期貨合約怎麼簽訂

Ⅰ 期貨合約到期，是以簽訂合約的價格成交嗎

個人客戶持倉進入交割月的期貨合約在交割月前最後一個交易日個人客戶不進行全部平倉處理的，期貨公司會依據規定和交易所要求對該個人客戶臨近交割月持倉合約進行全部強平，允許個人進入交割月的品種合約，客戶可依據交易所要求和規定持有和規數量的倉位進入交割月，但最終是否允許個人客戶參與商品實物或者現金結算交割看交易所具體規定。比如：期貨代號1405的合約是2014年5月到期，在4月底的最後一個交易日，不允許個人持倉進入交割月5月的，那麼個人客戶就必須自行全部平倉，不自行平倉的期貨公司依照規定強行代平了結，產生問題的，個人客戶負有責任，可能導致被交易所警告，處罰或者禁入。

所以在期貨合約交割日中，最後一天會有期貨公司提前提醒你進行平倉，以當前期貨合約價格進行成交。

Ⅱ 什麼是期貨合約

期貨合約是期貨交易的對象!
包括:
商品期貨合約
金融期貨合約
保險期貨合約
經濟指數期貨合約

Ⅲ 和期貨交易所簽訂期貨合約是免費簽訂的嗎

期貨合約是交易所訂立的，沒有簽訂不簽訂一說
只有你能做的就是 買賣開平 4個動作。 這幾個動作都有手續費。

Ⅳ 期貨的合約問題

1.期貨合約的單位為「手」或「張」，一般都稱手，商品期貨的「手」通常按重量計算，比如一手大豆為10噸、一手銅為5噸。目前國內商品期貨中，糧食都是每手10噸，金屬期貨入銅、鋁為每手5噸.....
2.和證券一樣，有期貨行情軟體，比如世華、澎博、文華財經、富遠等。但不同的是期貨軟體多是只提供給期貨客戶的，免費的比較少，且免費的功能上也略差些，只要你在期貨公司開戶了，期貨公司就會為你提供一套行情軟體。

Ⅳ 期貨合約是怎麼編制的

期貨合約標的物都是容易量化，在市場中流通為主要的品種的商品。交易所不需要知道最後會有多少小麥，因為有相應的風控制度，臨近交割的時候各個合約的保證金比例會相應提高，交易雙方如果擔心不能履行合約，那麼就會選擇平倉出場。這樣真正進入交割的合約就不會有太多。同時臨近交割月對於投資者和經紀公司的持倉都是有手數要求的，所以在交割月前一個月資金就會自動選擇平倉，或者資金到其他合約上再開倉，這樣就避免了進入合約交割月有大量的持倉。即使最後在交割時仍然無法交貨，那麼由於有履約保證金，即使對手方無法交貨或者接貨，那麼投資者也會得到相應的賠償金。

Ⅵ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零

一般將商品期貨的標的商品分為以下三類：
A：為投資目的而持有的商品，如黃金、白銀等
B：為生產消費目的而持有的不易壞商品
C：為生產消費目的而持有的易壞商品
對A類資產，可以通過套利理論得出准確的期貨價格；對B類資產，套利理論只能給出價格的上限。

"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"指的是A類資產，並不是真的價值為零，而是一種套利理論的一種假設，假定不存在套利機會，即不存在獲取無風險超額利潤的機會，則"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"
而C類產品常有較高溢價

Ⅶ 請問什麼是期貨合約

期貨合約是一種交易所交易的合約，和遠期合約一樣，它也要求合約的買賣雙方在將來的某一時間，以事先商定的價格交易某一數量的標的物，但與遠期合約不同的是，期貨合約是在交易所交易的標准化合約(標的物的數量標准化和質量標准化)，引入了專門的清算機構，每日結算保證金，交割日可為到期月中的任意一天等。深圳大宗商品提供的答案，忘採納。

Ⅷ 期貨合約是誰和誰之間簽訂的合約簽約雙方包括期貨交易所嗎

期貨合約是看多的期民和看空的期民之間簽訂的合約，簽約雙方不包括期貨交易所。

Ⅸ 關於期貨合約交易的問題。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空建倉、平倉的過程:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
期貨建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

不知這樣說，您清楚了沒有。

Ⅹ 期貨合約問題~

期貨主力合約到期換月，是指主力資金會從近期合約向後面的合約轉移，也就是把近期合約的持倉平掉，在遠期合約上開新倉。

用通俗的例子來講，就好比夏天人們多常吃西瓜、而秋天多吃蘋果、梨一樣。就是人們把吃西瓜的錢換成了買蘋果、梨吃。

順便多說一句：學習期貨不要看這些無關緊要的東西，學會看技術圖形就行了，上面的問題對散戶來說沒有任何用處。