國內期貨合約細則

① 銀芝麻國內期貨怎麼交易，詳細交易細則表在哪可以看到

在這個平台上也有詳細的交易細則表，可以去看看。

② 期貨交易有哪些基本規則

期貨交易有九大規則：
期貨交易的九大基本原則一：資金管理。期貨交易的首要原則是做好資金管理，一般情況下牛皮階段不超過10%，行情突破初期可增到50%，趨勢階段保持30%。
期貨交易的九大基本原則二：切勿過量操作。牛皮階段一般出現在均線方向不一致時。當行情牛皮時宜觀望，或者小單進出，不宜重倉操作，以避免行情隨機波動中的頻繁止損。只有在突破關鍵技術位時才積極跟進。當做多時，出現金叉時可稍微加大倉位。值得指出的是，一般投資者並不理解金叉的定義，而是將短期均線上穿中長期均線均視為金叉。其實金叉是指短期均線上穿呈現上翹態勢的長期均線。如果短期均線上穿下降的長期均線，反彈往往持續時間較短，很容易在主力的洗盤中被震出或出現較大的虧損。死叉也是同樣道理。
期貨交易的九大基本原則三：不要扭盈為虧。盈利時間超過30分鍾或盈利超過5個點的單不應讓其成為虧損單。所謂5個點是指某個合約跳動5個最小交易價格。例如大豆最小交易價格為1元，5個點指5元。滬膠最小交易價格為5元，5個點指25元。統計數據顯示，市場呈現3、5、9、12、21個點的波動結構，反向波動5個點後往往要運行到9個點甚至12個點。而當市場反向波動21個點時，往往形成日內局部高低點。當運行了21點後沒有任何反向運行的跡象時，可能意味著轉勢。
期貨交易的九大基本原則四：順市而為。投資者首要的工作是把握趨勢，靜待頂底組合K線形態的出現，或均線出現發散狀態，不宜自作聰明抄底摸頂。
期貨交易的九大基本原則五：設置止損單。股票投資者進入期貨市場應學會正確止損，應承認自己渺小，出錯難免，坦然接受小虧的現實，保持實力等待新的機會，同時掌握技術止損位、資金絕對額止損位、虧損率止損位的三種設置方法。
期貨交易的九大基本原則六：不要加死碼。虧損時80%情況下不加碼，5%情況下等待市場再次發出買入信號後加碼，另外15%屬於大趨勢方向對，基本面支持交易方向，則在觸及均線5時加碼。所謂均線5，日線情況下指5日均線，1分鍾線下指5分鍾均線等等。加碼的原則是使加碼後的均價低於現價(買入)或高於現價(賣出)一定的幅度，例如21個點。
期貨交易的九大基本原則七：擴大盈利。在趨勢沒有發生變化前，若沒有特別的理由應持倉擴大盈利。或者反向思維：我敢在這樣的價位反向操作嗎？
期貨交易的九大基本原則八：莫剛愎自用。市場永遠是對的，首先應敬畏市場，敬畏市場不是畏懼市場，而是學習不止，只有不斷敲門，成功的大門才會為你而開。不要自以為是，認為市場應跟著自己走。操作上應適可而止，買賣信號出現後應落袋為安，不宜貪得無厭。
期貨交易的九大基本原則九：遠離成交清淡的市場。清談市場止損成本高，資金利用率低，技術走勢不明顯。

③ 具體的股指期貨交易規則

交易時間
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。

漲跌停板
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。

保證金

為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

交割日
定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。

競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。

信息披露
基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。

持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。

強制減倉
極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。

套保
個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

④ 商品期貨交易細則

開倉就是開始一個交易，平倉就是了結一個交易
如果你預期價格上漲進行多頭方向的操作，那麼你進行多頭開倉，在某一個價格時候，你需要了結交易，執行多頭平倉，這就完成了看多交易
如果你預期價格下跌進行空頭方向的操作，那麼你進行空頭開倉，在某一個價格時候，你需要了結交易，執行空頭平倉，就完成了看空交易。

平今倉就是平倉的對象是今天日內的開倉，在當日了結交易，期貨是T+0交易，當日的開倉可以在當日平倉了結。有的品種平今免手續費，只收開倉手續費，但是你留倉到第2天，平倉也需要交手續費了。

