨嗎

不是。
給你解釋得通俗一些：
期貨就像股票一樣，價格時刻在變，漲漲跌跌。你如果覺得高了，就可以「做空」，而後市果真如你預期的那樣價格走低，你就可以獲利。相反，如果價格低了，你可以「做多」（做多機制跟我國的股票操作一樣）。
而期權則是另一種產品。一般沒有標准化的合約，可以由期權的買方和賣方協商合約的價格。
比如，甲看多一隻股票（而乙看空），但是又擔心它後市走低，所以現在不敢買。這時甲就可以和乙簽訂一份期權合約：2010年7月份，甲以10元的價格向乙買進該支股票。而乙會向甲收取一定的期權費作為履約的報酬。
到時候，無論股票漲到多少（即使1000塊），乙也必須按10元的價格賣給甲。但是如果股票跌倒10元以下，甲可以不執行這份合約，他的損失僅僅是一筆期權費。
衍生品是個色彩瑰麗又十分復雜的市場。其定價原理需要比較高深的數學知識。如果感興趣的話可以看看約翰.赫爾的《期貨、期權和其他衍生品》。
希望對你有幫助！

④ 什麼是看漲期權和看跌期權,它們與遠期,期貨,掉期的不同點是什麼

其實你可以這樣來看，第一看漲期權和看跌是相對的，你覺得後市會看漲，那麼你肯定是喜歡看漲的要是不看漲的，，那你就肯定會看跌的啊，那麼和期貨都是一樣的性質這塊的啊

⑤ 為什麼每個看漲期權和看跌期權的價格不一樣

預期未來標的物的價格將上漲 期貨合約持有人會賣出看跌期權收取一定的保證金 因為期權買方 如果不會行權 期權的賣方就活得權利金
賣出看跌還是看漲最主要期權賣方持有期貨合約為多頭還是空頭 如果是多頭就是看漲期權 空頭就是看跌期權 如果期權的買方就是買進看xx期權 是賣方就是賣出xx期權
比如 你現在是9月份的大豆期貨合約空頭 合約價格是3000元每噸 你預期未來大豆期貨的價格上漲 你就會賣出看跌期權 你就是期權的賣方 我預期未來大豆期貨合約會下降 我就願意付你50每噸的的權利金來買你的大豆期貨合約 我就是期權的買方 過了一段時間 9月份大豆期貨合約 漲到3110元每噸 如果我行權 我將會是期貨上的空頭 我會虧損110元每噸 所以我不行權損失50元每頓的權力金 你賺了我的權利金 然後你平倉一共虧損60元每頓 能夠減少你的損失
你現在是9月份的大豆期貨合約的多頭 合約價格是3000元每噸 你預期未來大豆期貨的價格下降 你就會賣出看漲期權 你就是期權的賣方 我預期未來大豆期貨合約會上漲 我就願意付你50每噸的的權利金來買你的大豆期貨合約 我就是期權的買方 過了一段時間 9月份大豆期貨合約 漲到3890 元每噸 如果我行權 我將會是期貨上的多頭 我會虧損110元每頓 所以我行權損失50元每噸的權利金 你賺我的權利金 然後你平倉後一共虧損60 元每噸 減少你的損失

⑥ 賣出看漲期權和賣出看跌期權的區別

期權是一種選擇權，是持有者付出一定成本而獲得的，在某個時間段內，以雙方約定的價格購買或者出售一定數量的某項資產的權利。區別如下

看漲期權：就是價格漲了才買，賦予期權持有人在價格到期前，以執行價格購買標的資產的權利。

例如：執行價格為80元的甲公司股票2月份到期的歐式看漲期權（只允許其持有者在到期日當天執行的期權。此外，還有美式期權，就是允許股票持有人在期權合約到期日或者到期日前任何時間執行的期權。還有其他期權，暫不展開討論），賦予了持有者在到期日以80元價格購買甲公司股票的權利。如果看漲期權的執行價格低於當前股市的市價，則看漲期權處於實值狀態；如果看漲期權的執行價格高於當前股市的市價，則看漲期權處於虛值狀態；看漲期權的執行價格等於當前股市的市價，則看漲期權處平價狀態。

看跌期權，標的資產價格跌了才買，與上述的看漲期權相反。賦予期權持有者在到期日或之前以確定的執行價格出售某種資產的權利。

例如：執行價格為70元乙公司的股票是在2017年3月份到期的歐式看跌期權，就賦予其持有者在到期日以70元價格出售乙公司股票的權利！如果看漲期權的執行價格高於當前股市的市價，則看漲期權處於實值狀態；如果看漲期權的執行價格低於當前股市的市價，則看漲期權處於虛值狀態；看漲期權的執行價格等於當前股市的市價，則看漲期權處平價狀態。

拓展資料

空頭看跌期權真正的風險來自於目前市場價值和敲定價格之間的差異再減去你賣出看跌期權所獲得的權利金。這就告訴了人們一個賣出無保護看跌期權時的保守投資准則：如果風險水平被權利金抵扣後的價格你認為是這支股票的合理價格，那麼賣出無保護看跌期權就是穩妥的，不過必須是你情願以此價格購買股票。一旦空頭看跌期權履約，你可以只是持有股票，等待價格反彈，或者通過賣出有保護看漲期權彌補賬面虧損。關鍵是，在有些情況下，即使你是一個保守型投資者，你仍然也可能想要賣出無保護看跌期權。

考慮一下這種情況，股價的下跌已經成為整個市場范圍內價格下跌的一部分。你相當確定在不久的將來價格會反彈；但是考慮到公司的基本面、每股收益、分紅歷史以及每股賬面有形價值，當前的價格水平是相當低廉的。在這種情況下，你可能不會立刻買入股票，因為你有兩個關於期權的選擇。你可以投資看漲期權，以期從價格反彈中獲利，但這需要資金的投入；或者你可以賣出無保護看跌期權並得到權利金。資金流入總是比流出要好，不過作為賬戶上資金增加的代價，你也要承擔履約的風險。不管怎樣，只要你非常確信價格在不久的將來會上漲，此時賣出無保護看跌期權就比其他時候面臨著更低的風險。例如，當股價已經急劇上漲，賣出看跌期權同買入看漲期權一樣是個魯莽的不合時機的決定。我們認為價格會以某一特定方式運行，並且當我們發現超買和超賣的情況時，適時選擇期權策略是值得信賴的。這些情況都為選擇期權交易時機創造了機會，並且無保護看跌期權可以通過構造而帶來更大的機會，而相伴的風險卻相對較低。