滬深300指數期貨合約中標紅的一行的原因

① 為什麼選擇滬深300指數作為首個股指期貨合約的標的

您好，中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物，主要基於以下三點考慮：
1.以滬深300指數為標的的期貨合約能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用，具有占據市場主導地位的潛力
2.滬深300指數市場覆蓋率高，主要成份股權重比較分散，能有效防止市場可能出現的指數操縱行為
3.滬深300指數成份股行業分布相對均衡，抗行業周期性波動較強，以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果，可以滿足客戶的風險管理需求

② 為什麼選擇滬深300指數作為首個股指期貨合約的標的

中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物，主要基於以下三點考慮：
1.以滬深300指數為標的的期貨合約能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用，具有占據市場主導地位的潛力
2.滬深300指數市場覆蓋率高，主要成份股權重比較分散，能有效防止市場可能出現的指數操縱行為
3.滬深300指數成份股行業分布相對均衡，抗行業周期性波動較強，以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果，可以滿足客戶的風險管理需求

③ 滬深300指數期貨合約是最近股市大跌的元兇嗎

各國的股市，基本都是以暴跌的方式來迎接股指期貨的，其原因，一方面是因為股指期貨可以做空盈利，所以有助跌的作用（相應的股指期貨也有助長的作用），有些經理可能通過股市砸盤，期貨做空的方法謀取暴利，但這種方法一般時間不會長。 最近華爾街的食人魔們也是蠢蠢欲動，前陣子人民幣匯率問題上的退步真的是退步么？有待商榷哦，畢竟今日歐盟的惡果也是高盛那幫頭腦發達的傢伙的陷阱，不然彈丸之地的希臘如何能掀起如此驚天駭浪？ 對於股指期貨的出台是否是A股暴跌的元兇，可以這么說，但我認為只能說是眾多幫凶之一。網羅更多的資料，才能讓你對市場的脈搏有更好的把握。

④ 請教滬深300指數期貨合約

請參看我的新浪博客

⑤ 關於滬深300指數期貨的問題

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨，等到12月的第三個周五滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*400點*300元/點=12萬。

前提——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
目前滬深300指數價格是3710點(5月10日盤中價格），但是12月份的股指期貨價格已經漲到了5900點。嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約16萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來損失！！！！！！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，股指的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=30000元。
再假如，滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才16萬。。。。。。

⑥ 簡要敘述滬深300股指期貨合約的要點

滬深300指數。此指數採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術。發布以來，該指數與上證綜指的相關性在97%以上，具有較好的市場代表性。

⑦ 解釋滬深300指數期貨合約主要條款的含義

所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。 滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析，有十大要點值得關註：一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標准為8%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

⑧ 金融市場與金融機構問題！！急用！！！！滬深300指數期貨合約表

1.中國股指期貨開盤時間與股市開盤時間不同。
2.一般交易日股指早開盤15分鍾，晚收盤15分鍾。股指最後交易日比股票早開盤15分鍾，收盤時間和股票一致。
3.交易所收取保證金2500×300×12％＝90000。一般期貨公司會在交易所比例上多收幾個百分點例如：2500×300×18％＝135000。
4.作為空頭，一手合約每跌一個點盈利300×1＝300元。每跌一個最小變動價位盈利300×0.2＝60元。
5。基金公司在持有大量股票的情況下套保，只能做空股指。