期貨合約約定成交價格嗎

① 期貨合約到期，是以簽訂合約的價格成交嗎

個人客戶持倉進入交割月的期貨合約在交割月前最後一個交易日個人客戶不進行全部平倉處理的，期貨公司會依據規定和交易所要求對該個人客戶臨近交割月持倉合約進行全部強平，允許個人進入交割月的品種合約，客戶可依據交易所要求和規定持有和規數量的倉位進入交割月，但最終是否允許個人客戶參與商品實物或者現金結算交割看交易所具體規定。比如：期貨代號1405的合約是2014年5月到期，在4月底的最後一個交易日，不允許個人持倉進入交割月5月的，那麼個人客戶就必須自行全部平倉，不自行平倉的期貨公司依照規定強行代平了結，產生問題的，個人客戶負有責任，可能導致被交易所警告，處罰或者禁入。

所以在期貨合約交割日中，最後一天會有期貨公司提前提醒你進行平倉，以當前期貨合約價格進行成交。

② 期貨合約到期後交割時，成交的價格是市場價格還是合約價格如果是合約價格，那是否可以類比成商業匯票

交割時，由該合約最後的交易價格決定。和商業匯票區別很大，商業匯票是承諾在一定期限內付給約定的資金，其標的是貨幣，且只有時間，數量2個要素，而期貨的標的是商品，有時間，數量，和價格3個要素。即便是股指期貨，國債期貨等，其也是將一定的品種虛擬成一定的商品，規定了交割時間，數量，價格3個因素。

③ 關於期貨中的合約價格問題

你好，我是期貨交易員，大豆保證金一般在8%左右。是期貨市場大盤的價格，和現貨價格沒有關系，你看期貨交易盤，我們開盤是9點至下午3點是交易時間
9點的價格是2000開盤，你在2000的時候買了一手，如果花了1600一手保證金8%
到九點半的時候，漲到2100 也就是說你一手，你在半個小時賺了1000千，但如果你在九點半的時候買一手就是21000(一手10噸） 的8% 1680元一手了
如果有期貨不明白的問題請問我，希望多交些期貨朋友，記得玩期貨，一定懂得捨得，不要貪的道理，一天能賺一個點的利潤，一年下來也不小，就是說每個月保證30個點利潤不難，難的是堅持一種正確的方式，看不準的時候，不要瞎動倉位

④ 期貨成交價是怎麼形成的，請高手指教。

交易價格
交易撮合原則：交易所計算機自動撮合系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。 撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當 bp≥sp≥cp,則：最新成交價=sp
bp≥cp≥sp, 最新成交價=cp
cp≥bp≥sp, 最新成交價=bp
開盤價：是指某一期貨合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的, 以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
收盤價：是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。
當日結算價：是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。
新上市合約的掛牌基準價：由交易所確定。新上市合約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規定比例），如有成交，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板；如當日無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板和保證金。如三個交易日無成交，交易所可對掛盤基準價作適當調整。對曾經有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準價。
集合竟價：開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。
集合競價未產生成交價格的, 以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照《上海期貨交易所交易規則》第六十條的規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。
集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。
集合競價產生價格的方法是：
（一）交易系統分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列；所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。
（二）交易系統依此逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。如最後一筆成交是全部成交的，取最後一筆成交的買入申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取模；如最後一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格。
開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市後競價交易。

⑤ 期貨合同上有交易價格嗎

（1）在我國期貨市場；只有企業法人才可以進行實物交割。

（2）如果個人投資者不在合約摘牌前；也就是最後交易日平倉。期貨交易所會予以強平。風險有投資者個人承擔。

（3）持倉到最後交易日；未平倉的企業法人；即准備進行實物交割。在實物交割時；買房須全額付款；賣方須全額支付標的物。

⑥ 期貨價格與期貨合約價格有什麼區別

期貨價格就是期貨合約價格，是一碼事，所謂期貨就是期貨標准化合約，和期貨相對應的就是現貨，也就是你說的標的物，假如：大豆1005合約價格9月25日結算價是3700噸，這句話的意思是：到10月5日交割的大豆合約在9月25的收盤以後結算期貨市場價格是3700元每噸，但是明天繼續交易可能漲，也可能跌，這個合約里的標的物就是一級大豆，是大連期貨交易所規定的質量標准。
如果你只是投機交易，買得就是期貨合約，如果是套保做實物交割，你買得就是大豆，期貨合約和標的物一回事，你買進了合約就等於買進了標的物，你想要標的物的話，你就交割，不想要你就在交割以前平倉。目前，投機交易者是不可以做實物交割的，市場上投機交易的也遠遠大於實物交割的，期貨市場的設立是為了規避遠期風險和發現價格的功能，標的物其實在期貨交易所買賣的量是非常小的。
標的物的交割一定要到交割日，你可以再交割日買進或者賣出標的物，在這以前都是買賣的標的物的標准化合約，在交割日以前買進期貨標准化合約是要付保證金的，一般在百分之十左右浮動。
你要明白的就是買賣期貨其實就是期貨標准化合約，期貨和現貨是相對應的。標准化合約就是一種貨物買賣合同，由交易所規定交易規則和貨物標准，以及交割時間，但是只需要繳納少量的保證金就可以買賣了。所以期貨交易有杠桿作用，可以放大資金，提高資金的使用效率。

