股指期貨合約到期交割什麼

A. 股指期貨 到期 雙方 交割 什麼

股指期貨合約採用現金交割方式

股指期貨合約最後交易日（合約到期月份的第三個周五）收市後，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。

股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

滬深300指數由滬深A股中規模大、流動性好、最具代表性的300隻股票組成，於2005年4月8日正式發布，以綜合反映滬深A股市場整體表現。滬深300指數是內地首隻股指期貨的標的指數，被境內外多家機構開發為指數基金和ETF產品，跟蹤資產在A股股票指數中高居首位。

B. 股指期貨交割是什麼意思

股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

C. 股指期貨合約的到期交割

股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。
所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

D. 期指交割是什麼意思

期指交割我們一般說的都是（滬深300股票）指數期貨合約在交割日進行交割。2014年4月16號，上證50、中證500股指期貨正式上市交易，那麼我國現在就有三大股指了。
買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。
比如合約代碼IF1504 表示滬深300（IF代號）指數合約，2015年4月份的合約。 那麼他在4月份的第三個周五就是股指交割日，當天收盤後會對當期所有的持倉客戶進行交割，全部結算。在這天以後這個合約就沒有了。那麼繼續下個月的合約，也就是IF1505。
通俗的講，期指交割，就是交割日當天對於交易雙方來說，就是指一手交錢、一手交貨，銀貨兩訖，結清手續。
參考股指交割日：http://ke..com/link?url=79l9rbJNKAjj_QrleBiXbIaklsjgVL94Dp-

E. 股指期貨主力合約交割什麼意思

就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。
買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。
股指期貨與商品期貨一樣，每個合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉結算。
中國的股指期貨交割日是合約交割月的第3個周五，如2009年11月合約（IF0911）交割日是11月的第3個周五即11月20號。 滬深300期指每個月都有一個合約交割，而不是3、6、9、12 但許多外盤期指只設立季末合約，故只有3、6、9、12四個月份有交割合約。
滬深300期指同時掛牌4個合約，分別是當月、下月、下季、下下季。如2009年11月11日，我們可以看到0911、0912、1003、1006四個合約，0911合約20日交割後，1001合約掛牌，保持四個合約同時交易。由於四個合約總有一個是當月合約，所以每個月都有合約進入交割。

F. 什麼是到期交割制度

期貨交易一般都採用到期，合約必須交割。股指期貨屬於期貨的一種，比如說今天是7月27號，你買進股指期貨價值100萬，雙方約定，一個月後必須交割，即8月26號就是交割日期，無論虧損。做股指期貨風險較大，要求對未來趨勢預測精準。家121#522#6849，更多了解

G. 股指期貨交割的是什麼

交割結算價格是滬深300最後2小時的平均指數，每點300元，對沖平倉後，看你到底是賺了多少點還是虧了多少點，用這個賺或虧點的點數乘以300元就是你的盈虧，不夠的用保證金補！

滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。