05和04期貨合約k線不一樣
Ⅰ 為啥有些期貨合約有五六年的k線數據
朋友是經常做股票吧,股票里除權,期貨里大的跳空都是換月。還有就是行情大幅波動,這種比較少。看連續的K線就沒有跳空,是連貫的,每個品種不一樣,有的看連三有的看連四。另外主要做的是主力合約,關注一下持倉和成交量。
Ⅱ 期貨歷史K線和當時的K線不一樣,我在去年9月分做的稻1009合約
懷疑有什麼用?這都不懂,還做什麼期貨? 登錄證監會的保證金交易中心,查你自己 的交易記錄,看看有沒有這筆成交就知道了。
Ⅲ 期貨為什麼同樣的商品會標出不同樣的價格,還有K線圖不一樣啊為什麼啊難到是合葯的問題目嗎,
橡膠1003 是 2010年3月 交割
橡膠1004 是 2010年4月 交割
交割時間不一樣 那麼 也就是說 市場預期的價格不一樣
關於k線圖 不一樣 因為 總有個 主力合約(同品種持倉量最大的合約)的問題 主力合約有的時候和非主力合約 走的方向不一致 所以會造成 K線圖 不一樣 舉個不是十分恰當的例子:富翁的後代 再分的財產的時候 也不一定是大家一樣吧
Ⅳ 請問怎麼期貨中的k線走勢值和盤口的漲跌值不一樣啊
第二天的開盤價是以前一日的結算價來算的,行情軟體有個昨結你再看下是不是。
Ⅳ 股票K線圖和期貨K線圖是一樣的嗎如何看K線圖
圖表是有誤區的,眼見的不一定為實。1、舉例股票市場:07年大牛市至今為人樂道,但把圖表縮小容納更多K線後,2.27還有嗎?那5.30呢?你會說那隻不過是上漲中的回調。真是這樣嗎?問問經歷過5.30的人到底何感覺。這還是飆升行情,如果加上05年和06年行情,會有什麼感覺?如果再以07年後的4000點以上任意一天為圖表終點回溯,01年起始的下跌事後從圖表看只不過是長期上漲過程中的回調,但問問經歷過的人那意味著什麼,幾乎所有機構關門大吉。這就是圖表的誤導,還不包括數據錯誤、制度漏洞(期貨市場存在洗盤問題更嚴重,即如發生連續停板要平倉重新開倉)、不活躍市場的價差問題等等,單看圖表決定買賣心裡虛得很。2、舉例期貨市場:聽過基差嗎?由於對後市預期不同,遠期合約和近期合約有一個價差,合約越遠價格越高為之正基差,反之為倒基差。基差的存在在04年的倫銅市場為我們上了一課。04年開始銅價不斷攀升,但市場對遠期悲觀,於是形成了倒基差,每往後一個月價格低近千元左右每噸。這樣如果手上有現貨,那麼當月拋出下個月更便宜買回,利用倒基差獲利,如此循環。回頭看銅價當時升幅有限,但實際操作空銅者爆倉無數。因為只要維持現貨價穩定就可利用倒基差讓長期空頭機構損失慘重-----只要價格不漲不跌,空銅者每月就要付每噸上千元的過路費。這還是第一課,到了10月13日又開了第二課,當日大跌超10%,給了空頭一個雀躍,隨後又有幾次大調整,給了空頭無限遐想,在完成四次空頭陷阱後銅價直線上升近3倍。現在看這個10%意味著什麼。以20倍杠桿計,半倉以上做多則全部爆倉,即使30%倉位,當日虧損60%,如果你有一百萬,六十萬一下就沒了,你會怎麼辦?設身處地想一想。只有到了最堅定多頭也看多不敢做多時才會有大幅飆升。在拉升之初沒有好的入場點,後面的獲利微乎其微。如果身逢其中,一路堅定做多,肯定賺翻了。真能嗎?如果僅用圖表簡單的總結歷史,是否太草率?我不厭其煩的說這個例子只是想說:眼見不一定為實。以當年的國 儲
局劉姓其兵起點之高也深陷陷阱迫使東家出面試圖拋庫存干預還是無能為力。在市場面前一切都蒼白無力!在這場「屠戮」中,唯一可自我安慰的是:大家都歇了,無論大小,只有先後次序的區別。
歷史上所有大型轉折,都是大群體犯錯造成的。從這個意義上說,不用迷信機構,更何況國內的「小頑童」。
看到這,你還會在意K線圖嗎?這個東西很重要嗎?線圖的畫法是沒區別的,對他們的解讀也一樣,但背後的東西更重要!而且簡單的幾根線不能告訴你什麼,只是記錄了高、低、收而已,不用太痴迷。那些說通過圖表能看透莊家意圖,看穿背後的操作什麼的言論,如果不是自欺就是欺人,更或者說是痴人夢囈。有點刻薄。
Ⅵ 哪款期貨軟體可以看到05年甚至更早期的期貨K線
看以前那麼早的真沒多大用 經濟運行形式變了 以前的東西對現在沒太多參考價值了 別走彎路
Ⅶ 請問一下純鹼2009和純鹼2005為什麼期貨走勢不一樣
純鹼2009和零五期貨的走勢不一樣,是很正常的,這和股市一樣是有上下幅度波動的。
Ⅷ 為什麼期貨分時走勢和K線圖中的漲跌幅度不一樣
比如分時圖某一分鍾第一秒是1000點後沖高到1005點後在第59秒又回到1000點哪么分時圖上顯示這一分鍾點位是1000點,這一分鍾正好又是當天最高點就會出現K線圖最高點是1005,分時圖是1000點,希望能幫到你
Ⅸ 期貨日K線為什麼和4小時K線不同求高手解答!
4小時線是按照 8點到12點的。
也就是9點到11.30的
Ⅹ 期貨的同一品種的主力合約和非主力合約的K線以及技術指標不一樣,那到底如何操作比如不看好主力合約的
操作非主力合約首先要看流通性別進去出不來選擇持倉量大的。兩個合約價格相差大的話可以做套利。其他的就看你自己了哪個交易起來順手就交易哪個不一定非要做主力合約。