⑦ 請教期貨合約的成交原則是什麼請詳細解釋，謝謝！

這個圖希望對你有所幫助

二、期貨交易下單方式

客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令。

（1）客戶填寫交易指令，在委託指令上書面註明客戶名稱、交易賬戶號碼、交易商品名稱、合約到期月份、買進或賣出的數量、買賣價格、執行方式、下單日期、客戶簽名。

（2）在你給經紀公司下達指令之後，經紀公司報單員即會打電話將委託通知期貨交易所場內出市代表。

（3）經紀公司派駐交易所的場內出市代表立即將委託指令輸入交易所交易系統，參與交易所的集中競價交易。

（4）委託執行後，場內交易終端立即顯示成交結果，出市代表電話通知報單員，報單員再通知你。

客戶可以通過書面、電話或者中國證監會規定的其他方式向期貨經紀公司下達交易指令。常見的下單方式由如下幾種：

1、書面下單

客戶親自填寫交易單，填好後簽字交由期貨經紀公司交易部，再由期貨經紀公司交易部通過電話報單至該公司在期貨交易所場內的出市代表輸入指令進入交易所主機撮合成交。

2、電話下單

客戶通過電話直接將指令下達到期貨經紀公司交易部，再由交易部通知出市代表下單。期貨經紀公司須將客戶的指令予以錄音，以備查證。事後，客戶應在交易單上補簽字。

期貨經紀公司在接受客戶指令後，應及時通知出市代表。出市代表應及時將客戶的指令輸入交易席位上的計算機終端進行競價交易。

3、網上電子交易

客戶運用計算機使用期貨經紀公司提供的交易軟體將直接交易指令通過網路傳輸到經紀公司的交易系統，系統自動將客戶的交易指令轉送到交易所的交易主機撮合成交。這是目前最為便捷的交易方式之一。

三、限價指令和取消指令

限價指令是按特定價格買賣的交易指令。如你填寫一個指令，"賣出限價為2188元/噸的2006年5月大豆合約10手"，那麼，當市場的交易價格高於2188元/噸的時候，你的指令就成交了，而且，買入的價格一定是等於或高於2188元/噸。限價指令對交易價格要求明確，但能否執行取決於指令有效期內價格的變動。如沒有觸及限價水平，該指令就沒有機會執行。

在限價指令下達後，沒有成交或只有部分成交，此時，你有權下達取消指令，使原來下達的限價指令失效或部分失效。如你下達限價指令"賣出限價為2188元/噸的2006年五月大豆合約10手"後，只成交了5手，這時，你可以下達取消指令。撤單後，你原來下達的限價指令就部分失效了，另外的5手就不會成交了。

四、「價格優先」和「時間優先」的競價原則

價格優先

價格優先原則表現為：價格較高的買進申報優先於價格較低的買進申報，價格較低的賣出申報優先於價格較高的賣出申報。

時間優先

時間優先原則表現為：同價值申報，依照申報時序決定優先順序，即買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易所交易主機接受申報的時間確定。

五、競價方式

計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式，具有準確、連續、速度快、容量大等優點。

期貨交易早期，由於沒有計算機，故在交易時都採用公開喊價方式。公開喊價方式通常有兩種形式：一是連續競價制(動盤)，是指場內交易者在交易所交易池內面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。這種競價方式是期貨交易的主流，歐美期貨市場都採用這種方式。這種方式的好處是場內氣氛活躍，但缺陷是人員規模受場地限制。眾多的交易者擁擠在交易池內，人聲鼎沸，以致於交易者不得不用手勢來幫助傳遞交易信息。這種方式另一個缺陷是場內交易員比場外交易者有更多的信息和時間優勢。搶帽子交易往往成了場內交易員的專利。

公開喊價另一種形式是日本的一節一價制。一節一價制把每個交易日分為若干節，每節交易中一種合約只有一個價格。每節交易先由主持人叫價，場內交易員根據其叫價申報買賣數量，如果買量比賣量多，則主持人另報一個更高的價；反之，則報一個更低的價，直至在某一價格上買賣雙方的交易數量相等時為止。計算機技術普及後，世界各國交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。

六、撮合成交價的確定

國內期貨交易所計算機交易系統的運行，一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等於買入價（bp）、賣出價（sp）和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。

七、開盤價的產生

開盤價由集合競價產生。集合競價的方式是：每一交易日開市前5分鍾內，前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，產生的開盤價隨即在行情欄中顯示。

