期貨期權案例分析貨幣銀行學

❶ 有關於貨幣金融學中的期貨期權衍生金融工具的知識

問題1：國債期貨的多頭相當於利率的空頭，利率上升的時候國債期貨會發生損失。因為只要求規避下一年的利率風險，可以買入一年期遠期利率協議，合約金額應該為2500萬美元，合約利率為6%。這樣如果利率上升，國債期貨的損失會被遠期利率協議的多頭收入彌補，當然如果利率下跌，國債期貨的收益也必需彌補遠期利率協議的損失。

問題2：賣出利率期貨，執行利率8%，即可將利率鎖定在8%。

問題3:3個月後需要向德國公司支付1000萬歐元，那麼如果歐元升值的話會讓你的公司產生虧損，可以選擇買入歐元期貨的方式對沖這一風險。需要買入的合約數量為1000萬/12.5萬=80手。

❷ 求一個關於期貨或者期權的案例

在大連商品交易所跨期套利
在大連商品交易所，大連大豆倉單兩個月間的持倉費用預計約60元/張 合約，也即兩個相近合約的價差應在60點左右。理論推測同一作物年度合約 比如在6—11月之間，5月份期貨合約應高於1月份期貨合約120點左右。之所以 討論6—11月，主要是投機性的套利應盡可能避免實物交割式的套利交易，以 減少對交割費用，稅收因素等因素的考慮，所以對1月份、5月份合約，同作物 年度且避免實物交割的套利時間在6—1 1月之間。
在2000年6月8日，1月大豆期貨價格為2166元/噸，5月大豆期貨價格2236元/噸，
價差為2236-2166=70，價差顯然偏低，預計價差會擴大，則作賣出1月合約同時
買入5月合約，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/噸，5月跌至2043元/噸，
價差為2043-1915=128；觀察價格差擴大的趨勢不變，則繼續持有套利頭寸至9月
22日，1月份升至2090元/噸，5月份升至2279元/噸，價差為2279-2090=189點。
忽略交易手續費，從6月8日—8月23日，每手大豆套利收益達10×（128-70）
=580元/手，延續至9月22日，則利潤擴大至10×（189-70）=1190元/手。
對7月、9月份大豆合約，從2000年10月—2001年5月份，討論套利的可行性，
見表7

❸ 期權題，貨幣銀行學題

4、放棄行權 虧損0.5元/股的 的權利金
行權 盈利0.2元/股
9.3

❹ 急求貨幣銀行學問答題，期權交易雙方的盈虧（從看漲期權和看跌期權回答）

看漲期權,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利。

❺ 貨幣銀行學期權交易的盈虧分析

如果是歐式期權，那麼只看到期日即可，期權到期日如果股票市價小於22元，那麼購買期權的投資者損失期權費4元，另一人獲利4元。
如果到期日股價高於22元小於26元，那麼預期上漲的投資者損失4-股價差值，另一投資者獲利4-股價差值。
如果到期股價高於26元，購買期權投資者獲利股價差值-4，另一投資著損失股價差值-4

❻ 期貨案例分析題

問題不完全啊，而且是期權操作

❼ 關於期貨期權問題，精通這一塊的大神求回答

期貨市場其實就是轉讓標准化合約的一個市場
標准化合約是期貨交易所統一制定的，銷售大豆的公司不是合約制定方
這樣就不難理解了，在期貨市場買賣的是標准化期貨合約，買入大豆合約的意思是買入了一個將在未來某一個時點購買10噸大豆的合同；同樣對手盤就是賣出大豆合約，即在未來的那個時點出售10噸大豆的合同（這個就是充當的賣方）
這樣這個疑惑就很簡單了，簡單來說就是撮合兩方簽合同
另外就是期貨市場大致可以分為兩類參與方，其一為真的想買大豆的企業（比如農產品加工企業），還有真的想賣大豆的企業（初級農產品供應商），他們兩個是以現貨交割為目的而簽合同的，可以規避現貨價格波動風險，這個是套保；其二為投機客，自己手裡也沒有大豆，也不想買大豆，純屬就是為了賺差價而簽合約。

❽ 貨幣銀行學的題 在某年12月25日，某投資者以每股5元的期權費從期權市場買進一個協定價格為60元的

第一個買入認購期權損失了5+60-63=2元
第二個賣出認購期權收獲了62-63+4=3元
總收益3-2=1元