你後面的那些提問實在是看不懂。
有交易肯定就有漲跌的。同品種的不同月份的合約可能漲跌方向不一樣，期貨是反應遠期價格的，實際操作中確實有同一個品種的不同月份合約的方向背離，但這是短時間的，總體的大趨勢還是相同的。

⑤ 中國金融期貨交易所交易規則的第二章　品種與合約

第四條交易所上市經中國證監會批準的交易品種。
第五條期貨合約是指由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。
第六條期權合約是指由交易所統一制定的、規定買方有權在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的物(包括期貨合約)的標准化合約。
第七條期貨合約主要條款包括合約標的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、最低交易保證金、每日價格最大波動限制、最後交易日、交割方式、交易代碼等。
第八條期權合約主要條款包括合約標的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、執行價格間距、賣方交易保證金、每日價格最大波動限制、最後交易日、執行方式、交易代碼等。
第九條合約的附件與合約具有同等法律效力。

⑥ 請教期貨的所有規則

您好！可以用一個順口溜總結期貨市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？期貨是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就回收；倉單是基準，最終價格有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。什麼是期貨我們從不同角度了解了期貨，知道期貨是杠桿交易，可以靈活地當天買入當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的期貨市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是期貨呢？

⑦ 期貨交易規則

期貨交易與一般的現貨交易相比，期貨交易在其業務操作流程上具有自身的特點。期貨交易業務操作一般包括開戶、委託、結算、交割等幾個方面。

期貨交易規則要求交易參與者在決定參與交易的時候，必須首先履行開立交易賬戶的手續。要買進或賣出一張(或更多的)期貨合約，必須經過下單、交易、回報幾個環節，來完成一個基本的流程。

1、開戶

由於期貨交易必須集中在交易所內進行，而在場內操作交易的只能是交易所的會員，包括期貨經紀公司和自營會員。普通投資者在進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范和收費比較合理的期貨經紀公司會員。自營會員沒有代理資格。

投資者在經過對比、判斷，選定期貨經紀公司之後，即可向該期貨經紀公司提出委託申請，開立賬戶。開立賬戶實質上是投資者(委託人)與期貨經紀公司(代理人)之間建立的一種法律關系。

一般來說，各期貨經紀公司會員為客戶開設賬戶的程序及所需的文件不盡相同，但基本程序及方法大致相同。

2、委託

客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、數量、價格等的行為。通常，客戶應先熟悉和掌握有關的交易指令，然後選擇不同的期貨合約進行具體交易。

3、結算

結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥。結算包括交易所對會員的結算和期貨經紀公司會員對其客戶的結算，其計算結果將被計入客戶的保證金賬戶。

(7)國內期貨合約細則擴展閱讀

期貨市場的構成

1、期貨交易所

所有的也稱商品交易所，是經政府部門批准認可的專門進行期貨合約買賣的場所，一般實行會員制，其財產來源於初始投資及會員會費、席位費及交易手續費。交易所的最高權力機構是會員大會，下設董事會或理事會，董事會聘任交易所總裁負責日常行政和管理工作。

2、期貨傭金商

又稱經紀行，是依法成立的以期貨代理業務為主的公司，他們以自己的名義代理客戶買賣期貨，收取傭金，並向交易所、清算所和客戶負責。

3、清算所

是負責期貨合約對沖、結算和交割的機構。

從組織形式上看，有的附屬於交易所，也有的完全獨立。清算所是期貨交易雙方的代理人，擁有代位權，對期貨合同的買家來說它代表賣家，而對期貨合同的賣家來說它代表買家，並有義務擔保每筆合約的履行，因此具有權威性，是期貨市場運行機制的核心。

參考資料來源：網路-期貨交易

⑧ 橡膠期貨合約細則

1、調整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時間提前約15天，同時把最後三個交易日的保證金收取的幅度提高到40%。

2、調整並豐富當期貨價格出現大幅波動時的風險控制措施。當一段時間內某一期貨合約漲跌幅較大時，交易所認為必要時，可以加強風險控制的力度。

3、修改銅、鋁、天然橡膠出現同方向連續漲跌停板時的處理方式，將現有三個品種的處理方式統一。同時，使文字描述更通俗、直觀，以方便投資者理解。

4、修改天然橡膠合約的限倉規定，對天然橡膠合約加強風險控制，從某一合約總持倉達到10萬手開始比例限倉，並減少交割月份單個投資者的持倉限額，從150手減少到100手，
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