指數期貨合約價值

① 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

② 在股指期貨合約的合約價值是什麼

《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

③ 日內股指期貨合約價值是什麼意思還有隔夜股指期貨合約價值謝謝！

日內股指合約 是一個術語，就是統稱今天這個合約的價值是多少。

結算價和盤中價格不一樣。1

④ 請問什麼是股指期貨合約價值

一個點是300元 他有多少個點就是一個合約價值了 各個例子 現在1409合約是 2000點 那就是2000*300=60萬 一個價值！明白

⑤ 股指期貨合約價值和保證金

滬深300和上證50的交易單位是300，所以算合約價值時乘300，中證500的交易單位是200，所以計算時乘200，這三個的交易所保證金現在都為40%

⑥ 什麼是價值線指數期貨

就是股指期貨。下面是片段：
另一個例子則是堪薩斯期貨交易所的價值線指數期貨合約。1982年2月，堪薩斯期貨交易所推出全球最早的股指期貨合約———價值線指數合約。而當時美國證券市場最有名的指數是道瓊期工業指數。盡管堪薩斯期貨交易也非常想以道瓊斯工業平均指數作為標的指數，但被道瓊斯公司管理層斷然拒絕。最後，堪薩斯交易所只好另外找一家公司推出以價值線指數作為標的物的期貨合約，盡管一推出當年成交35萬張，可以說比較成功。但芝加哥期貨交易所與標准普爾公司達成協議，推出標准普爾500指數期貨合約。這個合約成交量更大，達到150萬張，並且推動標准普爾500指數期貨合約成為美國乃至世界最有影響力的股指期貨合約。

⑦ 股指期貨一張合約多少錢

股指期貨規定指數1點值300元。這樣一張合約就是你買的指數×300 。比如指數2000，就是60萬元。不過期貨不用全部付款。只要交上保證金就可以了。而現在保證金比例是14% 。那麼60×14% = 8.4萬。以此類推。

⑧ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

⑨ 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。