期貨合約沒有負溢價

㈠ 什麼叫股指期貨溢價

也叫升水，通常是指期貨價格高於現貨價格。主力合約的價格高於現貨的價格，這種情況經常出現，是看漲的信號。

期貨溢價，一般指在正常的供求關系下，現貨相對低於期貨價格，近期合約低於遠期合約價格。由於近低遠高的合約間基差關系反映了正常的持倉費狀況，因此也稱為正向市場。
期貨溢價,即交易延期費,延期日息。Contango這個詞被交易者用來形容一種特殊的市場狀態，當某個商品的期貨合約比近期合約要貴時，即稱之為Contango（期貨溢價）。

㈡ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零

一般將商品期貨的標的商品分為以下三類：
A：為投資目的而持有的商品，如黃金、白銀等
B：為生產消費目的而持有的不易壞商品
C：為生產消費目的而持有的易壞商品
對A類資產，可以通過套利理論得出准確的期貨價格；對B類資產，套利理論只能給出價格的上限。

"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"指的是A類資產，並不是真的價值為零，而是一種套利理論的一種假設，假定不存在套利機會，即不存在獲取無風險超額利潤的機會，則"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"
而C類產品常有較高溢價

㈢ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零解釋。

期貨合約價值為零，是指簽訂合約時成本為零，並不是合約標的物（商品或指數）價值為零。

當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。期貨合約是在遠期合約基礎之上發展而來的，道理一樣。
投資者簽署遠期或期貨合約時的成本為零，但投資者購買一份期貨合約必須支付手續費。

㈣ 關於權證負溢價問題。。懂的進

說明江銅權證有投資的價值，而石化權證基本上只有投機價值(權證價格虛高)。權證的相關數值的是這樣計算出來的(註：以下的計算方法只對於認購權證而言)：
溢價的計算方法是：(權證的市價/行權比例+行權價格-正股的市價)/正股的市價*100%
溢價取值為正時，說明假設權證立刻行權時，權證行權後轉成的該股票持有成本(不計算其他交易費用情況下)高於現在該股票的市價多少個百分點，相反溢價為負時(即負溢價)，權證行權後轉成的該股票持有成本(不計算其他交易費用情況下)低於現在該股票的市價多少個百分點。溢價說明這權證有沒有投資價值的一個計量參考指標。若溢價過高說明權證存在價值高估的可能性。
價值的計算方法是：(正股的市價-行權價格)*行權比例
這個價值只代表權證的理論的內在價值，內在價值是一個較有用的參考數據之一。至於權證的內在價值為負時，一般證券市場的叫法是價外，正股的價格低於行權價格的情況就是價外，如果權證到期時，價外的權證基本沒有投資者進行相關行權的，由於行權的成本高於在市場上買入正股的成本，實際上價外的意思就是正股的價格在不在行權范圍以內，對於權證的內在價值為正時，即價內，表示這權證有內在價值。內在價值高於權證的市價與權證為負溢價的實質性意義基本一致的。

㈤ 大家怎麼看待期貨的負溢價

投資有風險，理財需謹慎

㈥ 什麼是期貨溢價

期貨溢價，一般指在正常的供求關系下，現貨相對低於期貨價格，近期合約低於遠期合約價格。
期貨溢價的出現正是證明了那些主動型、價值導向的更為明顯的品種受到的影響最大。

㈦ 交割合約負溢價是不是可以做空

不是 正負溢價對走勢而言並沒有太大參考價值

㈧ 什麼是負溢價

打個比方，比如某固定型號 電腦 市場標准價 5000元，我手裡有個5.1勞動節的優惠券可以打八折，那我就可以只拿4000元現金就好，我的優惠券標准價值就是1000元，因為可節省1000元。
但是幾天後我把我的優惠券以 1100 元賣個了另一個人，因為電腦斷貨了，他認為這個電腦5 1節日時會漲價到6000元，這樣到時候這個優惠券就價值1200元了。
那麼我賣給他的行為就是 以溢價100元的價格賣給了他。
那我如果當時以800元賣給了他，就是負溢價200元。

就是甲相對乙貴了就是溢價，便宜了就是負溢價，是個相對的概念。

㈨ 什麼是期貨溢價

善林金融告訴您，期貨溢價(Contango)，指遠期月份合約價格高於近期月份合約價格，往往發生在供需平衡的市場，或短期內需求高於有效供給的市場。