股指期貨期權組合策略
『壹』 哪一種期權組合可以構成熊市價差策略
最終收益＝(48-30)-2*(40-30)+(38-30)=6美元解釋如下：實際上購買一個執行價48美元和一個執行價38美元的看跌期權購買成本共8元，而出售兩個執行價40美元看跌期權獲得的期權費共8美元(題意應該是出售的每個為4美元，如果不是每個也太便宜了，執行價38美元都為2美元，執行價40美元兩個才4美元，即每個2美元)。這樣購買和出售所得的剛好互抵。故此只要計算到期各個期權的內在價值即可得到組合的盈虧情況。
『貳』 期權交易有哪些基本策略
期權交易主要有以下基本策略：
構建保本債券
單一期權與股票的策略
差價（牛市差價、熊市差價、盒式差價、蝶式差價、日歷差價、對角差價）
組合策略（跨式組合、序列債券與帶式債券、異價跨式組合）
具有其他收益形式的組合
『叄』 上證50指數股指期貨和etf50期權怎樣組合投資
期貨和期權要相互反方向做。比如，股指期貨看跌做了賣空，那麼股指期權通常就要做買多。期權買多的作用，是在期貨做空失敗時，通過行權彌補期貨的虧損。也就是期貨虧了，同時期權贏了，起到了控制風險的作用。如果期貨下跌做空盈利了，同時買多的期權這邊就要虧損了，但是期權可以放棄行權，以損失期權「定金」為虧損的底線。兩相比較，當做空的盈利覆蓋了「定金」的虧損後，股指期貨再繼續下跌就會盈利了。
『肆』 個股期權的常用的幾種典型策略
一是備兌賣出認購期權。在擁有標的股票的情況下，您可以賣出認購期權，從而獲得權利金，增補收入。
二是保護性買入認沽期權。在擁有標的股票的情況下，您可以買入該股票的認沽期權。在付了權利金之後，在期權存續期之內，您就獲得了股票的下跌保護。
三是買入認購期權。如果對標的股票價格看漲，您可以買入該股票的認購期權，用較少的初始投資資金獲得股票上漲的收益。
四是買入認沽期權。如果對標的股票價格看跌，您可以買入該股票的認沽期權，起到做空該股票的效果，用較少的初始投資資金獲得股票下跌的收益。
『伍』 期權組合策略有哪些
上證50ETF期權中有基本策略和組合策略，其中基本策略的操作比較簡單，方便投資者用於風控和成本的計算，一些投資策略用得好了，既不用擔心標的上漲，也不用擔心標的下跌。還能夠幫助用戶更好的把握進場時機。
1.期權組合策略
期權的組合策略相對來說是比較復雜的，投資者需要在操作速度和合約選擇上有更多的經驗，但是這種方法是降低成本和風險的最好方法。
2.跨式組合
跨式組合是指投資者同時買入相同執行價的認購期權和認沽期權，成本和最大損失均為組合的權利金，未來的潛在的收益無限。相比單純買入認購期權或者單純買入認沽期權，需要佔用的資金成本更大，優勢是上漲下跌均可獲益，降低了方向性風險。
3.寬跨式組合
寬跨式組合就是投資者同時買入不同的執行價的認購期權和認沽期權，投資者的成本和最大損失就是組合的權利金，相比跨式組合優勢相同，但是降低了方向性的風險，不管是上漲還是下跌都能夠獲得收益，成本更低。但是潛在的劣勢是需要標的走出更大的單邊才能夠獲得權益。
4.價差組合
價差組合就是認購期權價差和認沽期權價差組合在一起，認購期權價差組合就是買入平值或者虛值的認購期權，賣出更高執行價的認購期權。認沽期權價差組合是指買入平值或者虛值認沽期權，賣出更低執行價的認沽期權。
價差組合的權利金策略成本更低，投資者可以收獲更高的杠桿，但是它的缺陷是標的上漲和下跌的潛在空間需要評估。
『陸』 分別可以採用什麼樣的上證50etf期權組合策略
這個看你是幾級投資者。如果是三級投資者，那麼所有操作都可以的，沒有限制。那麼你可以採用的策略有很多，如備兌開倉，保險策略，價差策略，合成多頭，合成空頭，領口策略，箱體策略，蝶式策略等。根據不同的行情判斷和個人需求選擇不同的策略。推薦「權在東方」公眾號，你可以關注下。裡面有期權基礎知識，還可以看看開戶流程。
如何成為三級投資者，這個不難，通過投資者三級水平測試或綜合測試，再模擬交易經驗有一二三級操作經驗。這些都可以聯系營業廳，我知道有些券商會輔導你通過的。嘿嘿
『柒』 什麼是期權的組合策略
或許在單一期權頭寸的操作中，delta並不能凸顯其使用的重要性，但對於稍微復雜的組合策略，熟悉delta會事半功倍。