期貨遠近合約價差的滑動

⑴ 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久

沒有數據源的情況下靠手工統計，數據源一般期貨公司有，關系好可以拿到，對比合約價差文華有這個功能，而且數據很全，但是不能導出使用。

⑵ 在期貨中，價差是怎麼定義的

期貨中單個合約是沒有價差的，只有賣價和買價，相差一個波動點，買價和賣價不可能是一樣，期貨交易是流動的，只有買才可以賣，或只有賣單才能買入，這是相對的，一次波動一個點價差可以說是一，比如賣價是3000，買價是2999.

⑶ 救命大問題，期貨價差變動內在原因！

近期合約存在交割問題，需要像現貨價格同步。
一般都是遠期合約強，因為遠期合約存在的費用比近期多，比如儲藏費等等。
造成近期上漲的原因是因為現貨價格高於期貨價格的原因。

⑷ 請問有什麼網站或者軟體可以看到期貨商品各個合約價差的 比如看到價差擴大或者縮小的趨勢

一般的交易軟體中都有的，自己好好熟悉一下這些軟體，用得比較多的文華博易等都有。

⑸ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(5)期貨遠近合約價差的滑動擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

⑹ 關於期貨技術曲線的一個問題

不是。還是豆粕的合約。只是是上一個已經到期而交割的合約的數據。股票的行情是連續的，因為股票一般不會到期，退市的除外。而期貨的合約是有期限的，到期了就沒了。就會有新的合約。遠近合約的價格不是一樣的，較遠合約因為有倉儲成本，所以會有價差的出現。一般情況較遠合約比近合約價格要高，不過，也有價格倒掛的情況。
還有什麼問題的話，再問好了

⑺ 股指期貨換月期間近月和遠月合約的價差怎麼變動

如果你保證金足夠，則直接開遠期合約
如果你保證金不足，則先平近期合約
注意點如下：
1，盡量選擇遠期的次主力合約，即交易量，持倉量僅次於當前的主力合約。
2，主力合約不要等到交割月才平，這樣保證金會比較高，甚至淪為逼倉的犧牲品。
希望對你有幫組，呵呵，我在網路知道上也是得到過別人幫忙的，所以也願意回答你的問題

⑻ 期貨價差是什麼

價差包括期貨和現貨價差，不同期貨品種之間的價差，還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。

⑼ 期貨近月合約快交割,和遠月合約有價差,價差較大,在近月合約交割前,會漲到遠月合約的價格嗎

近月合約交割價格接近現貨價格，和遠期關系不大，這是交割機制的結果。價差大小和當前與遠期對應時間的預期有關系。國信期貨

⑽ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。