金融期貨合約交易的計算題

A. 期貨期權計算題：某一交易商品以92的報價購買了1份3月份交貨的為期3個月短期國券期貨合約，而後來又以94的

盈利=94-92）*100*25=5000
收益率=盈利/保證金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率
你看看對不對？

B. 計算買賣期貨合約數的公式

當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。

C. 求問金融期貨的計算題，麻煩各位高手解答。謝謝

(1.6772-1.6732)*2*2.5萬=200
(1.6782-1.6732)*2.5萬=125

200+125=325英鎊

D. 股指期貨合約計算題

6月份賺了192.45-188.15=4.3，9月份虧192-190.45=1.55，合計賺4.3-1.55=2.75

E. 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

F. 股指期貨計算題

那個當天盈虧的具體計算上次已經寫了，你也看到了。現在用通俗的話語來解釋你的問題，希望你這次能看懂。 你的第一個問題： 但是交易這么多的時候怎麼把這些交易量帶進去？ 答：這個很簡單，我們把總公式分兩步來分解， 其中第一部是∑[（賣出價-當日結算價）*賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價)]*買入量，這個是平倉盈虧計算。所以不論你當日交易多少筆，只要是賣出的，就套入第一個，買入的就套入第二個，∑是加總的意思，這個應該你會懂的吧。 第二部是(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）這相當於歷史持倉盈虧計算，這是把所有的賣出量匯總-匯總買入量。 問題二、收盤價和結算價，開盤價的區別是什麼 答：收盤價就是跟股票那個收盤一樣，是最後一筆成交的；結算價就不一樣了，它分交易日的結算和交割日的結算，因為它是期指結算的最終價格，你的盈虧是跟它關聯的，跟收盤價無關，這里強調一下，各國對於最後交割日的結算價計算是不同的，如CME是用結算日的開盤價，香港用的是最後交易日現貨恆指每5分鍾價格的平均值。

G. 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）