隨著期貨合約臨近交割

⑴ 一般情況下，隨著期貨合約到期日的臨近，同種商品的期貨價格和現貨價...

因為有交割

⑵ 臨近期貨合約到期價格是否開始逐步穩定

正常情況下是逐步向現貨價格靠攏
這個時候就較穩定
不過非正常情況下
比如逼倉
不管是多頭逼倉還是空頭逼倉
價格都會大幅波動的

⑶ 隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格的關系是( )。

C
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格逐漸聚合，在到期日，基差接近於零，兩價格大致相等。

⑷ 隨著期貨合約的交割月份的臨近，期貨價格與現貨價格的關系如何

2個價格回帖進 往往期貨高於現貨，所以往往都是期貨貼近現貨。

⑸ 期貨交易中，隨著交割月份的臨近，期貨交易所會加大保證金的收取，如何加大保證金的收取呢

所謂加大保證金的收取實際上就是加大保證金比率的水平，由於期貨交易並不是足額保證金進行交易的，只是按合約價值的一定比例繳納保證金就可以進行交易，隨著交割月份的臨近，這個保證金比率的水平會被期貨交易所增加，如從原來的10%變成12%(一般合約到期要進行實物交割的比例會更高，如果是現金交割其比例會相對較低)。炒期貨並不一定是就是為了交割，大部分到期要進行實物交割的期貨合約很多時候都會在到期前平倉的，最明顯就是商品期貨，原因是對於就算是套期保值的買方來說到期實物交割必須要到商品期貨倉庫提取實物，而這些倉庫並不一定是交通很便利或對於買方來說路途很遙遠運輸成本很高，故此也並不是一定要進行實物交割的。如國債期貨，由於存在轉換因子的問題，存在交割的債券其市場實際價值較低的問題，這樣也會讓期貨買方更傾向於到期交割前平倉。
交割違約的情況肯定是曾經出現過，近年較大的衍生產品違約是投資銀行雷曼兄弟破產案，當時2008年，香港交易所就在香港市場為其對相關期貨合約進行平倉(那時的新聞說港交所為此虧了以億元算的金額，實際虧了多少個億就不太記得了，好像是2個億)，其平倉的資金主要來源於期貨交易的相關保護基金，一般期貨交易在一般交易的情況下都會收取一定極少比例的相關保護基金費用，這主要是防止某一方違約時，交易所可以有足夠的資金對違約方的合約進行平倉處理。

⑹ 臨近交割日什麼情況會讓價格變化

交割日，有個概念叫交割日效應，所謂的「交割日效應」是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」來自fx678財經頻道。

⑺ 離期貨合約交割期越近，保證金比率越高有何道理

商品期貨隨最後交易日臨近，收取保證金比率也逐漸提高。這樣做的理論依據是，現貨歷史波幅大小反映了該品種的風險程度，應根據現貨波幅大小設定相匹配的保證金水平。而隨著最後交易日臨近，買賣雙方違約風險相應增加，為保證現貨商和生產商利益，要求提高保證金。
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。

⑻ 越臨近交割日，期貨波動一般是變大還是變小

變大，，還要看有沒有影響市價的災害或者事件發生

⑼ 期貨合約到交割日，誰來買實物呢，是不是大家都等到最後才會買的

自然人賬戶是不允許交割的，只有法人賬戶才可以，所以快到交割月時，散戶基本都撤了。法人有一部分人是准備交割的。比如飼料公司，它在前兩個月買的
豆粕
便宜，自然在交割時有利，所以他會買實物。也有部分非實業機構，為了
逼倉
，也會進行交割的。至於是否等到最後才買，就仁者見仁智者見智了，你認為價格會走高，自然就先買，價格將走低，自然就最後買了。

⑽ 期貨合約到交割日忘記了平倉，會有什麼問題嗎

期貨合約臨近交割月如果你還未平倉，期貨公司會通知你的，如果你自己不平，期貨公司在交割月前一個月的最後一個交易日會給你強平的。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的。

由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

(10)隨著期貨合約臨近交割擴展閱讀：

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足。

而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。