期貨各合約表格

A. 怎麼做期貨運算公式的表格

期貨獲利的方法：

1、不止損

很多人有這種經歷，連續操作n次(n>10)，之後就飄飄欲仙了，結果不知減低倉位和控制操作次數，最後一朝被打回解放前，連本帶利全部虧進去，更有甚者還是倒虧。這是一個很簡單的問題，期貨是一門概率至上的學問，連賺10次以上只能說明你的運氣周期到了，而不能說明你找到了完美的「聖杯」。一個交易模式命中率永遠不可能超過60%，一旦超過了，就意味著滅頂之災，這句話，各位可細細品味。

2、不止盈

很多人有飄單的習慣，飄單這個詞來源於外匯市場，意思就是進場後不平倉，只要不掃止損單子就拿著，有一種聽天由命的感覺。一般來說，飄單的結果不是掃止損就是平保出場，白白扔掉了大筆的浮贏。長久以往操作下去，就是一個字，虧。

3、虧錢之後來回反手

期貨很大的意義上說就是賭博，就像打牌，輸的時候越想回本就輸得越快，期貨也是這個道理，具體就不細說了，切記，虧損後等待新的機會入場，而不是原地來回折騰。還有一個原因就是大家都在虧的時候說明市場在震盪，且震盪還會延續，這時候再進場操作您覺得是否不夠理性呢?

4、喜歡預測

做期貨，說白了要有自己在期貨上的核心競爭力，也就是比其他人強的地方。但是有很多人把預測當成了自己的核心競爭力，整天搞一些江恩理論、波浪理論之類的東西。更有甚者，看高一個價位後大談做人等等。其實大可不必。市場是無法預測的。試問有人能在賭桌上預測自己下一次是輸是贏么?如果可以預測准確，無論什麼方法，那麼金融危機時期就不會有那麼多國外頂級銀行倒閉了。如果可以預則准確，哪個銀行的研發實力都會比我們強太多太多，但實際呢?所以說預測是無用功。

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

B. 期貨合約上都有哪些內容

期貨合約上主要包含的內容是合約的起始和終止時間，此外，要包含買入價格。此外，就是買入和賣出雙方的一切權利和義務。例如：辣椒我以1年期為期貨合約期限，我2010年11月1日買入，到2010年11月1日為止，買入方要在合約到期時決定賣出還是續期。還有就是我的買入價比如是10塊錢/斤，那麼合約終止時應該以什麼價格來賣出，如規定合約到期時的市場價格，或者以我購買時的購買價賣還給賣出方。還有可能規定我買入時是10元錢，如果合約到期時市場價高於10元，那麼我可以將辣椒以市場價賣出，如果低於10元，我可以自動續期等等。建議你找時間學習一下期貨投資累類的書。

C. 期貨合約的種類

按照標的物的不同，期貨合約可以分為商品期貨和金融期貨。
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約，也是最早的期貨交易品種。其種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。但並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大；二是供需量大；三是易於分級和標准化；四是易於儲存和運輸。
金融期貨是指以金融工具為你的物的期貨合約。作為期貨交易中的一種，金融期貨也具有期貨交易的一般特點。但與商品期貨相比，其合約的標的物不是實物商品，而是金融產品，如證券、貨幣、匯率、利率等．因此金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交制方式。根據標的資產的不同，金融期貨又可細分為利率期貨、股價指數期貸和外匯期貨。
利率期貨是指標的資產價格依賴於利率水平的期貨合約。如長期國債期貨、短期國庫券期貨和歐洲美元期貨等。
股價指數期貨的標的物是股價指數。由於股價指數是一種極持殊的商品，它沒有具體的實物形式，雙方在交易時只能把股價指數的點數換算成貨幣單位進行結算，沒有實物的交割。這是股價指數期貨與其他標的物期貨的最大區別。
外匯期貨的標的物是外匯。如美元、德國馬克、法國法郎、英鎊、日元、澳元、加元等。（期貨億家）

D. 那裡有期貨市場所以品種的合約數據圖表急急

富遠行情里有較長時間的合約數據，可下載自己作圖，但是個別日期會有錯誤。文華財經只能下載半年的日數據，准確度較高。具體下載方法，可以私聊。

E. 請寫出各個品種期貨合約的主力合約及其代碼

A1205 M1205 P，Y ，RO 都是1205
TA1201 L1201 V1201.
CF1205 SR1205
RU1201 CU1112 ZN1112 AL1112 AU1112
WS1205 C1205 ER1205

F. 期貨各主力合約 是怎麼排的

期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割。所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。按照持倉量和成交量來確定一個品種的主力合約，哪個月份能成為主力合約這不是百分之百的事情，有一定重復，但是未必以後那個月還是主力合約！

臨近交割的月份，即使它現在是主力合約，那麼隨著時間的臨近，它的持倉量和成交量也會萎縮，交投變的不活躍，這時候，臨交割月遠的其它月份合約就逐漸增倉增加成交量變為主力合約！ 臨近交割月份的合約，保證金會提高很多，越近，持有這一手合約的成本越高！

G. 分析期貨的圖表，是用主力合約圖表還是連續圖表呢，兩個圖表不一樣啊

分析期貨的圖表，用主力合約圖表。
連續圖表做參考。
兩個圖表數字不一樣。趨勢一樣。

H. 期貨自選合約列表在哪裡

期貨自選合約列表在軟體的最左邊，自選合約需要自己手動添加進去的。

I. 期貨交易中每個品種共有多少張合約

你問的不明不白的。期貨單品種按交易所規定有各種形式，有純單月的，有單雙月都有的，有1年期的，有1年半期的。

J. 請問各種期貨合約 一手幾噸各自保證金是多少（最好有一張表格列出）

期貨農產品一般是一手10噸，金屬是5噸，黃金1000克
交易所保證金農產品一般是5%，金屬7%,黃金9%，一般期貨公司為了控制風險都要在交易所水平上面加一部分。交易所保證金也是經常變化的。具體信息你可以上交易所網站上面看。
www.dce.com.cn
www.czce.com.cn
www.shfe.com.cn