期貨期權風險度的計算

Ⅰ 期貨動態風險度怎麼計算出來的

動態風險度=保證金佔用/動態權益=保證金佔用/（總資金+以即時價格計算浮動盈虧）%，數值越低，風險度越低。也有的期貨公司會把分子分母項調換位置，則數值越低，風險度越高。

Ⅱ 期貨中 風險度是怎麼計算的

期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求

Ⅲ 期貨的 客戶風險度 計算

4.7這個答案無疑是錯的 ，書本也不一定就正確。 風險度=持倉保證金/客戶權益 28手大豆的持倉，保證金會只有幾千元嗎？

Ⅳ 50etf期權和期貨ih合約的風險敞口怎麼計算

一般是指你的資產價值會隨著股票價格波動而發生改變的那一部分。如果你買了1000塊得的股票，那你的敞口其實就是1000，而股指期貨，你的敞口得按照你買的期貨的價格來算，而不是用保證金。比如現在滬深300指數是2000點，那我的敞口其實是2000*300塊一手，而不是用保證金計算。這里的規定簡單的說就是客戶委託了1000塊錢，你最多用800塊錢用來做純粹的投機，或者是購買800元的期貨合約。
合約市值就是一張合約按交易價格計算出來的市值，等於期權價格*合約單位。 50ETF期權合約單位是10000，假設某合約收盤價為0.0567，這個合約當晚的合約市值就是567元。也就是你買賣這張合約會支付或得到的總金額。

Ⅳ 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程

4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。

Ⅵ 關於利率期權風險管理的計算，問（1）如果9月份利率上漲到了9%怎麼算（2）利率下降到7%了呢

由於歐洲美元利率期貨採用100減去利率作為期貨價格的報價方式(由於債券一般都是每張債券按面值100元來算的)，故此利率8%相對應的利率期貨價格為92，7%所對應的為93，9%所對應的為91。
3個月期的歐洲美元利率期貨的合約價值為100萬美元(相當於1萬張債券面值價值)，一份利率期貨期權剛好能覆蓋該公司所面臨的借款100萬美元的利率風險。
當9月份利率上漲到9%時，執行利率期貨看跌期權合約，獲得期權合約行權價值(92-91)*10000*(3/12)=2500美元(註：式中的3/12是代表的計息時間，一年有12個月，而這合約所計算的名義計息時間為3個月)。扣除期權費後，實際上從期權合約上獲利2250美元。
當9月份利率下跌到7%時，不執行利率期貨看跌期權合約，損失即為期權費250美元。
實際上這個公司通過利率期貨看跌期權鎖定了相關的借款成本，把成本鎖定在不高於利率8.1%。

Ⅶ 期貨風險度計算

計算方法：
風險度=保證金佔用／客戶權益×100％
當風險度大於l00％時則會收到《追加保證金通知書》，保證金應追加至可用資金大於等於0。一般的交易軟體都有風險度的計算功能不用自己計算。
期貨風險度之期貨有哪些類型的風險，如何防範：
期貨風險主要有三類：基差風險、標的物風險、交割制度風險。防範期貨風險是很多專家都在研究的問題。以下提供四小招，希望對大家有幫助。
1. 熟悉期貨交易規則、期貨交易軟體的使用以及期貨市場的基本制度，控制由於對交易的無知而產生的風險。特別是習慣做多股票的交易者，要學會做空，不能在不考慮價格和時間這兩個因素的情況下，執著於只做死多頭。
2. 進行倉位和止損控制。每日結算制度會帶來短期資金壓力，投資者要學會拋棄股票市場滿倉交易的操作習慣，控制好保證金的佔比，防止因保證金不足被強行平倉的風險。不可抱僥幸心理硬扛或在貪婪心理驅使下按自我感覺逆趨勢加倉。
3. 做好合約到期的風險控制。由於股指期貨存在到期日，投資者一方面要把握股指期貨合約到期日向現貨價格回歸的特點，另一方面，要注意合約到期時的交割問題。
4. 是堅持紀律，不能把套期保值做成投機交易。套期保值者要根據自己的資金狀況或股票投資規模製定相應的套期保值計劃。套利者一般是風險厭惡者，其追求的是資金的穩健增長，不可一時沖動改變自己的投資策略進行單向的投機，導致押注似的盲目下單。
降低期貨虧損風險的方法：
防範風險，就必須做好事前准備。期指畢竟是新事物，具有雙向交易和杠桿交易的特點，尤其是杠桿交易，對很多長期做股票交易的投資者來說，這是個不熟悉的新領域，想「撈一把」要特別留神。 學習，實踐是降低股指期貨虧損風險的必經之路。除了看書、視頻、參加模擬股指期貨交易之外，投資者還可以登陸叩富網的期貨開戶頻道在線提問有關股指期貨的問題。你會在短時間內看到專業的理財顧問的回答。當你認為自身已經具備在市場實際操作的能力還可以在叩富網預約期貨開戶，不僅節省時間還可以享受更好的服務。

Ⅷ 期貨中計算客戶風險度。

,興少刻停我試過一個平台，是做現貨黃金的，反正我也是業余時間小打小鬧，現在看還賺了點，呵呵

Ⅸ 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

Ⅹ 期貨風險度為多少時要強行平倉

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。