期貨合約到期前價值

㈠ 股指期貨合約到期後怎樣進行交割

股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。以某一股票市場的股票指數為例，假定當前有一個"12月底到期的指數期貨合約"，其報出的期貨價格是1100點。如果市場上大多數投資者看漲。假如你認為將來這一指數的"價格"會超過1100點，你就可以買入這一股指期貨。

假如12月底到期時，你仍然持有的買進合約就需要交割，合約價位點數是1100點，這時，股票現貨市場指數的結算價點位是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數的結算價點位是1050點的話，低於你的買價50個點，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在股指期貨合約中是事先約定好的，稱為合約乘數。假如規定股指期貨的合約乘數是100元，也即每個點值100元，那麼贏利30點就是贏利3000元。假設股指期貨的點位是1000點，一個合約的價值就是100000元。香港恆生指數大概在15600點左右，合約乘數是50港幣，這樣，一份香港恆指期貨合約價值大概在780000港幣。

㈡ 怎麼理解期貨合約可以在合約到期前採用平倉的方式沖銷原來的交易不明白含意

這是期貨的基礎。

首先，來明確一下，你這兒提到的「原來的交易」當然是指開倉，開倉分兩種，買進期貨合約開倉和賣出期貨合約開倉。

「買進期貨合約開倉」更好理解一點，比如說你覺得玉米期貨接下來一段時間會漲，所以你現在買進了1手玉米期貨合約，准備等兩、三個月，這個合約漲價了之後把它賣掉，這個賣掉就是「賣出平倉」，就相當於你先在期貨市場上建了一個倉庫，裡面買了1手玉米，然後漲價了，又把這1手玉米給賣了，把倉庫抹平了，就是「平倉」。這就是一次最簡單的完整的虛擬交易，而你在這個過程中賺到了，1手玉米合約漲價部分的錢。

但如果你沒有在合約到期前平倉，合約到期，你的虛擬倉庫里的1手玉米合約就會轉化為真實的一倉庫10噸玉米現貨，我們投機交易者當然不需要10噸玉米，我們需要的是用敏銳的洞察力，賺取期貨合約到期前的「差價」。

「賣出期貨合約開倉」，正好相反，如果你看玉米跌，就先賣1手玉米期貨合約開倉，等跌了，再把1手玉米合約買回來平倉，又賺到了差價。

但如果合約到期還沒平倉，因為你賣出了1手玉米合約，交易所就會問你要10噸玉米，你當然沒有，你就悲劇了。

期貨市場不是那麼好進的，建議lz還是先好好學習一下期貨的基礎。

講的非常通俗，希望你能夠明白。

㈢ 期貨合約並不進行實物交收，而是在合約到期前進行反向交易、平倉了結 這句話中的反向交易平倉了結什麼意

就是平倉的意思，比如你之前做的是多單，那麼到期前你需要開相同的空單進行平倉

㈣ 期貨的合約價值是好多

油則是以美原油期貨作為交易標的，1標准手原油期貨為1000桶，1迷。手則為100桶，期合約價值=數量*原油現價

㈤ 期貨買賣中合約到期前，進行平倉是什麼意思啊，為什麼要進行平倉啊，請舉例說明下，謝謝啦

期貨是標准合約的買賣，當你手上有標准合約的頭寸時，如果不實物交割，那麼要在合約（如上海交易所銅合約 滬銅1007，2010年7月到期）到期前把頭寸了結掉處理掉，處理的方式就是對沖平倉。
1樓的說法是錯誤的，期貨的結算方式是當日無負債結算，也叫實時結算，盈虧都會影響到你剩餘可用資金的本金。

㈥ 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

㈦ 期貨合約到期之前必須賣嗎

是的，進入交割月的第幾個星期忘了，應該是交割月的中旬，不平的話交易所會強平

㈧ 為什麼期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等

期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等原因如下：
現貨的盤面價不以市面價作為標准，許多投資者習慣性將股票的思維帶入到現貨市場中，會認定未來某月份的市面價就是該合約最終的盤面報價，現貨屬於超短線，因此它的一些操作模式與股票不一致，再者最終市場的交割價是由盤面多空雙方決定，而非市面價主導價格。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。