期貨01合約和05合約差價

1. 棉花期貨合約為啥01比05合約弱

因為05是主力合約

2. 期貨2101合約是2001合約有什麼關系

期貨2101合約在兩2000年一年合約有很大的關系。

3. 什麼是期貨合約間差價

舉個例子吧
銅 CU0801 和銅 CU0802，這兩個合約之間的價差
（一個是08年1月到期，一個08年2月到期，由於基本面的供求關系、倉儲費用、利息等造成合約與合約之間的價差）

4. 期貨市場除了差價合約還有什麼合約

上市的商品期貨品種：截止2015年12月18日，經中國證監會的批准，國內可以上市交易的期貨商品有以下種類：
（1）上海期貨交易所：螺紋RB、熱卷HC、線材WR、銅CU、鋁AL、鋅ZN、鉛PB、天然橡膠RU、燃油FU、黃金AU、白銀AG、瀝青BU、鎳NI、錫SN
（2）大連商品交易所：豆一A、豆二B、豆粕M、豆油Y、塑料L、棕櫚油P、玉米C、聚氯乙烯PVC、焦炭J、焦煤JM、鐵礦石I、纖板FB、聚炳烯PP、雞蛋JD、膠板BB、玉米澱粉CS
（3）鄭州商品交易所：強麥WH、普麥PM、棉花CF、白糖SR、精對苯二甲酸PTA、菜籽油OI、早秈稻RI、甲醇ME、新甲醇MA、玻璃FG、菜籽RS、菜粕RM、動力煤TC、錳鐵SF、硅鐵SM、晚秈稻LR、粳稻JR、
（4）中國金融交易所：滬深300指數IF、上證50IH、中證500IC、5年期國債TF、10年期國債T
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5. 期貨 做多雞蛋期貨1909-2001合約價差 怎麼理解

您好，就是預期1909合約和2001的合約的價差會擴大，如果2001價格更高，就是買多2001做空1909，如果2001價格更低，就是買多1909，做空2001。

6. 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

7. 阻力合約,差價合約,期貨合約有什麼不同

你問的應該是主力合約吧
所謂主力合約指的是成交量最大的合約。因為它是市場上最活躍的合約，所有投機者基本上都在參與這個合約。也有說法是主力合約是持倉量最大的合約，因為通常來講，持倉量最大的合約也是成交量最大的合約。
差價合約（Contracts for Difference ，CFD）可以反映股票或指數的價格變化並提供價格變動所帶來的盈利或虧損，而無須實際擁有股票或指數期貨。差價合約CFD是用保證金交易的，同股票實物交易一樣，盈利或虧損是由您的買入和賣出價格決定的，差價合約CFD相對傳統股票實物交易具有很多優勢。
期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。如果投資者通過買入期貨合約（即同意在將來日期買入）在市場上取得一個頭寸，稱多頭頭寸或在期貨上做多。相反，如果投資者取得的頭寸是賣出期貨合約（即承擔將來賣出的合約責任），稱空頭頭寸或在期貨上做空。

8. 為什麼有時候期貨新合約開始時價格會和前一個合約價格相差這么多

期貨的價格是一個預期的價格，新合約的交割期離現在越遠，價格就差的越大。
一般期貨新合約的交割期與前一個合約交割期差一年（例如1005合約交割後，新上的合約是1105），所以價格相差這么多。