期貨合約規模怎麼算
㈠ 計算買賣期貨合約數的公式
當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。
㈡ 期貨合約規模，交易單位，報價單位分別是什麼意思
1、交易單位：交易單位是指在期貨交易所的每手期貨合約代表的標的物的數量。例如，國內期銅的交易單位為5噸，代表一手期銅合約代表的銅的數量為5噸。
2、期貨合約規模：交易單位與價格相乘就可以得到合約規模（合約價值或合約金額）。比如，假設銅的價格為每噸50000元，因為1手合約為5噸，即1手銅期貨合約的金額為250000元。
3、報價單位：公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，國內期貨的報價單位是元/噸。例如，上海期貨交易所的期銅報價是59990元/噸，而不是59990美元/噸。
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期貨交易的漲跌停板幅度：
與股票市場相同，期貨市場的價格波動也是有限制的。
每日價格最大波動限制（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
漲跌停板幅度是計算每個交易日漲跌停價的依據，不同期貨品種的漲跌停板制度是由其上市的交易所規定的。一般來說，標的物的價格波動越頻繁，越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應設置的大一些。
㈢ 期貨合約規模是什麼意思
期貨合約規模又稱交易單位、合約乘數，是以股價指數的點數與某一規定貨幣金額的乘積來表示的股指期貨的合約價值。這一規定的貨幣金額叫做乘數，是股指期貨標的指數每一個指數點代表的固定價值的貨幣金額。
㈣ 誰知道某種商品的期貨合約總數是多少，怎麼定的呀
樓上的說的也有問題
期貨和約是沒有總量這一說的我賣100萬頓的和約 只要有人買成交量就是100萬噸 到期對沖我買100萬噸的和約只要有人賣成交量也是100萬噸 從整個過程來看並沒有發生實物的交割 總量是零
㈤ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊
股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。
在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。
股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。
假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。
(5)期貨合約規模怎麼算擴展閱讀
比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。
一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。
㈥ 期貨合約張數怎麼求
應該是用後面這個，還要乘上個貝塔系數。
㈦ 期貨的主力合約是怎麼計算的
同一個品種中總的持倉量最大的那個就是主力合約~一般主力合約過一段時間都會切換的，所以如果做得話，要注意合約的切換~
㈧ 期貨中的計算公式
昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.
量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮
總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位
委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目
持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉
㈨ 股指期貨合約的規模是多少
股指期貨的合約規模是按合約報價*300計算。
比如今天期指合約IF1112收盤2737.6，那麼它的合約規模就是：2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。
購買期指所需資金計算公式為：合約點數*300*買賣手數*保證金率。