大豆5月期貨合約

A. 為什麼期貨都炒作5月與9月的合約

你說的是大豆吧
大豆5月河9月相對其他合約活躍是因為相對炒作題材較為豐富
5月合約比較1關注南美的基本面因素，南美大豆基本上到5月後就收割了，所以5月合約比較關注南美的天氣，另外5月合約不像1月合約有沉重的現貨壓力，所以一旦有題材就容易炒作。
9月合約，是現貨庫存最少的時候，多頭願意以此作為對空頭發難的合約，讓空頭沒有辦法組織足夠的貨源。

B. 2月1日，大連商品交易所黃大豆2號5月份期貨合約的結算價是3100元／噸，該合約下一交 易日跌停板價格正常是

大豆合約的漲跌停板是前一交易日結算價的5%。
第二天的跌停板價格是3100*(1-5%)=2945
這個回答是對的。

C. 某新客戶存入保證金10萬元，在5月1日買開倉大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為2 000

5月1的
當日平倉（賣的20手）盈餘為：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
當日持倉盈餘為：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
當日總盈餘為：10000+8000=18000
當日賬戶總額為10萬+18000=118000
5月2日
共持倉28手
保證金佔用為 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余額為118000-28840=。。。。
就是這樣算的

D. 我一個朋友買了大豆期貨，合約是2016年5月到期，可就在上個月突然停牌了，這是怎麼回事裡面的錢還

你好，如果是正規期貨交易所的品種等復牌就可以了

E. 商品期貨很多名稱都有一個月份，這個月份代表什麼如二豆5月

期貨不是現貨，是約定一個時間交易的模式，看看大商所的幾個產品 值得就是2013年5月 13年7月 ，以及2014年9月的大豆的價格。因為物價是變動的，所以期貨合約也是有漲有跌，這就給投資提供了操作空間

F. 期貨合約大豆0905是不是在08年5月已經交割一次了

不是。
連大豆的期貨合約有一個特點，就是分奇數和偶數年份，大豆0905合約的前身是0705合約，0705合約在2007年5月到期交割，停6個月後，到2007年11月，大豆0905合約上市交易，合約的存留期是18個月。
這一點，在期貨行情分析軟體的K線圖上，可以看出來。

G. 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張

你提供的答案是錯的。小於100，就可獲利。大於100就虧損。
在哪看到的這么愚蠢的問題？資格考試？這種題目很白痴。

H. 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

I. 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2000元/噸買入7月大豆合約一

朋友不是這樣算的，這只是一個買入時的價格，還要平倉的價格。
我按你的例子來舉，2100賣空5月合約一手，2000買入7月合約一手。然後在2000平掉5月合約一手，在1950平掉7月合約一手，那就是5月2100-2000=100點，7月2000-1950=50點，最終100盈利-50點虧損=50點盈利。一手合約為10噸*50點=500元盈利（手續費忽略）。