買入現貨賣出期貨套利收益

⑴ 橡膠現貨是不是比期貨價格低，機構都在買入現貨，賣出期貨做套利，導致期貨價格一直在跌。是這樣嗎

首先:
先不討論現貨和期貨價差，純粹的從技術面看橡膠處於空頭趨勢，價格走弱屬於正常技術面需求。
其次:
至於機構買入現貨橡膠，進而在期貨市場做空，這屬於典型的套期保值操作。
因為橡膠價格長期下跌，而橡膠產業的企業為了正常經營需要保持庫存，所以不得不買入現貨，但買入又面臨價格下跌的風險，所以從期貨市場賣空進行套保，最終對沖掉現貨市場迫不得已進貨而帶來的虧損。
希望對你你有幫助！

⑵ 買現貨黃金賣黃金期貨實現套利這話怎麼理解

策略一：防止套牢。
首先，大家需要知道為何自己的資金會被套牢。可能不少散戶都認為在沒有被套之前去談解套是毫無意義的，但事實上並非這樣。想要實現炒黃金--套利，首先就要預防被套牢，這是非常重要的事情。否則，總是被動地受到環境和行情的變化後才來作出反應，這樣是不利於投資的，而且往往是拆了東牆補西牆。
策略二：預先定停損位。
想要實現套利，需要改掉久拖不決的惡習。其實很多投資者喜歡短線投機交易，這也是實現炒黃金--套利的一種方式，但是絕大多數投資者都不得其門而入。然而，如果能預先設定明確的停損位置，或許就不會出現深套的現象了。
策略三：知行結合。
在進行貴金屬的投資時，理論和實踐要緊密的結合。而且被套的情況通常千差萬別，只有在解套實踐中才能真正掌握被套的原因、解套的原理和策略，才能真正地實現套利。

⑶ 期貨與現貨的套利問題

這個問題最好需要舉例來說明，不是幾句話能說得清楚的，我建議你最好找個老師或者期貨公司的人給你當面說明。其實期貨教材中也有期現套利的例子，你可以找來認真看看，我們可不想在這里寫長篇大論。這里只適合幾句話能說清楚的簡單問題。

⑷ 怎麼理解：在可以融券的情況下,可以買入期貨,賣出現貨，進行套利

資深投資顧問： 好比3月份滬深300股指是2000點，你先融100萬股中石油，再做多10月滬深300股指期貨（點位好比是 1600點），然後賣出中石油，平均賣出價格是12元，待到10月時，股指期貨點位為1800點，則在期貨市場盈利200點，再買回中石油平均價格是11元，則在股票市場每股賺1元。

