關於遠期合約和期貨合約以下表述錯誤的是

A. 關於遠期合約的問題(求教各位高手)

理論上講，隨著到期月份的臨近，現貨和期貨合約價格將逐步回歸，主要原因在於：隨著剩餘時間的縮短，對於未來價格變動的可能性在縮小。因此理論上講，價格會下降，但是除了保管費等確定性因素以外，時間上的風險溢價也會縮小。價格下跌數量應該比你所得保管、倉儲費用的減少要多一些，主要是時間縮短，風險溢價也會減少，而且後者比前者往往對期現差價影響更大。
第二個問題，你的理論層面的想法也是一種套利行為。但是你做這樣的判斷的假設前提是長期不漲不跌，這個假設值得商榷，你的長期概念具體是多長時間？這種逃離行為還涉及到如果選擇合約有問題，那麼換月問題是不是會對你的套利產生不利影響？還有一點，牛皮震盪市的震盪上沿和震盪下沿作為套利初始點結果會產生很大影響，建議可以嘗試，但是一定要相當細化後再做出決策。

B. 請教:與遠期合約相比較，下面關於期貨合約表述正確的是（ ）。

我不贊同樓上回答,我認為應該選A
A正確.
B.期貨是在交易所交易,對手方是交易所,也即交易所是所有交易者的共同對手方,基本不存在違約風險.而遠期合同是交易雙方私下簽訂,有一定的履約風險.
C.期貨市場有保證金,需交納至交易所保證交易,遠期雙方約定,可有可無.
D.基差變動會導致一定的市場風險,也即期貨市場走勢與市場走勢並非完全一致.

C. 遠期合約與期貨

第二種比第一種多賺10萬英鎊

D. 關於期貨合約和遠期合約的比較，下列敘述不正確的是( )。

正確答案:C
解析：期貨舍約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，而遠期舍約通常沒有杠桿效應，故選項C表述錯誤。

E. 關於期貨和遠期合約的比較，下列描述錯誤的是( )。

正確答案:C
解析：期貨合約由於採用保證金交易，因此具有明顯的杠桿效應，而遠期合約則沒有杠桿效應。