為什麼不存在2年期期貨合約

㈠ 為什麼沒有水泥期貨合約

因為它的現貨價格波動不大

㈡ 期貨合約為什麼沒有總量,難道是無限的

我國期貨理論上是有限制的，因為每個賬戶持倉有高限。

㈢ 證劵從業資格考試為什麼沒有年限 而期貨從業資格考試2年考完（而且還不是滾動2年）

我國的期貨發展還不完善，品種也不太齊全，而且股指期貨還沒推出。期貨考試的書也變動很大，期貨從業資格考試2年後不是作廢，而是說你兩年之內不從事期貨行業，再從事期貨行業時需要個培訓，不用再參加考試。
期貨就考兩門，不是很難呀。

㈣ 為什麼現實中基本上不存在2年期期貨合約（圖片的題里的括弧）

根據期貨合約設置的合理性，國內期貨的設置合約規則為：當月合約，下月合約，最近兩季月合約（季月，3，6，9，12月）。如現在是7月，則合約為7，8，9，12月。理論上，根據這四個合約即可對全年各個月份的合約全覆蓋。所以無需有2年期的期貨合約。

㈤ 最近想做期貨但是期貨的K線為什麼不是連續的有些合約的月份沒有，有很大的價格跳空

有一些合約跳空是因為合約到期交割後沒有新的來年同月份的合約馬上續上，等過一段時間出現新的合約的時候價格已經出現較大變動所以會出現很大的跳空缺口，這個屬於正常現象，你不用過於執著，要想研究連續的K先你不要研究具體的哪個合約，直接研究連續的合約就行，比如豆一連續，螺紋連續等，還有什麼問題可以問我，我也可以給你介紹我的期貨老師，希望對你有幫助，期貨這個東西可不好做。

㈥ 大宗商品合約有沒有期限，像期貨合約到期強制平倉

期貨是標准合約的買賣，當你手上有標准合約的頭寸時，如果不實物交割，那麼要在合約（如上海交易所銅合約 滬銅1007，2011年7月到期）到期前把頭寸了結掉處理掉，處理的方式就是對沖平倉。
1樓的說法是錯誤的，期貨的結算方式是當日無負債結算，也叫實時結算，盈虧都會影響到你剩餘可用資金的本金。
希望採納

㈦ 為什麼上交所沒有20年瀝青7月,8月期貨合約

上期所的合約文本里寫的很明確，瀝青期貨合約月份是「24個月以內，最近6個月是連續月份，6個月以後是季月合約」，以今天（2020年1月份）為例，那最近的6個月就是1-6月，之後就是9月和12月，再往後是2021年的3、6、9月。2020年的7月合約要下個月才會掛牌，8月合約同理。

㈧ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零

一般將商品期貨的標的商品分為以下三類：
A：為投資目的而持有的商品，如黃金、白銀等
B：為生產消費目的而持有的不易壞商品
C：為生產消費目的而持有的易壞商品
對A類資產，可以通過套利理論得出准確的期貨價格；對B類資產，套利理論只能給出價格的上限。

"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"指的是A類資產，並不是真的價值為零，而是一種套利理論的一種假設，假定不存在套利機會，即不存在獲取無風險超額利潤的機會，則"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"
而C類產品常有較高溢價

㈨ 為什麼期貨連續合約也不連續

所謂的連續合約就是把當時那段時間的主力合約簡單的拼起來，所以你看到價格圖其實是不連續的。
要想獲得很久的連續的走勢，就要做一些處理。一般期貨軟體應該都有，像文華就有一個文華指數，比如橡膠指數，螺紋鋼指數，就是把在交易時的所有合約按照持倉量作為權數對價格進行加權平均，這樣從歷史上看就都是連續的了。這個還是很有價值的。