開倉時期貨合約的價值a3e0

㈠ 期貨新合約的報價

1，期貨是零和游戲，正所謂的有買必有賣，有賣必有買，盈利的部分是從虧損部分得來的，如果新合約上市後，一開始只有人買，而沒有人賣，在邏輯上就行不同，如同上街買東西一樣，連賣的人都沒有你怎麼去買呢？所以他的多單不能進行操作。
2，期貨的漲跌停板是根據前一日的結算價而定，比如它已經漲跌停了，既然都停了當然不能入場交易，只能在停板之前入市。一旦漲跌停勢必有人造成大虧損，如果這個時候我是重倉持單，那麼保證金不足，一般由期貨公司先提前進行風險提示，即還沒有爆倉之前就要求自行平倉，如果交易者不願意那麼期貨公司將進行強行平倉，根本不會發生你的保證金為負數的情況下再行平倉，還沒有輪到交易所通知平倉就已被期貨公司強平了。

㈡ 關於 期貨 的一些疑惑

1 因為期貨買賣的不是資產而是標准化合約，就是說你跟買方簽訂合約，約定未來特定時間賣出一定數量資產，並不需要你現在擁有標的資產，類似於遠期合同。
2 不能這么理解，進行期貨交易要先建立一個保證金賬戶，繳存一定數量保證金後可以進行交易，保證金可分為結算擔保金和交易保證金，交易保證金就是合約價值乘以保證金比例，隨著行情變化而變化，比如說合約價值結算價1100，交易保證金為110，是被合約佔用的那部分資金，結算擔保金是保證金賬戶中扣除交易保證金的那部分資金，是可以自由支配的資金。期貨中有一個每日結算制度，若當日保證金不足便會要求追加保證金。保證金比例一般是不變的，但進入交割月份以及持倉到達一定數量會大幅增加。
3投機比較簡單，盈利大，風險也大，套利風險較小，盈利比較穩定，但對投資者要求較高
4 除非你有很大的資金量，否則期貨公司不會太關注你，因為做期貨的都是生產商，經銷商等，資金實力很強，對散戶不會上心
5 期貨公司都差不多，實力都是很強大的，而且受嚴格監管，選擇一家有一定知名度傭金率比較合理的期貨公司就行了

㈢ 問個股指期貨的問題

1滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%,有近期合約和遠期合約,近期合約收的保證金低些,遠期的收的保證金要高一點,中財,當月和下月收的是18%,兩個季月是20%,節假日交易所會調整,每個公司都會相應調整保證金,不過收多少保證金可以跟期貨公司談.演算法是對的.
2這個演算法也是對的.
3如果當日結算之後,沒有剩餘的可用資金,而且方向是做反了的話,期貨公司會通知你 減倉,或者平倉,如果你不減倉或者平倉的話期貨公司會強行平倉.當日結算價到3100點時,你的資金至少要有153000+100*300=183000
4 不是爆倉,期貨公司會讓你平倉,或者期貨公司強行平倉,結算之後應該是160000-(3200-3000)*300=110000元,也就是強行平倉後把剩餘的保證金給你.

㈣ 關於期貨交易的幾個問題

我今天做了兩次開倉兩次平倉，交易費用花了780，平倉賺560，還持有一手合約，根據結算價這個合約還賺500.
第一個問題：這樣的結果咋樣？
還可以，一開始做，就賺錢了，開局不錯。

第二個問題：期貨買賣保證金的問題：買賣都需要保證金嘛？如果我有一筆錢夠新開倉的保證金，那我需要平倉的話必須要賣出合約，我就沒保證金賣出合約啦？
期貨開倉的本質是簽訂買賣合約，期貨平倉的本質是解除合約，解除合約無需保證金，您原來開倉的保證金也返還給您。

第三個問題：期貨的交易費用，開倉的多頭和空頭都需要交易費用是嗎？平倉是否需要費用？或者說平今倉不需要費用？因為我賣出合約沒有費用。
當天開倉，當天平倉（平今）時一般免手續費，如果隔夜平倉，同樣需要手續費。

第四個問題：關於成交價的，我賣出合約時最新成交價已經高出我的出價，我的賣出合約是不是會按照更高的價格成交？還是一定按照自己的定價成交？
賣出時，如果最新價比您的委託價高，可以以高於您的委託價成交。

還有因為對手方的合約手樹不一定和自己的相同，是不是自己提交的合約會不同次，不同時間成交？我賣出五手合約竟然按五次成交了好像！
對，好比您在市場賣了5袋大米，分別賣給了5個人。

第五個問題：期貨交易所制定的同類產品合約主要不同是什麼？看好多不同的合約哦。比如說黃金咯，哪個合約更具代表性，我的意思是比如：我們平常說大盤到多少都是依據滬指，那我們談論黃金價格時主要以哪個合約為准？為什麼？
是交割（到期）時間的不同，一般以成交量最大的合約為主。

第六個問題：國外的的期貨市場的時間是比我們先還是後啊？我們主要看國外哪些期貨市場的行情？
是在我們後，一般看LME、CBOT.

第七個問題：如果某個人真的想執行和約（我說如果），那他最後跟誰執行啊？對手方都換了很多了。
交易所安排，電腦撮合。

第八個問題：如果收盤了保證金不夠了，而會沒錢補咋辦？是不是會被強制平倉？強制平倉價格如何算？平倉後還不夠咋辦？
一般是結算時，保證金不夠時，期貨公司會通知您追加保證金，（第二天）如果您沒能及時追加保證金，期貨公司會在他們認為合適的時機把您的保證金不足的持倉平掉，平倉價格按實際成交價格算，如果平倉後，您還虧錢，期貨公司有權向您討要。

第九個問題：主力合約為什麼會比其他的合約有更多人買啊？期貨市場的合約（交易品種）是不是經常換？
主力合約一般是距交割（到期）的時間比較合適的合約。隨著時間的變化，主力合約會經常變。

㈤ 期貨開倉均價和結算價要怎麼計算

期貨開倉均價是您持有的倉單的加權平均價；
結算價是當天該期貨合約的所有成交倉單的加權平均價。

㈥ 馬先生於3月5日開倉賣出棉花期貨合約50手，成交價格為320元/噸，當日結算價格為350元/噸，按3%的保證金

別糾結這個題了。
出題人主要是考察結算價和成交價的區別，但是出題人一看就是沒在期貨市場混過的。

320元每噸的棉花，什麼時候能有這個價格。
再說，3月5日賣開50手，3月8日那330是平倉還是開倉也沒說清。如果是開倉，是賣開還是買開？
就假設是平倉單50手吧。那麼最後這位馬先生，是虧的。

㈦ 期貨 計算題求助！

1)不算手續費，現貨虧1200-1150=50，期貨賺1250-1160=90，合計賺(90-50)*100=4000元。2)不算手續費，10月合約，賺7350-7200=150；12月合約，虧7200-7100=100，合計賺150-100=50美元/噸。LME的銅1手是25噸的，最後乘以25得賺1250元。