集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。首先，交易系統分別對所有有效的買人申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列；所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。接下來，交易系統依此逐步將排在前面的買人申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。如最後一筆成交是全部成交的，取最後一筆成交的買人申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取整；如最後一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格（請注意，該價格就是開盤價，所有成交的報價都已該價格而非報價作為成交價）。

⑧ 期貨合約會約定一個價格進行交易，到期後交割，那股指期貨定價（點位）是怎麼定的

怎麼能基準點位2727.4，我們不要去管它。也用不著管。

關鍵是，你自己對IF1008的交割日（8月20）點位的判斷：
一、如果判斷8月20日，滬深300指數點位能超過2727.4的點位。那麼你就（小等於2727.4點）買入。這樣的話，交割時，會以（大於2727.4）成交。一點是300元。那麼你就賺了。
二、如果判斷8月20日，滬深300指數點位低於2727.4的點位。那麼你就以（大於等於2727.4點）賣出。這樣的話，交割時，再以（低於2727.4）點位買入，歸還所出賣的IF1008合約.這樣就賺錢了

關鍵是你對後市的判斷，以及你對期貨雙向買賣都可以賺錢道理。如果判斷失誤。只有賠的份上了。

對後市的判斷十分重要。《國債期貨3.27事件》仔細讀一讀就明白了。

所以：
1、股指期貨定價點位。我們可以不管，也管不了
2、到期交割點位，是以現貨為基準點進行平均計算。我們控制不了滬深300指數。
3、期貨價與現貨價 會趨同一致到同一點位（就算是X點吧）。但是在買入點位低於X點或者賣出高於X點，那樣的話。就會賺錢。但是買入點位高於X點或者賣出低於X點。這樣的話，，就賠了。

⑨ 期貨的合約的價格怎麼能夠變動呢既然是合約，那就是按照約定的價格交易啊。看了下其他人對這個的解釋，

這個很簡單啊，也很容易理解啊，你做期貨交易肯定是標准化合約，裡面的內容你想了解那個品種的自己去查看一下。裡面是沒有標注合約價格的，但是這個合約是有市場價格的，你在交易的時候買或賣這一個合約是根據你當時的市場價格來定的，過一段時間市場價格變了，你就依據你平倉的價格是否賺錢或虧錢。如何進行斗爭，交易、生意、買和賣，這個應該懂吧？

⑩ 期貨交易的成交價格的問題

分了四種可明確的情況：
1 成交量上升(表明成交活躍） 持倉量上升（表明資金入場積極）價格向上推動（表明多頭積極開倉，推動價格上漲）可做多
2 成交量萎縮 持倉量下降（表明資金出場）若此時價格下跌（表明多方積極平倉離場）可做空
3 成交量上升 持倉量也上升 價格下跌 （表明空頭開倉積極）可做空
4 成交量下降 持倉量也下降 價格上升 （表明空頭積極平倉）可做多
還有兩種待觀察的狀況，此兩種狀況需要結合圖形分析：
a 成交量上升 持倉量下降價格上升 圖形如在底部（說明空方主要平倉，多方觀望為宜）如果圖形處在頂部（依然說明空方在平倉，大漲前夕）
b 成交量上升 持倉量下降 價格下降 此時多方平倉主動，如果有資金入場，持倉量上升，價格可反彈。
前四種情況最可靠。後兩種不是非常確定。
成交量是指一段時間內買入或賣出的合約總數。在國內，計算成交量採用買入與賣出量兩者之和。持倉量是指到某日收市時，即沒有對沖了結又沒有到期交割的合約量，一份合約必須既有買家又有賣家，因而多頭未平倉合約數與空頭未平倉合約數相等。
如果買賣雙方均建立了新的頭寸，則持倉量增加。如果雙方均平倉了結原有頭寸，則持倉量減少。如果一方開立新的交易頭寸，另一方平倉了結原有交易頭寸，則持倉量維持不變。通過分析持倉量的變化，可得知資金是流入還是流出市場。成交量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，同時期貨價格的變化也會引起成交量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化有利於正確預測期貨價格走勢。
第一，交易量和持倉量隨價格上升而增加，說明新入市交易者買賣的合約數超過了原交易者平倉交易，且新交易者中買方力量壓倒賣方。
第二，交易量和持倉量增加而價格下跌，說明不斷有更多的新交易者入市，且新交易者中賣方力量壓倒買方。
第三，交易量和持倉量隨價格下降而減少，表明市場上原買入者在賣出平倉時其力量超過了原賣出者買入補倉的力量，即多頭平倉了結離場意願更強，而不是市場主動性的增加空頭。
第四，交易量和持倉量下降而價格上升，表明市場上原賣出者在買入補倉時其力量超過了原買入者賣出平倉的力量。
一般情況下，如果成交量、持倉量與價格同向，該期貨品種價格趨勢可繼續維持一段時間；如兩者與價格反向，價格走勢可能轉向。當然，這還需結合不同的價格形態作進一步分析。
但願能幫到你、希望採納！