設計一個新的期貨合約

『壹』 新的期貨期貨合約出來時，價格是如何確定的

期貨的價格是未來現貨價格的遠期，預期價格，比如現在上市1410合約，那麼就會根據現在的豆粕市場價格，加上未來的預期，加上庫存倉儲等一些費，是經過研究預估出來的

『貳』 設計一份外匯期貨合約有什麼注意事項

所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。自1972年5月芝加哥商業交易所（CME）的國際貨幣市場分部推出第一張外匯期貨合約以來，隨著國際貿易的發展和世界經濟一體化進程的加快，外匯期貨交易一直保持著旺盛的發展勢頭。它不僅為廣大投資者和金融機構等經濟主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機者提供了新的獲利手段。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所的國際貨幣市場（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）和費城期貨交易所（PBOT）。
國際貨幣市場主要進行澳大利亞元、英鎊、加拿大元、德國馬克、法國法郎、日元和瑞士法郎的期貨合約交易；
中美洲商品交易所進行英鎊、加拿大元、德國馬克、日元和瑞士法郎的期貨交易；
費城期貨交易所主要交易法國法郎、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、日元、瑞士法郎、德國馬克和歐洲貨幣單位。
在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式.遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。

『叄』 這個期貨合約設計是變動一元是多少錢

期貨合約價格變動1元相當於合約價值20元。實際上已經很明顯的了，合約規模是20噸，合約最小價格變動是0.1元/噸，相當於合約最小變動價值=0.1元/噸*20噸=2元，即是最小價格變動0.10/tonne（$ 2.00/contract）這一個表述，放大10倍就是1元變動相當於合約價值變動20元。

『肆』 期貨合約的標准通常由誰設計

期貨標准化合約時指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。期貨合約的標准化條款一般包括：
（1）交易數量和單位條款。每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。
（2）質量和等級條款。商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。
（3）交割地點條款。期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。
（4）交割期條款。商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。
（5）最小變動價位條款。指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。
（6）每日價格最大波動幅度限制條款。指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。
（7）最後交易日條款。指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
除此之外，期貨合約還包括交割方式、違約及違約處罰等條款

『伍』 期貨合約是怎麼產生的

期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。通常所說的期貨就是指期貨合約。
特點：
1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。
3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

『陸』 設計一個新的期貨合約需要考慮哪些重要的方面

現貨市場交易習慣、現貨市場規模、現貨市場產業結構（是否有嚴重壟斷行為、是否多為進口/出口等）、波動性、流動性、是否容易被操縱、交易成本、如何較有效地吸引目標群體（例如有套期保值需求的產業客戶）參與交易……

『柒』 期貨合約的創造

期貨市場上有兩種人，一種做套保一種做投機。期貨合約必然是成對出現的，也就是說必須有人賣其他人才能買，必須有人買其他人才能賣。
期貨開盤之前5分鍾是報價時間，這個時候所有期貨市場參與者都可以參與報價，願意報多少就報多少，開盤之前1分鍾，是電腦撮合自動成交時間，這是電腦會按照最高成交率原則看那個價位買和賣的人加起來最多，那麼這個價格就是開盤價格。這個價格成交的合約數量就是開盤時的成交量。
合約從開始到結束一般不少過一年，各個品種各不相同。你所舉得例子，3個人在市場上，一個機構賣空，其他三個人買進，如果雙方價格相當方向相反即可成交，每個機構和個人不限制交易數量，也就是說是否成交看買賣雙方各想買賣多少，不是看買賣雙方人數多少，一個機構可以買1000手，3個人加起來可能之後100手，那麼三個人的100手可能成交（如果價錢可以成交）而機構最多隻能成交100手。機構賣空商品到期前如果不平倉，則進入交割，也就是說機構要根據自己在期貨市場上的持倉情況向交易所指定倉庫上交（持空倉，也就是賣空）或接收（吃多倉，也就是買空）相應數量和質量的實物商品，成交價格按照期貨合約的持倉價格結算。

『捌』 關於期貨合約，求解釋下面一段話！！！

連續合約非常有用，這是為了你在一張圖上就能看到一個期貨品種自交易所設立該品種以來的所有的價格K線。任何單一合約存在時間不會超過2年，而且在還沒有成為主力合約的時候，價格偏離比較大，沒有真正反應該品種的價格變化。
打個比方，如果你要看2006年至今銅期貨的價格變化，如果沒有連續期貨合約，你怎麼看？
而且該連續合約是取各個周期的主力合約的加權平均價，能夠比單一合約，特別是那些不活躍的合約更加准確和真實的反應該期貨品種的價位變化。
一般國內的連續合約以888和000來標識。

『玖』 設計期權合約和期貨合約都要注意什麼

名稱,交易單位,報價單位,最小變動價位,每日價格最大波動限制,合約交割月份,交易時間,最後交易日,交割日期,交割等級,交割地點,交易手續費,交割方式,交易代碼.
期權合約除了以上,還要加上:1.權利金 2.執行價格3.合約到期.