if2009期貨合約
⑴ 股指期貨合同中的IF0806,IF0807,IF0810,IF0909都是什麼意思
IF是滬深300指數期貨合約的代碼,後面數字代表某年某月交割,如0909代表2009年9月交割
⑵ L2009期貨合約什麼日期交
你好,L2009合約最後交易日是2020年9月14日,只有企業客戶才可以進入交割月,交割日期是最後交易日的後面3個交易日,必須用交割品種交割,到交割廠庫交割,還有繳納交割費用。
⑶ 滬深300期指是什麼IF月份期貨合約又是什麼
滬深300股指期貨是以滬深300股票指數為標的物的期貨合約。滬深300股指期貨的合約月份有四個,即當月、下月及隨後的兩個季月,季月指3月、 6月、 9月、 12月。也就是說,同時有四個合約在買賣 。比方 ,在2017年3月2日的滬深300股指期貨模擬買賣 中,就同時有IF1703、 IF1704、 IF1706、 IF1709四個合約在買賣 ,其中: IF1703為當月合約, IF1704為下月合約,IF1706和IF1709為隨後的兩個季月合約。896
⑷ IF股指期貨合約手續費怎麼算
股指期貨手續費相當於股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。股指期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
股指期貨交易所手續費是萬分之0.25,期貨公司運營成本需要加傭金,一般加萬分之0.1到萬分之0.5,因此,股指期貨交易手續費最低可以到達萬分之0.26.,A類期貨公司一般是萬分之0.28。
股指期貨手續費計算方法如下:
數據位:股價指數2500,保證金14%,手續費0.28%%
股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為:300×2500=750000
保證金投入:2500×300×14%=105000
單向手續費:2500×300×0.28%=21
股指期貨手續費=股價當前指數×300×手續費點數;同時股指手續費是雙向收取。
⑸ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼
股指期貨IF,其中IF為期貨合約簡稱,IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨,03指的是期貨合約交割月份,指的是08年3月。
目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易,當月、下月、隨後兩個季月,所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06,分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.
(5)if2009期貨合約擴展閱讀:
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的,如標准·普爾指數規定每點代表250美元,香港恆生指數每點為50港元等。
股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份,也有全年各月都進行交易的,通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險
轉移至期貨市場的過程,其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。
只是股票指數期貨交易的對象是股票指數,是以股票指數的變動為標准,以現金結算,交易雙方都沒有現實的股票,買賣的只是股票指數期貨合約,而且在任何時候都可以買進賣出。
⑹ IF股指期貨最後交易日是什麼意思
期貨是有實效性的,到期就會交割了,所以有個最後的交易日。股指期貨合約的最後交易日是到期月份的第三個周五,順法定節假日順延。最後交易日當天收盤未平倉合約,交易所結算時強行平倉,將現金直接劃到賬戶。
⑺ 什麼是IF1109期貨合約
IF1109期貨合約是滬深300指數在2011年9月交割的期貨合約,交割日期應該是2011年9月18日
首先需要在期貨公司開一個賬戶,在期貨公司網站下載交易軟體,存入資金轉入賬戶,然後在軟體裡面選擇做空IF1109合約就可以了。
關於做空IF1109期貨合約各個期貨公司的保證金要求不一樣,一般是需要18%,今天的IF1109合約價格是3391,3391×300×18%=183114元
⑻ 期貨中的IF是什麼意思
index future 股指期貨
⑼ 滬深300股指期貨IF當月合約是指哪個月呢
當月是第三個周五,我舉例,比如,今天剛好是4月,當月是1804,這個當月最後交易日和最後交割日是在4月是第三個周五,看下日歷是4月20號,4月20號是這個1804的最後交易日和最後交割日。我講明白了嗎?不明白再問我哈。
⑽ 中金所期貨指數IF、IH、IC分別是什麼英文單詞的縮寫
IF:IndexFuture,表示滬深300股指期貨。
IH:I表示股指期貨,H是「滬」的拼音第一個字母,表示上證50股指期貨。
IC:I表示股指期貨,C是China的第一個字母,表示中證500股指期貨。
(10)if2009期貨合約擴展閱讀:
股指期貨的主要作用:
1,規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
2,套利
所謂套利,就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股。
3,降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%。
4,豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具,可以豐富不同的投資策略,改變目前股市交易策略一致性的現狀,為投資者提供多樣化的財富管理工具,以實現長期穩定的收益目標。