滬深300股指期貨合約是在哪裡進行交易的

① 滬深300股指期貨怎麼做啊

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。

② 300股指期貨如何操作

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日 [1] 由中國金融期貨交易所推出。
交割方式和最後結算價格
滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
合約規模與保證金水平
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風險的不同而有所區別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。但從當前有關徵求意見稿可以發現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
根據有關規定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。經過一段時間試探性交易以後，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那麼交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計，我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構保值盤也或將缺乏足夠的對手盤，市場流動性可能會因此出現問題。因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。

③ 滬深300股指期貨怎麼交易

您好
交易產品
滬深當月合約IFL0 滬深下月合約IFL1 滬深下季合約IFL2 滬深隔季合約IFL3
滬深300股指期貨
滬深300股指期貨
交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌，當日建倉即可平倉)
漲跌幅限制
±10%
交易時間
交易日上午9：15至11：30，下午13：00至15：15
杠桿比例
100倍資金杠桿比例
交易單位
合約數，最少交易0.05合約數，最多交易100合約數
計費方法
每一個指數點為300元
波動點數
指數最小波動點數0.2點
結算時間
每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用
交割制度
四項交易合約交割日期均為每周星期五(若遇節假日則提前到節假日的前一交易日)現金交割
交易類型
實時成交和委託成交(實時成交：按當前點位建倉成交，委託成交：客戶自己設置點位委託成交，委託當天交易時間內有效，當日委託在未成交之前當日可以撤單)
可用資金
等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值
建倉0.05手所需賬戶資金
建倉價*300*合約數*8%
強制平倉規則
當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單

④ 什麼是滬深300股指期貨合約

滬深300股指期貨由中證指數有限公司編制與維護，成份股選取A股的300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
滬深300股指期貨的交易時間為「上午9：15-11：30，下午13：00-15：15」，最後交易日時間「上午9：15-11：30，下午13：00-15：00」。
每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。
最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。
期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
——恆瑞財富網股指期貨分析師整理

⑤ 滬深300交易在什麼地方進行

好的平台當然都有認證的，受到監管的，最好還能有手機版，方便我們炒外匯，隨時隨地看盤，MACD88還不錯，他們的經紀人和分析師都很好，總會指導你，幫助你，我現在在MACD88的盈利還可以!

⑥ 滬深300股指期貨合約在哪裡進行交易

開通股指期貨戶可以通過期貨公司辦理

⑦ 我國滬深300股指期貨合約在哪交易

滬深300股指期貨合約是中國金融期貨交易所的合約，交易所在上海，期貨交易通過電腦交易軟體或者手機交易軟體操作，在期貨公司開戶以後下載交易軟體。

⑧ 滬深300股指期貨交易的交易程序是什麼

一、先開戶，最低存入資金50萬元人民幣。還要進行風險評定，評定分數在70分以上才行，相關期貨網站有相關評定的表，此外還要有20筆以上模擬交易，不是有錢就可以開戶的。二、開戶交易後，每天實行T+0交易，每天可以來回做多個交易，保證金一般為18%%左右，一般遠期合約保證金稍高點兒。每天實行無負債結算，持倉過夜的話，要進行結算，結算價不是收盤價，是股指期貨最後一個小時的加權平均價。如果是負權益的話，第二個交易日要補足，否則強行平倉。
有啥不懂的可以在問下，我在補充下，沒有說得很詳細。

⑨ 滬深300股指期貨合約的交易保證金如何確定

你好，在《滬深300股指期貨合約》中，滬深300股指期貨合約最低交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。
需要提醒的是，由於普通客戶無法直接在中金所開設保證金賬戶，只有在符合規定的的期貨公司開立保證金賬戶來進行交易和結算，相應的期貨公司為了更嚴格地控制客戶的風險，一般會在中金所規定的保證金比例基礎上再上浮2—3個百分點，具體比例依客戶開戶的期貨公司而定。

⑩ 滬深300股指期貨怎麼做

一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素： 1、合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。 2、合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。 3、報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。 5、交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。 6、價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中，滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易：不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高杠桿性：目前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。 高流動性：股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小，而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。 低交易成本：期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。 套期保值策略 同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的價格成本，他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。 作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌，投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的收益，是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。 股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。 作為行業領軍品牌，道富投資開發了滬深300股指期貨產品，客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例，交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。

滿意請採納