一單位現貨空頭用一單位期貨多頭

❶ 期貨中的多頭和空頭是什麼意思

1、多頭是漢語詞語，讀作ō tóu，是指投資者對股市看好，預計股價將會看漲，於是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，以獲取差額收益。

多頭是期貨交易所中投機方式之一。投機者估計證券、商品等有漲價趨勢，先期買進，企圖漲價後售出，以獲取差額利益的行為。這種投機方式以先買進為基礎，投機者於未售出前手頭多有了一筆證券或商品，故稱「多頭」。與「空頭」相對。

2、空頭是投資者和股票商認為現時股價雖然較高，但對股市前景看壞，預計股價將會下跌，於是把股票賣出，趁高價時賣出的投資者。採用這種先賣出後買進、從中賺取差價的交易方式稱為空頭。

人們通常把股價長期呈下跌趨勢的股票市場稱為空頭市場，空頭市場股價變化的特徵是一連串的大跌小漲。

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多頭代表了一種實際操盤方向，並非指特定的人群，並不是說買的人多就是多頭，而應當說多方力量大於空方。多頭指標只能對投資者起到一定的參考意義，並不能作為投資的決定因素。另外，多空的走勢需要一定的時間才能轉換，所以一般會落後於股票的實際走勢。

多頭特徵前提下，空頭行情的推動是遵循這樣的順序：日線6日均線的短線賣出機會出現→18日均線的賣出機會出現（過程中6日均線下穿18日均線）→周線6周均線下穿13周均線→26周均線走空，指數在26周均線下方運行；同時6日均量線在36日均量線下方運行，量能上加以配合。

❷ 為什麼出現現貨空頭時要在期貨市場建立多頭頭寸進行套期保值舉個例子解釋一下

一直沒有明白你的問題，現在已經是空頭了，為什麼要做買入套期保值？

企業空頭是指，已經將產品賣出，但是為了防止原材料上漲，所以在期貨市場上做買入套期保值。
這道題涉及的不僅僅是輸出端的產品，更主要的是輸入端的原材料。

❸ 空頭套期保值是 現貨市場做多頭，期貨市場做空頭

我覺得對哈~~ 空頭套期保值，為了就是在 將來 現貨市場買入貨物的時候（多頭）不至於因價格下降而損失，因此在期貨市場上先賣出期貨（空頭）

❹ 請解釋何為完美的套期保值的含義。

若遠期（期貨）的到期日、標的資產和交易金額等條件的設定使得遠期（期貨）與現貨都能恰好匹配，從而能夠完全消除價格風險時，我們稱這種能夠完全消除價格風險的套期保值為「完美的套期保值」。
而不完美的套期保值 ，則是指那些無法完全消除價格風險的套期保值 。通常不完美的套期保值是常態 。
期貨不完美的套期保值主要源於兩個方面：
（一）基差風險（Basis Risk）
（二）數量風險（Quantity Risk）
所謂基差（Basis）是指特定時刻需要進行套期保值的現貨價格與用以進行套期保值的期貨價格之差，用公式可以表示為b=H+J
b是特定時刻的基差，H是需要進行套期保值的現貨價格，G是用以進行套期保值的期貨價格[1]。
基差最主要的用途就是用來分析套期保值的收益和風險。在1單位現貨空頭用1單位期貨多頭進行套期保值的情形下，投資者的整個套期保值收益可以表達為
(H0-H1)+(G1-G0)=(H0-G1)-(H1-G1)=b0-b1 在1單位現貨多頭而用1單位期貨空頭進行套期保值的情形下，投資者的整個套期保值收益可以表達為
(H1-H0)+(G0-G1)=(H1-G1)-(H0-G0)=b1-b0
其中下標的0和1分別表示開始套期保值的時刻和未來套期保值結束的時刻； b0代表當前時刻的基差，總是已知的； b1則代表未來套期保值結束時的基差， 是否確定則決定了套期保值收益是否確定，是否能夠完全消除價格風險[1] 。

我們可以進一步將b1分解為：
b1=H1-G1=(S1-G1)+(H1-S1)
其中 表示套期保值結束期貨頭寸結清時，期貨標的資產的現貨價格。
如果期貨的標的資產與投資者需要進行套期保值的現貨是同一種資產，且期貨到期日就是投資者現貨的交易日，根據期貨價格到期時收斂於標的資產價格的原理，我們有
H1=S1,S1=G1,b1=0
這種情況下，投資者套期保值收益就是確定的，期貨價格就是投資者未來確定的買賣價格，我們就可以實現完美的套期保值。

但如果期貨標的資產與需要套期保值的資產不是同一種資產，我們就無法保證H1=S1；
或者如果期貨到期日與需要套期保值的日期不一致，我們就無法保證套期保值結束時期貨價格與其標的資產價格一定會收斂，也就無法保證S1=G1
只要我們無法確定H1=S1或S1=G1，就無法保證 ，也就無法完全消除價格風險，無法獲得完美的套期保值。
這里，源自 的不確定性就被稱為基差風險。

不完美的套期保值雖然無法完全對沖風險，但還是在很大程度上降低了風險。通過套期保值，投資者將其所承擔的風險由現貨價格的不確定變化轉變為基差的不確定變化，而基差變動的程度總是遠遠小於現貨價格的變動程度。
另外，任何一個現貨與期貨組成的套期保值組合，在其存續期內的每一天基差都會隨著期貨價格和被套期保值的現貨價格變化而變化。基差增大對空頭套期保值有利而基差減小對多頭套期保值有利。
二。數量風險是指投資者事先無法確知需要套期保值的標的資產規模[1]或因為期貨合約的標准數量規定無法完全對沖現貨的價格風險。 但是，數量風險與基差風險有所不同。人們通常認為套期保值最重要的風險是指在已確定進行套期保值的那部分價值內，由於基差不確定導致的無法完全消除的價格風險。因此，在下面的討論尤其是最優套期保值比率的討論中，人們通常沒有考慮數量風險。

❺ 期貨持倉報告里為什麼有同一家期貨公司持多頭和空頭，代表意義是什麼

那是期貨公司的客戶做的單子，一般來說空頭大資金是那些做賣方的套保盤，多頭大資金是那些買方的套保盤，當然這其中也有很多投機性質的單子。期貨公司主要是以客戶的手續費維持，他們不做單子。

❻ 多頭，空頭，持有現貨空頭，持有現貨多頭，期貨空頭，期貨多頭都啥意思 空頭，多頭不是指一種投資者嗎

您好，多頭指的是買方，空頭指的是賣方；持有現貨空頭意思是在現貨市場上是賣方，持有現貨多頭意思是在現貨市場上是 買方；期貨空頭意思是指在期貨市場上是賣方，期貨多頭意思是指在期貨市場上是買方。

❼ 空頭套期保值是 現貨市場做多頭，期貨市場做空頭

對的~!
空頭套期保值，是指持有現貨多頭(如持有股票多頭)的交易者擔心未來現貨價格下跌，在期貨市場賣出期貨合約(建立期貨空頭)，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失