期貨和現貨價格的差價

① 現貨與期貨之間如何套利

以白銀為例：
傳統理論：期貨價格=現貨價格+持有成本+升貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本+升貼水的部分。假如白銀期貨1406合約與現貨白銀延期上海T+D的總持有、交割成本問100，那麼理論上期貨1406的價格應該高於TD100個點。如果某天行情波動，導致期貨價格高於TD150個點，那麼可以買入TD，賣出期貨，等到進入交割期，以TD來收現貨，交付給期貨履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。
而現在期貨夜盤開放之後，可以完全通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。這存在一個假定就是短期內期貨與現貨價格維持在一個均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差回歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，期貨1406與TD價差為100，如果某天行情突然變化，價差成為120，則可以做空期貨，做多TD，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤為20個點，手續費大約5個點，純利潤為15個點。這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。

② 為什麼比特幣期貨和現貨價格相差多

主要是交易機制不同，交易平台不同，交易量也就不同。現貨價格各平台之間的差距一般都很小，但期貨有時會很大，因為期貨就是一種對沖。

比特幣是一個共識網路，促成了一個全新的支付系統和一種完全數字化的貨幣。它是第一個去中心化的對等支付網路，由其用戶自己掌控而無須中央管理機構或中間人。從用戶的角度來看，比特幣很像互聯網的現金。比特幣也可以看作是目前最傑出的三式簿記系統。

③ 螺紋鋼現貨價格與期貨價差多少

螺紋鋼1805期貨價格為3860 ，現貨價格為4206 現期差636元/噸 14.14% 關注期貨，關注牛錢網網頁鏈接 關於黑色系的信息都在黑色系頻道。

商品期、現貨價格不會永遠背離。同樣，隨著交割月的來臨，螺紋鋼期、現貨價格亦會趨向一致，實現兩種價格的逐步回歸，除非發生嚴重的期貨市場惡性逼倉。

一般而言，今後螺紋鋼兩種價格的回歸，可以通過兩種途徑實現，由此也就決定了今後螺紋鋼期、現貨價格兩種走向。

一種是鋼鐵去產能與取締「地條鋼」成果獲得鞏固，當前現貨價格趨向穩定，期貨價格向現貨價格回歸。現今主管部門表態，要繼續鋼鐵去過剩產能，採取多種措施防範「地條鋼」死灰復燃。如果上述措施能夠取得很大效果，2018年中國粗鋼與鋼材產量增速都會「減半」，甚至低於3%，其中螺紋鋼實際產量增速還會更低。受其影響，2018年開春以後，螺紋鋼市場有可能繼續呈現偏緊局面，致使其現貨價格居高不下，迫使螺紋鋼交割月價格逐步向現貨價格靠攏，從而帶動主力合約價格震盪上行。

另一種是實際供應量急劇增加，壓迫螺紋鋼現貨價格大幅下降，向當前期貨主力合約價格回歸。也就是說，因為銷售價格的豐厚利潤，以及其它因素推動，新年伊始，全國鋼材尤其是螺紋鋼實際供應量迅速增加，致使供求關系逆轉，壓迫螺紋鋼現貨價格大幅下降。在這種情況下，螺紋鋼現貨價格將向交割月的期貨價格回歸，並且帶動主力遠期合約價格走低。

從目前來看，在螺紋鋼價格的上述兩大走向中，以前者的可能性似乎更大一些。

④ 農產品期貨為什麼與現貨有差價

因為期貨。。是未來貨的價格。、比如，現在維持供需平衡的話。一批貨倉儲一段時間。。有需要倉儲費用的。所以到那個時候價格理論上是要高點。。所以期貨就高點的。。
由於未來市場有很多不可預期性。。所以期貨價格很現貨會有價差

⑤ 期貨與現貨為什麼有價差

期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格

⑥ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。

⑦ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

⑧ 期貨商品價格和現貨商品價格有什麼聯系

對於生產商來說，在計算各方面生產成本之後，如果以遠期的期貨價格出售產品還存在盈利，他就可以在期貨上賣出，鎖定利潤，避免將來價格下跌風險（即使他的商品目前還沒有生產出來）。同樣的，生產商需要在未來采購一批原料，在遠期的期貨市場發現價格比較合適，他就可以現在買入，等到期交割就行了，避免將來價格上漲帶來的成本提高。
這就是期貨最重要的一個作用，給現貨市場做套期保值，規避未來不確定性風險。這也是期貨創立的初衷。
商品交割，是把兩個市場聯系起來的紐帶。不管價格如何變動，當到了臨近交割時間，期貨和現貨價格總是會貼近的。試想一下如果到了交割時間，期貨價格高於現貨，那麼就有人在現貨市場低價買入商品，期貨市場高價賣出，賺取差價。如果現貨價格高於期貨，就會出現在期貨市場低價買入，拿到現貨市場去賣。基於這樣的原因，一旦有空子，就有人去鑽，所以到交割期，期貨價格和現貨價格總會回歸到同一水平。
不管是期貨還是現貨，真正影響價格的不是誰影響誰，而是商品的供求關系。現貨市場商品供大於求，價格下跌，供小於求，價格上漲。
另外說一點，雖然期貨的主要功能是提供套期保值功能，但是也需要投機者的參與。有人賣就需要有人買，有人買就需要有人賣。有人想做套保，那他的頭寸就需要對手盤，而市場中的投機者就是扮演這樣的角色。套期保值的風險轉移到投機者，投機者以風險賺取利潤。另外市場參與的人越多，那麼價格就越不容易被少數人控制，期貨價格就更加具有說明性，因為它是市場各方力量的結果。這也是期貨創立的另外一個作用，價格發現功能。