一份瑞士法郎期貨合約是多少
⑴ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
⑵ 買入50份瑞士法郎期貨買權中的50份是什麼意思
期貨是一種協議，分遠期合約，和近期合約，50份，代表你買了50份這種合約。數量的概念，單位是份
⑶ 一個簡單的金融計算題
外匯期貨交易的一些概念和國內期貨交易不完全一樣，下面試著算一下：
1、每份合約初始保證金2000美元，2份就是4000美元，按75%計算維持保證金，則維持保證金為4000*75%=3000美元
2、4月1日買入瑞士法郎價位為0.44美元，4月26日瑞士法郎跌到0.435美元，則1份合約虧損125000*(0.44-0.435)=625美元，2份就虧損1250美元
3、期初入金4000美元（客戶權益），保證金佔用3000美元，可用資金1000美元。於是到4月26日瑞士法郎跌到0.435美元時，客戶權益變成4000-1250=2750美元，已不足以維持2份合約的持倉，所以必須追加至少250美元。
⑷ 國際金融數學題
利用期貨市場來保值其實就是要想辦法抵消現貨市場上的可能損失:
在現貨市場上,該美國公司由於四個月後所得瑞郎對美元貶值而產生的損失為:100*(1/1.53-1/1.55)=100*(0.6536-0.6452)=0.84萬美元.
在期貨市場上先賣出合約,到期日(8月6日)之前再買入相同合約平倉,操作產生的盈利為:100*(0.6480-0.6430)=0.5萬美元.
簡單從結果上來看,抵消了大部分的損失,但似乎還虧損.這就是期貨交易的保值功能,所謂"保值"就是一個抵消過程,並不見得全部抵消,當然也可能全部抵消,甚至會產生凈盈利,這要看實際數據.不過保值並不是以盈利為目的的.
⑸ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
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⑹ 為什麼瑞士法郎期貨和歐元期貨都是125000美元
你好，瑞士法郎期貨合約的交易單位是125,000法郎；歐元期貨合約的交易單位是125,000歐元。
⑺ 設計一份外匯期貨合約有什麼注意事項
所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。自1972年5月芝加哥商業交易所（CME）的國際貨幣市場分部推出第一張外匯期貨合約以來，隨著國際貿易的發展和世界經濟一體化進程的加快，外匯期貨交易一直保持著旺盛的發展勢頭。它不僅為廣大投資者和金融機構等經濟主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機者提供了新的獲利手段。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所的國際貨幣市場（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）和費城期貨交易所（PBOT）。
國際貨幣市場主要進行澳大利亞元、英鎊、加拿大元、德國馬克、法國法郎、日元和瑞士法郎的期貨合約交易；
中美洲商品交易所進行英鎊、加拿大元、德國馬克、日元和瑞士法郎的期貨交易；
費城期貨交易所主要交易法國法郎、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、日元、瑞士法郎、德國馬克和歐洲貨幣單位。
在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式.遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。
⑻ 大學的金融計數題
1.
(1)計劃收入=50萬/1.7963=27.83萬美元
(2)三個月後的美元收入=50萬/1.8248=27.4萬美元
共損失=27.83-27.4=0.43萬美元
(3)如果簽訂遠期合約，收入=50萬/1.8043=27.71萬美元，明顯防範了匯率風險。
減少損失=27.71-27.4=0.31萬美元
(4)一份瑞士法郎外匯期貨合約為125000瑞士法郎，A公司賣出4份一共是50萬瑞士法郎。外匯期貨的操作中，A公司一共盈利=50萬*（0.5648-0.5450）=0.99萬美元。而在即期外匯市場上A公司與計劃相比損失了0.43萬美元，最後總計盈利=0.99-0.43=0.56萬美元。由此可見，方案三不僅防範了匯率風險，並且還帶來了額外的收益。
(5)方案二與計劃收入相比一共損失了27.83-27.71=0.12萬美元，而方案三與計劃收入相比盈利了0.56萬美元，因此方案三的匯率風險防範的效果更好。
2.
(1)三個月遠期匯率為：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000萬/106.90=46.77萬美元
(2)①我不明白期權名稱指的是什麼意思，但應該是A公司買入了一份美元看跌期權
②改期權的執行價格為107.40，因此當美元貶值，匯率低於USD/JPY=107.40時之形式期權，反之則不執行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司不執行期權，損失期權費2000美元，此時在市場上
買進日元，應支付5000萬/107.80=46.38萬美元，總計費用為46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司執行期權，按執行價格買進日元支出美元=5000萬/107.40=46.55萬美元，加上期權費，共支出46.75美元。
方法二更有利。
由於本人能力有限，如果有錯還請見諒哈，希望你能對我的感到回答滿意~~~~
⑼ 一個期貨問題請教高手：5月份，一個投資者以0．6904美元／法郎的價格買人100手6月瑞士法郎期貨合約。一周後
暈 沒講明白
⑽ 買入50份瑞士法郎期貨買權是什麼意思
這個屬於期權交易，該筆交易主體是期權買入方，支付一定的費用，買入50分瑞士法郎期貨看漲期權，買入者有權在到期日之前選擇是否行使權力。