期貨合約一般有幾個
❶ 滬深300期貨有幾個合約,分別是哪幾個
在行情軟體里可以看到
直接給你截圖一份看下就清楚
目前1904是主力,馬上要交割了,下一個會是1906
IF300做一手的費用是26塊多
❷ 股指期貨的合約一共有多少種,每種合約的保證金比例是多少
股指期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月,則下月合約為 8月,季月合約為9月與12月。表示方式為CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN為合約代碼,06表示2006年,07表示7月份合約。
股指期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的8%。
❸ 期貨合約上都有哪些內容
期貨合約上主要包含的內容是合約的起始和終止時間,此外,要包含買入價格。此外,就是買入和賣出雙方的一切權利和義務。例如:辣椒我以1年期為期貨合約期限,我2010年11月1日買入,到2010年11月1日為止,買入方要在合約到期時決定賣出還是續期。還有就是我的買入價比如是10塊錢/斤,那麼合約終止時應該以什麼價格來賣出,如規定合約到期時的市場價格,或者以我購買時的購買價賣還給賣出方。還有可能規定我買入時是10元錢,如果合約到期時市場價高於10元,那麼我可以將辣椒以市場價賣出,如果低於10元,我可以自動續期等等。建議你找時間學習一下期貨投資累類的書。
❹ 期貨合約里規定的時間都是多少
您好,一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。
❺ 期貨不是應該有兩個合約嗎
買賣雙方同一個合約啊
❻ 一個期貨合約的手數是一定的嗎
1、理論上是可以無限增加的,只要買賣雙方都有足夠的資金
2、實際上,為了防止出現風險(持倉量越高風險就越大),交易所都規定了不同持倉總量下的保證金比例,持倉量越高,保證金比例也越高,直到交易者知難而退
3、舉個例子,某交易所的某個品種,單個月份合約持倉量在20萬手(多空合計)以下時,保證金是5%,20萬手到30萬手時,保證金比例是8%,30萬手到40萬手時,保證金比例是10%,40-50萬手時,保證金比例是15%,50-60萬手時,保證金比例是20%,.......以此類推遞加。
當保證金比例達到一定高度後,參與交易的人會越來越少的,因為此時杠桿效應越來越差了。
4、另一個措施,就是交易者(自然人客戶和法人客戶)、期貨公司的持倉量都有一定限制的。
比如某交易所規定了:任何一個月份的合約(平常月份、交割前一個月、交割月都各有不同),自然人客戶持倉不得超過1000手,法人客戶不得超過1500手,期貨公司不得超過單月合約總持倉量的15%(比如口月份合約目前持倉為10萬手,那麼一個期貨公司最多不能超過1.5萬手)......
❼ 同一個期貨品種為什麼有好多個月份的合約
期貨合約代碼是由品種+合約月份組成,滬銅1501代表2015年1月份交割的滬銅合約。
期貨合約不同於股票,期貨合約是有期限的,持有到期必須進行交割。
期貨市場中的投資者不僅有做投機交易的普通自然人客戶、還有進行套期保值的法人客戶、機構投資者。不同月份的期貨合約滿足不同投資者的投資需求。套期保值交易要根據企業的經營狀況,以及交割月份在交易所注冊的倉單等選擇合適的套保月份,也可以選擇主力合約。
普通投資者一般只選擇主力合約或遠期合約進行交易。其餘非主力合約,一般都是進行套保和套利交易。
❽ 期貨交易中每個品種共有多少張合約
你問的不明不白的。期貨單品種按交易所規定有各種形式,有純單月的,有單雙月都有的,有1年期的,有1年半期的。
❾ 期貨合約數量如何規定,有限制嗎
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物,是由期貨交易所統一制定的,規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約,期貨價格則是通過公開競價而達成的。 一般期貨合約規定的標准化條款有以下內容:
(1)標准化的數量和數量單位。如上海期貨交易所規定每張銅合約單位為5噸。每個合約單位稱之為1手。
(2)標准化的商品質量等級。在期貨交易過程中,交易雙方就毋需再就商品的質量進行協商,這就大大方便了交易者。
(3)標准化的交割地點。期貨交易所在期貨合約中為期貨交易的實物交割確定經交易所注冊的統一的交割倉庫,以保證雙方交割順利進行。
(4)標准化的交割期和交割程序。期貨合約具有不同的交割月份,交易者可自行選擇,一旦選定之後,在交割月份到來之時如仍未對沖掉手中合約,就要按交易所規定的交割程序進行實物交割。
(5)交易者統一遵守的交易報價單位、每天最大價格波動限制、交易時間、交易所名稱等等。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金後,在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。
❿ 股指期貨合約數量,買多少有多少
不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量,放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧?這時才開始雙方又可以開倉了。
所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢,每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的,或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。