⑸ 什麼叫 期現套利 年化收益率

股指期貨的套利主要分為兩種：期現套利和跨月套利。
我們先來講期現套利。
期現套利，是指在股指期貨與現貨指數之間的進行的套利。
期現套利的機會有兩種：
1、股指期貨的點位大於現貨指數的點位，並超過一定幅度，可以進行買現貨指數、賣股指期貨的正向套利。
2、股指期貨的點位小於現貨指數的點位，並超過一定幅度，可以進行買股指期貨、賣現貨指數的反向套利。
賣現貨指數，需要使用融券，才能實現賣出現貨的目的，操作起來比較復雜，不是很方便。所以，實際中，股指期貨的期現反向套利，比較難實施。
也就是說，當股指期貨的點位小於現貨指數的點位的時候，套利操作起來會比較困難。
我們主要來研究「股指期貨的點位大於現貨指數的點位」的期現正向套利技術。
在商品期貨上套利屬於低風險，但不是完全的零風險。套利的風險主要是因為現貨交割難造成的。而股指期貨的套利，因為是現金交割，交割十分方便，而且人人都能交割，徹底打破了交割的障礙，這就讓股指期貨與現貨指數之間的套利，變成了完全的零風險。
也是因為現金交割制度，讓股指期貨的套利技術比商品期貨的套利，要簡單的多。因為股指期貨的套利，完全是可以用數學公式計算出來的。下面我們就來講具體怎麼計算？
（一）期現合理差價的計算方法
只要股指期貨的點位比現貨指數的點位高，高出的點位大於手續費和資金利息費，就可以進行「買入現貨指數基金、賣出股指期貨合約」的套利。
具體公式是：
（合約點位—現貨指數）×300元
＞
買賣股指期貨的手續費＋買賣現貨指數基金的手續費＋所使用全部資金的利息
只要符合這個條件，就可以進行無風險的套利。
目前進行期現套利，賣股指期貨需要20萬，買現貨指數ETF基金需要100萬資金，一共需要120萬資金。120萬的一年貸款利息大概需要5.83萬。（按半年貸款利率計算）
5.83萬利息除以365天，每天利息是160元。
期貨手續費開倉150，平倉150，共300元。
二級市場ETF交易的手續費同股票交易是一樣的，只是沒有印花稅和過戶費，最低要收5塊，我們按千分之一收取、來回千分之二。買100萬ETF指數基金，需要2000元的手續費。
具體公式就是：2000+300+160×天數，比如還有30天到期交割，就是2000+300+160×30=7100。
股指期貨每1點代表300元，用7100除以300=23.6點。
也就是說，如果還有30天就要交割的近月合約與滬深300指數之間的點位，超過23.6點，套利就是不會虧本的，這就是30天的套利盈虧平衡點。
但是，這個還沒有錢賺，要有錢賺，是要差價大於23.6，如果大於了一倍，比如50點，就是很好的套利機會了。
2個月，60天的盈虧平衡點：（2000+300+160×60）除以300=40點
3個月，90天的盈虧平衡點：（2000+300+160×90）除以300=56點
6個月，180天的盈虧平衡點：（2000+300+160×180）除以300=104點
7個月，210天的盈虧平衡點：（2000+300+160×210）除以300=120點
套利的時候，還需要注意兩個要點：
1、每個月的交割日都不一樣，具體天數需要具體計算。
2、以上差價都是合理差價，只要超過這個差價點位才能套利。點位如果超過合理點位的一倍，每年的零風險套利利潤就會超過10%。
詳細可以找我聊

⑹ 在現貨交易裡面，對沖套利是什麼意思

對沖和套利是兩個概念不同的金融詞彙。

1，對沖，指的是為了降低某項投資風險，而同時進行的相反的交易操作，即兩筆相同投資品種，買賣方向相反，數量相當的交易。現貨交易是通過相同品種的期貨對沖來平衡風險的。

比如，對銅需求比較大的企業在買入一批現貨銅的同時，在期貨市場上賣出同等數量的銅期貨，這樣不管將來銅價格漲跌，現貨交易上的盈虧都可以由期貨交易抵消彌補。准確地講，這叫套期保值。如果期貨和現貨價格差較大，才有可能形成對沖套利。

2，套利，指的是利用某種產品在不同市場之間的價格差，進行一買一賣來賺取收益。

以玉米現貨為例，我在遼寧以1650原買入一噸，在山東以1850元賣出，這200元價差就是套利(不考慮運輸等成本)。

⑺ ...賣出期貨的買進持有套利」,這句話中買入現貨和賣出期貨怎麼...

比如
玉米1109合約和1201合約
今天收盤
1109的價格減去1201的價格
是
-9
我判斷過一段時間這個差會從-9變為正數比如+5
那麼我就買玉米1109
同時賣空玉米1201
差價從負數變正數就是對我有理的變化
如果達到預期正5
那麼賺了
5+9=14個點的利潤
扣除手續費
大概賺10個點
同時平倉
利潤就到手了

⑻ 期貨中的套利與 現貨中所說的套利是一樣的嗎

針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
一是當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
二是當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。

⑼ 現貨與期貨之間如何套利

以白銀為例：
傳統理論：期貨價格=現貨價格+持有成本+升貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本+升貼水的部分。假如白銀期貨1406合約與現貨白銀延期上海T+D的總持有、交割成本問100，那麼理論上期貨1406的價格應該高於TD100個點。如果某天行情波動，導致期貨價格高於TD150個點，那麼可以買入TD，賣出期貨，等到進入交割期，以TD來收現貨，交付給期貨履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。
而現在期貨夜盤開放之後，可以完全通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。這存在一個假定就是短期內期貨與現貨價格維持在一個均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差回歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，期貨1406與TD價差為100，如果某天行情突然變化，價差成為120，則可以做空期貨，做多TD，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤為20個點，手續費大約5個點，純利潤為15個點。這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。