期貨合約到期強平時間

⑴ 關於期貨合同到期的問題，求教

到5月會提高保證金的。
會被強平。
強平的時間，就是你的保證金不足以支付目前的手數。
最遲在最後交易日強平。
如果你是自然人戶，過了這個日期期貨公司未給你強平，說明期貨公司風控違規，即將面臨重大處罰。
最後交易日 合約交割月份15日(遇法定假日順延)
交割日期 合約交割月份16--20日(遇法定假日順延)

⑵ 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

⑶ 期貨到期強制平倉價格怎麼算謝謝！

強制平倉，是由期貨公司風控人員進行操作的非正常平倉，此類訂單在交易所撮合系統中優於普通平倉單成交，是為了保證客戶不出現穿倉而設定的。
強平主要出現在市場行情波動時，客戶的賬戶資金余額不足現有持倉的當日結算保證金，在客戶無法自行平倉的情況下，期貨公司可進行強制平倉操作，具體的強平原則視期貨公司與客戶的約定。
期貨合約臨近交割期，客戶當前持倉非套保單，無法進入交割期的，可能在客戶無法自行平倉的情況下也會進行強平操作。
強平的價格可能是強平交易品種當天出現的任何價格。
客戶在跟期貨公司簽訂合同的時候，合同中應該有寫明強平原則和強平價格。

⑷ 期貨合約到期了是不是自動平倉

期貨合約到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。

期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過
在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的
標准化。

在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

期貨合約到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。

⑸ 期貨合約到交割日忘記了平倉，會有什麼問題嗎

期貨合約臨近交割月如果你還未平倉，期貨公司會通知你的，如果你自己不平，期貨公司在交割月前一個月的最後一個交易日會給你強平的。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的。

由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

(5)期貨合約到期強平時間擴展閱讀：

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足。

而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

⑹ 關於期貨的交割月份

交割月份又稱合約月份，是指由商品交易所對某種商品期貨統一規定的進行實物交割的月份，買方客戶或賣方客戶在期貨合約到期時應按照合約規定的數量和質量交付貨款接收貨物或交付貨物接收貨款，以履行期貨合約。是期貨合約交易條件之一。

如 黃金期貨交割月份：黃金期貨合約要求在一定月份提交規定成色的黃金。

商品交易所對每一種商品期貨都規定有不同的合約月份。因商品而異，一般按商品收獲季節、運輸時期相習慣而定。金屬原料交割月份季節性不強，小麥等農副產品交割月份季節性則強。有些商品交易所允許買賣雙方或任何一方在交割月份內任意一天交割。同一種商品期貨合約可規定遠近不一的交割月份，近期一個月，遠期最長可達兩年之久。

如馬來西亞吉隆坡商品交易所的一份原棕油期貨合約規定交貨朗是有l2、1、2、3、4、5、7、9、11等月份。每個月份的期貨合約的期滿日是該月的15日，如果15日不是交易日，則以15日以前的最後一個交易日為期滿日。因此，同一種商品的期貨合約由於交割月份不同，其價格也不一樣。

⑺ n b a交易到期日是什麼時候

到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
期權合約的到期日固定不變，一月份的1.20小麥看漲期權不會突然變成三月份的1.20小麥看漲期權，七月份的1.60小麥看跌期權不會變成五月份的1.60小麥看跌期權。當然，時間每經過一天，期權就愈接近到期日。可是，就如同協定價格一樣，到期日本身是由交易所設定，不會變動。到期日通常比標的期貨合約的最早交割日要早或同時。例如：紐約股票交易所NYSE指數期貨期權和標准普爾S&P指數期貨期權都與標的期貨合約同一天到期；而國際貨幣市場IMM貨幣期貨期權的到期日比期貨合約到期日要早兩個交易日；芝加哥商品交易所CBOT的長期國債期貨期權的到期時間則是比期貨到期月之前的那個月末早至少5個交易日的第一個星期五。
事實上，許多期權的部位必須持有到到期日，這或許是因為期權與期貨之間的套利，部位在期貨到期時才能夠沖銷，也可能是期權的交易商以期貨合約進行避險。基於這兩個理由，如果期權合約能夠與期貨合約相互替代，兩者必須同時到期。 1）在我國期貨市場；只有企業法人才可以進行實物交割。

（2）如果個人投資者不在合約摘牌前；也就是最後交易日平倉。期貨交易所會予以強平。風險有投資者個人承擔。

（3）持倉到最後交易日；未平倉的企業法人；即准備進行實物交割。在實物交割時；買房須全額付款；賣方須全額支付標的物。如果標的物的實際質量高於或低於標准合約；還會有升貼水！

⑻ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。