奧地利指數期貨合約

① 世界上有哪些主要的股指期貨合約

國家 指數期貨合約 開設時間 開設交易所

美國 價值線指數期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT)
價值線指數期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT)
價值線指數期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT)
價值線指數期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT)
價值線指數期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT)
價值線指數期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT)
加拿大 多倫多50指數期貨(Toronto50) 1987.5 倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)
英國 金融時報100指數期貨(FTSE100) 1984.5 倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)
法國 法國證券商協會40股指期貨(CAC－40) 1988.6 法國期貨交易所(MATIF)
德國 德國股指期貨(DAX－30) 1990.9 德國期貨交易所(DTB)
瑞士 瑞士股指期貨(SMI) 1990.11
荷蘭 阿姆斯特丹股指期貨EOE指數 1988.10 阿姆斯特丹金融交易所(FTA)
泛歐100指數期貨(Eurotop100) 1991.6 荷蘭期權交易所(EOE)
西班牙 西班牙股指期貨(IBEX35) 1992.1 西班牙衍生品交易所(MEFFRV)
瑞典 瑞典股指期貨(OMX) 1989.12
奧地利 奧地利股指期貨(ATX) 1992.8
比利時 比利時股指20期貨(BEL 20) 1993.9
丹麥 丹麥股指期貨(KFX) 1989.12
芬蘭 芬蘭指數期貨(FOX 1988.5
日本 日經225指數期貨(Nikkei 225) 1988.9
東證綜合指數期貨(TOPIX) 1988.9 東京證券交易所(TSE)
新加坡 日經225指數期貨(Nikkei 225) 1986.9 新加坡金融期貨交易所(SIMEX)
摩根世界指數期貨(NISCI) 1993.3 新加坡金融期貨交易所(SIMEX)
香港 恆生指數期貨(HIS) 1986.5 香港期貨交易所
韓國 韓國200指數期貨(KOPSI200) 1996.6 韓國期貨交易所(KFE)
台灣 台灣綜合指數期貨(TX) 1998.7 台灣期貨交易所(TAIMEX)
澳大利亞 普通股指數期貨(All Ordinaries) 1983.2 悉尼期貨交易所(SFE)
紐西蘭 紐西蘭40指數期貨(NZSE 40) 1991.9

② 假設前提： 1、S＆P 500指數期貨合約的合約乘數為250美元，交易的保證金比率為8%； 2、股票現貨交易的手續

條件不全
遠期理論價格=現貨價格*（1+無風險利率/12）
合理區間為此價格上下浮動交易成本

璟唐國際——專業期貨研究團隊

③ 我國股指期貨的標的指數是什麼為什麼該指數合約有哪些內容 希望得到簡單的回答，謝謝

標的物是滬深300指數，因為它最具代表性，一個指數點代表300人民幣，最低變動0.1點，也就是說最小變動三十元，合約月份是當月下月和後面兩個季月共四個合約！當月是主力合約

④ LME、SHFE、COMEX三個期貨市場銅合約的主要差異有哪些

美國代表先進 comex的交易平台全球頂尖，交易時間最長 lme代表一種傳統 至今保留場內交易 更偏現貨一些交易規則可以說相當復雜，但是傳統就是傳統，歷史代表一切全球都認，有定價權shfe交易量夠大，這些年進步不少。

但是莫有定價權純期貨，投機客太多了，三者者波動和波幅一致，但合約價值不一樣 另外COMEX銅每日只有45分種休盤。lme銅交易時間短不少，LME銅電子成交後還需電話確認交割,非常煩瑣 不適合個人 每天盈虧要根據現貨算升貼水 lme跟shfe都是陰極銅 comex是精銅。

(4)奧地利指數期貨合約擴展閱讀：

主要問題：

(一)期貨市場規模和上市交易品種有限，影響了期貨市場整體功能的發揮。

(二)期貨市場投機成分過重，期貨市場總體效率不高。

1、根據現代經濟學的分析，期貨市場是屬於「不完全市場」的范疇。在這種市場，商品價格的高低在很大程度上取決於買賣雙方對未來價格的預期，正因為期貨市場品種少，不僅使大量需要規避價格風險的企業沒有適合的風險規避場所，也成了不理性投機的根源。

2、期貨市場在市場經濟中的重要功能是使各種生產者和工商業者能夠通過套期保值規避價格風險,從而安心於現貨市場的經營。

3、市場參與者不夠成熟。

(三)期貨市場風險管理工具缺乏，機制有待完善。

(四)監管模式不適應期貨市場發展趨勢。

(五)期貨理論研究不受重視，不能及時解決實踐中遇到的新的深層次問題。

⑤ 請問怎麼找道瓊斯、標普500、納斯達克三大指數 期貨合約 近年歷史價格變動的K線圖

日內數據很難找到。
一般的日數據可以到雅虎財經上找，很全，可以下載。

⑥ 標准普爾500指數期貨合約名義金額的演算法

250是指S&P500每波動1點對應的錢。這個是期指合約確定的，像恆指就有大小兩種合約，對應不同金額。

⑦ 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

⑧ 幾個股指期貨合約的市值分別是多少

你的意思是股指期貨買賣的總量超過所有 標的股票的總市值 吧，呵呵 不會出現這種情況的，中金所都有持倉限額的標准，對個人和機構的買賣凈量和總量都有限制標准，其實早期的期貨品種曾經出現過這種情況（國債期貨），不過現在有一條對應的法律，叫操縱市場罪，呵呵，所以你不用擔心

⑨ 請問股指期貨中的「期貨合約」是什麼僅僅只是一張合約嗎

期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。
交易特點
1．以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。
期貨交易
2．雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。
3．不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題
4．市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5．組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。