期權期貨衍生產品選擇題

⑴ 期權期貨及其他衍生產品答案

我有的 你要不要?

⑵ 關於衍生品的習題，很急，謝謝！

（1）賣出期貨合約，價格為89元，則如果在七月份A資產的價格高於89元則虧損，低於89元則盈利。其盈利曲線可表達為：
T=89-P
（2）買進執行價格為88元的看漲期權，期權費為3元，則：如果七月份A資產價格低於88元，則不執行期權，損失期權費3元,凈收益為-3元；如果價格高於88元且低於91元，則執行期權，損失期權費91-P元，凈收益為P-91元；如果價格高於91元，則執行期權，此時獲得收益，收益為P-91元。
綜合（1）（2）：得出：
P<88時，T=89-P-3=86-P
P>88時，T=89-P+P-91=-2
由此可推出：（1）、（2）組合相當於買入一個價格為88元的多頭看跌期權，期權費為2元，當價格跌至86元以下時有盈利。即合成的多頭看跌期權的期權費為2元。

⑶ 誰能提供一份《期權，期貨和其他衍生產品》的習題答案

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⑷ 求《期權、期貨及其他衍生產品》第六版 中文答案

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⑸ 期權期貨衍生品練習題

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%