瀝青期貨與現貨基差大

Ⅰ 現貨市場基差大於期貨市場基差說明什麼

基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。你這個問題本身就有點問題- -！

Ⅱ 期貨基差和期現差的區別

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。

Ⅲ 瀝青期貨價格為什麼會比現貨貼水700多元

我也一直在思考這個問題，雖說交割成本有點高，但不至於這么高。1512合約馬上就要交割了，1700的價格沒人要，都去市場上買2000多的現貨。
不過1512的持倉現在沒有降低了，多頭貌似要接貨。如果到最後交易日持倉量還是沒有降低，那就是多頭接貨了。
這樣空頭持貨打壓的姿態應該會放緩，1601合約可能會上漲。

Ⅳ 基差變大，為什麼期貨空頭獲利，基差變大，為什麼期貨

基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。也就是說，基差包含兩個成分：「時間和空間」，運輸成本反映著現貨市場與期貨市場間的時間因素。即兩個不同交割月份間的持有成本，它反映著持有成本或儲蓄某一商品由某一段時間至另一時間的成本，包括儲藏空間，利息與保險費。儲藏費用是儲存商品所支付的實際支出，它一般隨時間與地區而異；利息是儲存商品所需的資本成本，利息費用將隨利率的上漲而變動；保險費用是為保險儲存商品的費用。反映持有成本的那部分基差隨時間而變動；時間越長持有成本越大。由於期貨契約只有交割性，到期後賣方應將商品給買方。

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Ⅳ 現貨瀝青和期貨瀝青的區別

瀝青期貨交易是一種集中交易標准化遠期合約的交易形式。最終目的並不是商品所有權的轉移，而是通過買賣期貨合約，迴避現貨價格風險。期貨交易是在現貨交易基礎上 發展起來的、通過在期貨交易所內成交標准化期貨合約的一種新型交易方式。
現貨瀝青交易是指買賣雙方以實物交割為目的的商品交易方式。按其交割時間不同，可分為即期現貨交易和遠期現貨交易。即期現貨交易是現買現賣，錢貨兩訖，即由擁有商品准備立即出售的賣方和擁有貨幣但想立即得到商品的買方直接見面，即時成交。遠期現貨交易，亦即現貨遠期合同交易，是一種 成交在先，交割在後 ， 即買賣雙方先通過簽訂合同達成交易契約，在未來某一確定時間再進行交割的交易方式。
瀝青期貨與現貨瀝青的區別體現在以下幾點：
一、瀝青期貨與現貨瀝青的交易機制：

期貨：有做空機制，可雙向交易獲利，漲跌行情中均有獲利機會。T+0交易制度。當天可以多次開倉平倉，但有交割日，到期必須交割，否則會被強行平倉或以實物進行交割。同時保證金不足時也會被強行平倉。

現貨：有做空機制，可雙向交易獲利，漲跌行情中均有獲利機會。T+0交易制度。當天可以多次開倉平倉，無交割限制，可無限持有。但保證金不足時會被強行平倉。

二、瀝青期貨與現貨瀝青的交易資金：

期貨：保證金交易。用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍。

現貨：保證金交易。根據各白銀公司的不同放大倍數也有區別，但是大多數可以用1%的資金操作到100%的白銀，100倍的放大比例，倍數是按手來計算的。

三、瀝青期貨與現貨瀝青的交易時間：

期貨：交易時間為，上午9：00~11：30下午1：30~3：00。由於交易時間短和國際銀價不接軌，跳空現象頻繁。投資者不能在行情初期第一時間進入。

現貨：由於時差關系，目前國內是周1早上8點到周六凌晨3點都可以交易。也就是全天交易，可以在行情任何時段進入。價格的連續性上比期貨更有優越性。其中交易最活躍的時段為8：00到24：00之間。

四、瀝青期貨與現貨瀝青的漲幅限制：
瀝青期貨：根據期貨的品種不同日漲跌停板3%-15%不等。

Ⅵ 為什麼燃油期貨的基差會相差兩千多點

燃油期貨基差相差兩千多點是市場的作用。

Ⅶ 基差大小與期貨的關系

基差越大意味著期貨價格有回歸現貨價格水平的需求，但是期貨風險大，不絕對。

Ⅷ 期貨的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）是不是一樣的怎樣理解請高手解釋一下。。

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，並不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那裡稱之為價差）

第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種情況為基差變強；基差為正且數值越來越小，或從正值變為負值，或負值且絕對值越來越大，這三種情況為基差變弱。

第三、基差的變化又可總結為一下幾種情況：正向市場和反向市場上基差走強，正向市場和反向市場上基差走弱，從正向市場變為反向市場的走強，從反向市場變為正向市場的走弱。通過以上三點再看，就會明白了，基差擴大(走強)不是絕對值變大。

(8)瀝青期貨與現貨基差大擴展閱讀：

基差的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。現貨價格低於期貨價格，基差為負值，現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的負值越小，表示基差越強勁，反之則越弱;同樣，基差正值越小時，表示越弱，反之則越強。

期差包含兩個成分，即分隔市場間的「時與空」兩個因素，基差包含兩個市場間的交運成本及持有成本。

從美國農產品期貨市場的情況來舉列說明，如果你在堪薩斯市的玉米的生產地，由於在當地交易玉米不考慮運輸成本的因素，因此，其現貨價格將比芝加哥的玉米現貨價格低，差別就在運輸費。

Ⅸ 現貨與期貨基差多少時適合套保

套期保值，主要是規避風險。如果你認為現貨風險很大，必須規避，那不論基差多大，你都應當採取措施。

在價格波動不是很劇烈的時候，可以選擇套保交易的時機，這時才需要考慮基差的問題。

對於套保交易者來說，最好是沒有交易風險。這時價格要位於「無風險套利邊界」之外，可以彌補套保交易者的成本。對於買入套保者，買入價格要選取邊界下沿；而對於賣出套保者，則要選取邊界上沿。

Ⅹ 現貨瀝青和期貨瀝青有區別嗎是什麼

【區別一】：交易機制
期貨瀝青：有做空機制，可雙向交易獲利，漲跌行情中均有獲利機會。T+0交易制度。當天可以多次開倉平倉，但有交割日，到期必須交割，否則會被強行平倉或以事物交割。同時保證金不足時也會被強行平倉。

現貨瀝青：有做空機制，可雙向交易獲利，漲跌行情中均有獲利機會。T+0交易制度。當天可以多次開倉平倉，無交割限制，可無限持有。但保證金不足時會被強行平倉。

【區別二】：交易資金
期貨瀝青：保證金交易，8到12.5倍的杠桿不等
現貨瀝青：保證金交易，20到33.3倍的杠桿不等

【區別三】：交易時間
期貨瀝青：交易時間為，上午9:00~11:30 下午1:30~3:00。由於交易時間短和國際金價不接軌，跳空現象頻繁。投資者不能在行情初期第一時間進入。容易錯失進出場機會。

現貨瀝青：跟隨歐美開盤時間分夏令時和冬令時，由於時差關系目前國內交易時間是每個交易日北京時間早07：00至次日凌晨05：00，05：00至07：00為交易所停盤結算時間，11月份開始跟隨歐美市場冬令時交易時間，開盤和收盤都往後推遲1小時，也就是連續22小時交易。可以在行情任何時段進入，價格的連續性上比期貨更有優越性。其中交易最活躍的時段為20：00至02：00之間。

【區別四】：漲幅限制
期貨瀝青：根據期貨的品種不同日漲跌停板3%-15%不等
現貨瀝青：無漲幅限制